Considérons une distribution bêta pour un ensemble donné de notations dans [0,1]. Après avoir calculé la moyenne: μ = αα + βμ=αα+β \mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} Existe-t-il un moyen de fournir un intervalle de confiance autour de cette
Le livre bayésien de Kruschke dit, concernant l'utilisation d'une distribution bêta pour lancer une pièce, Par exemple, si nous n'avons aucune connaissance préalable autre que la connaissance que la pièce a un côté tête et un côté queue, cela revient à avoir précédemment observé une tête et une...
Nous étudions les tests statistiques bayésiens et rencontrons un phénomène étrange (du moins pour moi). Prenons le cas suivant: nous souhaitons mesurer quelle population, A ou B, a un taux de conversion plus élevé. Pour un contrôle d' , nous définissons , c'est-à-dire que la probabilité de...
Si vous regardez une distribution bêta avecα=β=4α=β=4\alpha=\beta=4 elle ressemble beaucoup à une distribution gaussienne . Mais est-ce? Comment pouvez-vous prouver si une distribution bêta (4,4) est gaussienne ou
J'ai un ensemble de données composé de proportions qui mesurent le "niveau d'activité" des têtards individuels, ce qui rend les valeurs liées entre 0 et 1. Ces données ont été collectées en comptant le nombre de fois où l'individu s'est déplacé dans un certain intervalle de temps (1 pour le...
Existe-t-il un moyen numériquement stable de calculer les valeurs d'une distribution bêta pour les grands nombres alpha, bêta (par exemple alpha, bêta> 1000000)? En fait, je n'ai besoin que d'un intervalle de confiance de 99% autour du mode, si cela rend le problème plus facile. Ajouter : Je...
Voici un extrait de l' introduction de Bolstad aux statistiques bayésiennes . Pour tous les experts, cela pourrait être trivial, mais je ne comprends pas comment l'auteur conclut que nous n'avons pas à faire d'intégration pour calculer la probabilité postérieure d'une certaine valeur de . Je...
Supposons que où sont indépendants.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Ma question est, quelle distribution Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} suivre? Je sais d' ici que le rapport de deux...
Il semble que la distribution binomiale soit très similaire dans sa forme à la distribution bêta et que je puisse re-paramétrer les constantes sur l'un ou l'autre des fichiers pdf pour les rendre identiques. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la distribution bêta? Est-ce dans un but précis?...
J'essaie de modéliser une variable de réponse théoriquement limitée entre -225 et +225. La variable est le score total obtenu par les sujets en jouant à un jeu. Bien que théoriquement, il est possible pour les sujets d'obtenir un score de +225. Malgré cela, car le score dépend non seulement des...
J'essaie simplement de mettre en œuvre l'algorithme Baum-Welch mis à l'échelle et j'ai rencontré un problème où mes variables en arrière, après la mise à l'échelle, dépassent la valeur 1. Est-ce normal? Après tout, les probabilités ne devraient pas dépasser 1. J'utilise le facteur d'échelle que...
Comment dois-je échantillonner efficacement la distribution suivante? x ∼ B ( α , β) , x > k x∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Si n'est pas trop grand, l'échantillonnage de rejet peut être la meilleure approche, mais je ne sais pas comment procéder lorsque k est grand....
Comment interprétez-vous une courbe de survie à partir du modèle de risque proportionnel cox? Dans cet exemple de jouet, supposons que nous ayons un modèle de risque proportionnel cox sur agevariable dans les kidneydonnées et générons la courbe de survie. library(survival) fit <-...
Exemples: J'ai une phrase dans la description de poste: "Java senior engineer in UK". Je veux utiliser un modèle d'apprentissage profond pour le prédire en 2 catégories: English et IT jobs. Si j'utilise un modèle de classification traditionnel, il ne peut prédire qu'une seule étiquette avec...
Je regarde l'efficacité des déclencheurs, ce qui signifie que j'ai un appareil qui se déclenche kkk hors de nnnévénements. En fin de compte, je suis intéressé par une estimation de l'efficacitéϵϵ\epsilonqui est la probabilité de tirer sur un événement donné au hasard. En utilisant une approche...
Si je donne deux quantiles (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) et leurs emplacements correspondants (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (chacun) dans l'intervalle ouvert (0,1)(0,1)(0,1) , puis-je toujours trouver les paramètres d'une distribution bêta qui a ces quantiles à les emplacements
Laisser X1, … ,Xnx1,…,xnx_1,\dots,x_n be iid puise dans B e t a (k2,k - p - 12)Beta(k2,k−p−12)Beta\left(\frac{k}2,\frac{k-p-1}{2}\right). Comment les statistiques d'ordre minimum et maximum sont-elles distribuées, respectivement? J'apprécierais grandement une référence si possible. En général, je...
Nous savons que si , alors où est la fonction Digamma. Existe-t-il un formulaire simple pour ?p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) ψ(.)ψ(.)\psi(.)E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln...
Voici un problème survenu lors d'un examen semestriel dans notre université il y a quelques années et que j'ai du mal à résoudre. Si X1, X2X1,X2X_1,X_2 sont des variables aléatoires indépendantes ββ\betaavec des densités β( n1,n2)β(n1,n2)\beta(n_1,n_2) et
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4)...