Supposons que vous ayez un sac avec tuiles, chacune avec une lettre dessus. Il y a tuiles avec la lettre 'A', avec 'B', et ainsi de suite, et 'wildcard' tuiles (nous avons ). Supposons que vous disposiez d'un dictionnaire avec un nombre fini de mots. Vous choisissez tuiles du sac sans remplacement....
Disons que nous avons une distribution de Dirichlet avec le paramètre de vecteur dimension . Comment puis-je tirer un échantillon (un vecteur dimensionnel) de cette distribution? J'ai besoin d'une explication (éventuellement) simple.→ α = [ α 1 , α 2 , . . . , α K ]KKKα⃗ = [ α1, α2, . . . ,...
Je comprends que lors de l'échantillonnage à partir d'une population finie et que notre taille d'échantillon est supérieure à 5% de la population, nous devons corriger la moyenne et l'erreur standard de l'échantillon à l'aide de cette formule: FPC= N- nN- 1----√FPC=N−nN−1\hspace{10mm}...
Un étudiant m'a demandé aujourd'hui: "Comment savent-ils combien de personnes ont assisté à un événement de grand groupe, par exemple, le Rallye Stewart / Colbert pour restaurer la santé mentale à Washington DC?" Les agences de presse font état d'estimations par dizaines de milliers, mais quelles...
J'ai un ensemble de données d'échantillons d'observations, stocké sous forme de dénombrements dans les bacs de plage. par exemple: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Maintenant, trouver une estimation de la moyenne à partir de cela est assez simple. Utilisez simplement la moyenne...
En ce qui concerne ma connaissance globale (et rares) sur les permis de statistiques, je compris que si X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n sont des variables aléatoires iid, alors comme le terme l'indique, elles sont indépendantes et identiquement distribuées. Ce qui me préoccupe ici est...
C'est une question récurrente (voir cet article , cet article et cet article ), mais j'ai un tour différent. Supposons que j'ai un tas d'échantillons d'un échantillonneur MCMC générique. Pour chaque échantillon , je connais la valeur du log vraisemblance et du log prior . Si cela aide, je connais...
De nombreuses études cliniques sont basées sur des échantillons non aléatoires. Cependant, la plupart des tests standard (par exemple tests t, ANOVA, régression linéaire, régression logistique) sont basés sur l'hypothèse que les échantillons contiennent des "nombres aléatoires". Les résultats...
Supposons que je veuille créer un modèle de régression logistique qui puisse estimer la probabilité d'occurrence de certaines espèces animales vivant sur des arbres en fonction des caractéristiques des arbres (hauteur fe). Comme toujours, mon temps et mon argent sont limités, je ne peux donc...
Étant donné une matrice de covariance , comment générer des données telles qu'elles auraient l'échantillon de matrice de covariance ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Plus généralement: nous sommes souvent intéressés à générer des données à partir...
La déclaration La distribution d'échantillonnage de la variance de l'échantillon est une distribution khi carré avec un degré de liberté égal à , où est la taille de l'échantillon (étant donné que la variable aléatoire d'intérêt est normalement distribuée).nn - 1n-1n-1nnn La source Mon intuition...
On dit souvent que les tests de permutation n'ont pas d'hypothèses, mais ce n'est certainement pas vrai. Par exemple, si mes échantillons sont en quelque sorte corrélés, je peux imaginer que permuter leurs étiquettes ne serait pas la bonne chose à faire. Je pense seulement que j'ai trouvé ce...
J'essaie d'apprendre l'apprentissage par renforcement et ce sujet me dérange vraiment. J'ai fait une introduction aux statistiques, mais je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce sujet de manière
Il y a eu de bonnes questions sur le traitement des données déséquilibrées dans le contexte de la classification , mais je me demande ce que les gens font pour échantillonner pour la régression. Supposons que le domaine problématique soit très sensible au signe, mais seulement quelque peu sensible...
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon...
Préambule Ceci est un long post. Si vous relisez ceci, veuillez noter que j'ai révisé la partie question, bien que le matériel de base reste le même. De plus, je pense avoir conçu une solution au problème. Cette solution apparaît au bas de l'article. Merci à CliffAB d'avoir souligné que ma solution...
En statistiques, indépendant et aléatoire décrivent-ils les mêmes caractéristiques? Quelle est la différence entre eux? Nous rencontrons souvent la description comme «deux variables aléatoires indépendantes» ou «échantillonnage aléatoire». Je me demande quelle est la différence exacte entre eux....
J'ai du mal à comprendre ce qu'est un processus d'amorçage bayésien et en quoi cela différerait de votre amorçage normal. Et si quelqu'un pouvait proposer un examen intuitif / conceptuel et une comparaison des deux, ce serait formidable. Prenons un exemple. Disons que nous avons un ensemble de...
J'ai lu à partir de là que l'erreur standard de la variance de l'échantillon est SEs2=2σ4N−1−−−−−−√SEs2=2σ4N−1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Quelle est l'erreur type de l'écart type de l'échantillon? Je serais tenté de deviner et de dire que mais je ne suis pas...
J'ai du mal à générer un ensemble de séries temporelles colorées stationnaires, étant donné leur matrice de covariance (leurs densités spectrales de puissance (PSD) et leurs densités spectrales de puissance croisée (CSD)). Je sais que, compte tenu de deux séries chronologiques yje( t...