J'ai lu Maraun et al , "Processus gaussiens non stationnaires dans le domaine des ondelettes: synthèse, estimation et tests significatifs" (2007) qui définit une classe de généralistes non stationnaires qui peuvent être spécifiés par des multiplicateurs dans le domaine des ondelettes. Une...
Ceci est un long post, donc j'espère que vous pourrez me supporter, et veuillez me corriger là où je me trompe. Mon objectif est de produire une prévision quotidienne basée sur 3 ou 4 semaines de données historiques. Les données sont des données de 15 minutes de la charge locale d'une des lignes...
Dans la modélisation du climat, vous recherchez des modèles qui peuvent représenter adéquatement le climat de la Terre. Cela inclut des schémas semi-cycliques: des choses comme l'oscillation australe El Nino. Mais la vérification du modèle se produit généralement sur des périodes relativement...
J'essaie de comprendre si la transformée de Fourier discrète donne la même représentation d'une courbe qu'une régression utilisant la base de Fourier. Par exemple, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the coefficients...
J'ai 2 séries chronologiques quotidiennes, toutes les 6 ans. Bien que bruyants, ils sont tous deux clairement périodiques (avec une fréquence d'environ 1 an), mais semblent déphasés. Je voudrais estimer la différence de phase entre ces séries chronologiques. J'ai considéré l'ajustement des courbes...
Quelles distributions sont leur propre transformée de Fourier en plus de la distribution normale et de la distribution d'arc sinus généralisée
Je lis un article qui prétend que X^k= 1N--√∑j = 0N- 1Xje- i 2 πk j / N,X^k=1N∑j=0N−1Xje−i2πkj/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (c'est-à-dire la transformée de Fourier discrète , DFT) par le CLT tend vers une variable aléatoire gaussienne (complexe). Cependant, je...
Les fonctionnalités de Fourier aléatoires fournissent des approximations des fonctions du noyau. Ils sont utilisés pour diverses méthodes du noyau, comme les SVM et les processus gaussiens. Aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser l' implémentation TensorFlow et j'ai obtenu des valeurs négatives pour la...
J'utilise la evolfftfonction du RSEISpackage R pour effectuer une analyse STFT d'un signal. Le signal dure une heure et a été acquis dans 3 conditions différentes, en particulier le contrôle 0-20 ', le stimulus 20'-40', 40'-60 'après le stimulus. Visuellement, je vois un changement dans le...
Contexte Dans un article d'Epstein (1991): Sur l'obtention de valeurs climatologiques quotidiennes à partir de moyennes mensuelles , la formulation et un algorithme de calcul de l'interpolation de Fourier pour les valeurs périodiques et à intervalles pairs sont donnés. Dans cet article, l'objectif...
J'ai des données qui ont deux comportements sous-jacents. Il y a d'abord une périodicité. Cela ressemble à une courbe sinusoïdale. Deuxièmement, les points de données connaissent une croissance constante. Donc, si j'ai 100 points de données sans croissance, cela ressemblera à une courbe...