Supposons que j'ai deux distributions normales A et B avec les moyennes et et les variances et . Je veux prendre un mélange pondéré de ces deux distributions en utilisant les poids et où et . Je sais que la moyenne de ce mélange serait .μAμA\mu_AμBμB\mu_BσAσA\sigma_AσBσB\sigma_Bpppqqq0≤p≤10≤p≤10\le...
Existe-t-il des formules bien connues pour les statistiques d'ordre de certaines distributions aléatoires? En particulier, les statistiques du premier et du dernier ordre d’une variable aléatoire normale, mais une réponse plus générale serait également appréciée. Edit: Pour clarifier, je cherche...
Si est distribué , est distribué et , je sais que est distribué si X et Y sont indépendants.N ( μ X , σ 2 X ) Y N ( μ Y , σ 2 Y ) Z = X + Y Z N ( μ X + μ Y , σ 2 X + σ 2 Y )XXXN(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X)YYYN(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z=X+YZ=X+YZ = X +...
Je n'ai jamais suivi de cours de statistiques et j'espère donc poser mes questions au bon endroit ici. Supposons que je ne dispose que de deux données décrivant une distribution normale: la moyenne et la variance . Je souhaite utiliser un ordinateur pour échantillonner de manière aléatoire cette...
C’est probablement une question d’amateur, mais je voudrais savoir comment les scientifiques ont conçu la forme de la fonction de densité de probabilité de distribution normale. En gros, ce qui me dérange, c’est que, pour quelqu'un, il serait peut-être plus intuitif que la fonction de probabilité...
Disons que j'ai une densité normale multivariée de . Je veux obtenir le deuxième dérivé (partiel) wrt \ mu . Pas sûr de savoir comment prendre dérivé d'une matrice.N(μ,Σ)N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Le wiki dit prendre le dérivé élément par élément à l'intérieur de la matrice. Je travaille avec...
Cette question semble avoir toujours sa tête laide et j'essaie de la décapiter pour ma propre compréhension des statistiques (et de la santé mentale!). Les hypothèses des modèles linéaires généraux (test t, ANOVA, régression, etc.) incluent "l'hypothèse de normalité", mais j'ai constaté que...
Wikipedia dit - Dans la théorie des probabilités, le théorème central limite (CLT) établit que, dans la plupart des situations , lorsque des variables aléatoires indépendantes sont ajoutées, leur somme correctement normalisée tend vers une distribution normale (de manière informelle une "courbe en...
Selon cet article très intéressant du magazine Quanta: "Une preuve longuement recherchée, trouvée et presque perdue" , - il a été prouvé que, étant donné un vecteur ayant une variable multiple Distribution gaussienne, et compte tenu des intervalles centrés autour des moyennes des composantes...
Dans ce billet de blog d'Andrew Gelman, il y a le passage suivant: Les modèles bayésiens d'il y a 50 ans semblent désespérément simples (sauf, bien sûr, pour des problèmes simples), et je m'attends à ce que les modèles bayésiens d'aujourd'hui semblent désespérément simples, dans 50 ans. (Juste pour...
Comment puis-je générer manuellement un nombre aléatoire à partir d'une distribution donnée, comme par exemple, 10 réalisations à partir de la distribution normale
Je recherche une distribution où la densité de probabilité diminue rapidement après un certain point loin de la moyenne, ou selon mes propres mots une "distribution en forme de plateau". Quelque chose entre le gaussien et
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'utilise caret pour exécuter une forêt aléatoire validée de façon...
Cette question a été migrée à partir de Stack Overflow car il est possible d'y répondre sur la validation croisée. Migré il y a 7 ans . J'ai généré un vecteur qui a une distribution de Poisson, comme suit: x = rpois(1000,10) Si je fais un histogramme en utilisant hist(x), la distribution ressemble...
Je vais expliquer mon problème avec un exemple. Supposons que vous souhaitiez prédire le revenu d'un individu en fonction de certains attributs: {âge, sexe, pays, région, ville}. Vous avez un ensemble de données de formation comme ça train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3),...
Je pense que c'est un sujet fascinant et je ne le comprends pas pleinement. Quelle loi de la physique fait que tant de phénomènes naturels ont une distribution normale? Il semblerait plus intuitif qu'ils auraient une distribution uniforme. Il est si difficile pour moi de comprendre cela et je sens...
Dans 5.5, Deep Learning (par Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville), il déclare que Toute perte constituée d'une log-vraisemblance négative est une entropie croisée entre la distribution empirique définie par l'ensemble d'apprentissage et la distribution de probabilité définie par le...
Je vois souvent le terme bruit blanc apparaître lors de la lecture de différents modèles statistiques. Je dois cependant admettre que je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie. Il est généralement abrégé en WN( 0 , σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2) . Cela signifie-t-il qu'il est normalement...
Je suis un étudiant diplômé développant un intérêt pour les statistiques. J'aime le matériel dans l'ensemble, mais j'ai parfois du mal à penser aux applications dans la vie réelle. Plus précisément, ma question porte sur les distributions statistiques couramment utilisées (normales - bêta-gamma,...
Je travaille avec deux distributions normales indépendantes et , avec des moyennes et et des variances et .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXOuiYYμXμx\mu_xμyμy\mu_yσ2Xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Je suis intéressé par la distribution de leur rapport . Ni ni n'ont une moyenne de zéro, donc n'est pas...