J'ai lu Maraun et al , "Processus gaussiens non stationnaires dans le domaine des ondelettes: synthèse, estimation et tests significatifs" (2007) qui définit une classe de généralistes non stationnaires qui peuvent être spécifiés par des multiplicateurs dans le domaine des ondelettes. Une...
Le contexte Le gaussien multivarié apparaît fréquemment dans l'apprentissage automatique et les résultats suivants sont utilisés dans de nombreux livres et cours de ML sans les dérivations. Étant donné les données sous la forme d'une matrice de dimensions , si nous supposons que les données suivent...
J'ai quelques données qui semblent en traçant un graphique des résidus en fonction du temps presque normal mais je veux en être sûr. Comment puis-je tester la normalité des résidus
Contexte: je fais une présentation à des collègues de travail sur le test d'hypothèse, et je comprends la plupart du temps, mais il y a un aspect que je me noue en essayant de comprendre et d'expliquer aux autres. C'est ce que je pense savoir (veuillez corriger en cas d'erreur!) Statistiques qui...
Une méthode naïve pour approximer une distribution normale consiste à additionner peut-être variables aléatoires IID uniformément réparties sur , puis plus récentes et redimensionnées, en s'appuyant sur le théorème de la limite centrale. ( Remarque : il existe des méthodes plus précises telles que...
En examinant un article, les auteurs déclarent que «les variables de résultats continus présentant une distribution asymétrique ont été transformées, en utilisant les logarithmes naturels, avant que les tests t ne soient effectués pour satisfaire aux hypothèses préalables de normalité». Est-ce une...
Question principalement théorique. Existe-t-il des exemples de distributions non normales dont les quatre premiers moments sont égaux à ceux de la normale? Pourraient-ils exister en
Je lis le livre Statistics (Freeman, Pisani, Purves) et j'essaie de reproduire un exemple où une pièce est lancée disons 50 fois, le nombre de têtes comptées et cela se répète 1000 fois. Tout d'abord, j'ai gardé le nombre de lancers (taille de l'échantillon) à 1000 et augmenté les répétitions. Plus...
Si nous avons 2 variables aléatoires normales non corrélées X1,X2X1,X2X_1, X_2 nous pouvons créer 2 variables aléatoires corrélées avec la formule Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 puis aura une corrélation ρ avec X 1 .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Quelqu'un peut-il expliquer d'où...
Quels sont les théorèmes qui pourraient expliquer (c.-à-d. De manière généralisée) pourquoi les données du monde réel devraient normalement être distribuées? J'en connais deux: Le théorème de la limite centrale (bien sûr), qui nous dit que la somme de plusieurs variables aléatoires indépendantes...
Selon Wikipedia, je comprends que la distribution t est la distribution d'échantillonnage de la valeur t lorsque les échantillons sont des observations provenant d'une population normalement distribuée. Cependant, je ne comprends pas intuitivement pourquoi cela fait passer la forme de la...
Dans ma classe de calcul, nous avons rencontré la fonction , ou la "courbe en cloche", et on m'a dit qu'elle avait des applications fréquentes en statistique.e-x2e-X2e^{-x^2} Par curiosité, je veux demander: la fonction vraiment importante en statistique? Si oui, qu'est-ce qui rend e - x 2 utile et...
Que les coordonnées cartésiennes d'un point aléatoire soient sélectionnées st .x , yX,yx,y( x , y) ∼ U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Ainsi, le rayon, , n'est pas uniformément distribué comme le le pdf de .ρ = x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 +...
Excepté le fait que les rendements peuvent être négatifs alors que les prix doivent être positifs, y a-t-il une autre raison derrière la modélisation des prix des actions comme une distribution logarithmique normale mais la modélisation des rendements des actions comme une distribution...
Quelle est la distribution du carré d'une variable aléatoire normalement distribuée avec ? Je sais est un argument valable pour la mise au carré d'une distribution normale standard , mais qu'en est-il du cas de la variance non unitaire?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim
Je sais qu'une formule facile à manipuler pour le CDF d'une distribution normale manque quelque peu, en raison de la fonction d'erreur compliquée qu'elle contient. Cependant, je me demande s'il existe une belle formule pour . Ou quelle pourrait être l'approximation de "l'état de l'art" pour ce...
Que veut dire l'affirmation selon laquelle le kurtosis d'une distribution normale est 3. Est-ce que cela signifie que sur la ligne horizontale, la valeur de 3 correspond à la probabilité de pic, c'est-à-dire que 3 est le mode du système? Quand je regarde une courbe normale, il semble que le pic se...
C'est une question très simple mais je ne trouve la dérivation nulle part sur Internet ou dans un livre. J'aimerais voir comment un bayésien met à jour une distribution normale multivariée. Par exemple: imaginez que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl}...
J'ai une question très débutante concernant le théorème de limite centrale (CLT): Je sais que le CLT indique qu'une moyenne de variables aléatoires iid est distribuée approximativement normalement (pour , où est l'indice des sommets) ou que la variable aléatoire normalisée aurait une distribution...
Quelle est la différence entre une régression linéaire avec une fonction de base radiale gaussienne (RBF) et une régression linéaire avec un noyau