Différence entre les prévisions «dans l'échantillon» et «pseudo hors échantillon»

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Existe-t-il une différence explicite entre les prévisions dans l'échantillon et les prévisions pseudo-hors échantillon . Les deux sont conçus dans le contexte de l'évaluation et de la comparaison des modèles de prévision.

altabq
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Réponses:

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{Yt,Xth}t=h+1Th{1,2,},f^(Xth)YtXt-hT

T

OuiT+1eT+1OuiT+1-F^(XT+1-h),OuiT+2{eT+l}l=1L

T0<TT{et}t=T0+1T

Notez que l'analyse pseudo-hors échantillon n'est pas le seul moyen d'estimer les performances hors modèle d'un modèle. Les alternatives incluent la validation croisée et les critères d'information.

Une très bonne discussion de toutes ces questions est fournie au chapitre 7 de

http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf

Fabien
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Le lien PDF ne fonctionne pas, mais semble être le livre en ligne gratuit de Tibshirani "Les éléments de l'apprentissage statistique: exploration de données, inférence et prédiction"
Oleg Melnikov