J'utilise la bibliothèque careten R pour tester différentes procédures de modélisation. L' trainControlobjet permet de spécifier une méthode de rééchantillonnage. Les méthodes sont décrites dans la documentation section 2.3 et comprennent: boot, boot632, cv, LOOCV, LGOCV, repeatedcvet oob. Bien que...
J'ai lu à partir de là que l'erreur standard de la variance de l'échantillon est SEs2=2σ4N−1−−−−−−√SEs2=2σ4N−1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Quelle est l'erreur type de l'écart type de l'échantillon? Je serais tenté de deviner et de dire que mais je ne suis pas...
Je veux échantillonner selon une densité où et sont strictement positifs. (Motivation: cela pourrait être utile pour l'échantillonnage de Gibbs lorsque le paramètre de forme d'une densité gamma a une priorité uniforme.)F( A ) α cuneréa - 1Γ ( a )1( 1 , ∞ )( A )F(une)∝cuneréune-1Γ(une)1(1,∞)(une)...
J'ai eu du mal à comprendre la signification de "échantillon aléatoire" ainsi que de "variable aléatoire iid". J'ai essayé de trouver le sens à partir de plusieurs sources, mais je suis devenu de plus en plus confus. Je poste ici ce que j'ai essayé et appris à connaître: Probabilité et statistiques...
Je travaille sur une application d'enquête de santé ouverte, qui devrait être utilisée dans les pays en développement. L'idée de base est que les entretiens d' enquête sont externalisés - ils sont réalisés par des volontaires non organisés qui soumettent des données de formulaires des entretiens...
De tout algorithme d'échantillonnage générique, on peut dériver un algorithme d'optimisation. En effet, pour maximiser une fonction arbitraire , il suffit de tirer des échantillons de . Pour suffisamment petit, ces échantillons tomberont près du maximum global (ou maxima local en pratique) de la...
Pour calculer l'intervalle de confiance (IC) pour la moyenne avec un écart-type de population inconnu (sd), nous estimons l'écart-type de la population en utilisant la distribution t. Notamment, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} où σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} =...
J'essaie d'appliquer MCMC sur un problème, mais mes priors (dans mon cas, ils sont )) sont limités à une zone? Puis-je utiliser une MCMC normale et ignorer les échantillons qui se trouvent en dehors de la zone restreinte (qui dans mon cas est [0,1] ^ 2), c'est-à-dire réutiliser la fonction de...
Je travaille sur des données gravement déséquilibrées. Dans la littérature, plusieurs méthodes sont utilisées pour rééquilibrer les données en utilisant un rééchantillonnage (sur ou sous-échantillonnage). Deux bonnes approches sont: SMOTE: TEchnique de suréchantillonnage des minorités synthétiques...
Contexte J'ai une variable avec une distribution inconnue. J'ai 500 échantillons, mais je voudrais démontrer la précision avec laquelle je peux calculer la variance, par exemple pour affirmer qu'une taille d'échantillon de 500 est suffisante. Je souhaite également connaître la taille minimale de...
Fermé . Cette question est basée sur l'opinion . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin d'y répondre avec des faits et des citations en modifiant ce message . Fermé il y a 2 ans . Quelle est votre opinion sur le...
Supposons que nous avons des échantillons de deux variables aléatoires de Bernoulli indépendantes, Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1) et Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) . Comment prouver que
Je voudrais générer des échantillons à partir de la région bleue définie ici: La solution naïve consiste à utiliser l'échantillonnage de rejet dans le carré unitaire, mais cela n'offre qu'une efficacité de 1−π/41−π/41-\pi/4 (~ 21,4%). Existe-t-il un moyen de échantillonner plus efficacement?...
J'enseigne une classe de statistiques d'introduction et passais en revue les types d'échantillonnage, y compris l'échantillonnage systématique où vous échantillonnez chaque kième individu ou objet. Un élève a demandé si l'échantillonnage de chaque personne ayant une caractéristique particulière...
J'essaie d'apprendre les statistiques parce que je trouve que c'est tellement répandu que cela m'interdit d'apprendre certaines choses si je ne les comprends pas correctement. J'ai du mal à comprendre cette notion de distribution d'échantillonnage des moyennes d'échantillonnage. Je ne comprends pas...
Comment testeriez-vous ou vérifiez-vous que l'échantillonnage est IID (indépendant et identique)? Notez que je ne veux pas dire gaussien et identique, juste IID. Et l'idée qui me vient à l'esprit est de diviser à plusieurs reprises l'échantillon en deux sous-échantillons de taille égale,...
Supposons que nous ayons une variable aléatoireXXX prise en charge sur[0,1][0,1][0,1] partir de laquelle nous pouvons tirer des échantillons. Comment arriver à une estimation non biaisée de la médiane deXXX ? Nous pouvons, bien sûr, générer des échantillons et prendre la médiane de l'échantillon,...
J'essaie de générer des échantillons aléatoires à partir d'un pdf personnalisé à l'aide de R. Mon pdf est: fX(x)=32(1−x2),0≤x≤1fX(x)=32(1−x2),0≤x≤1f_{X}(x) = \frac{3}{2} (1-x^2), 0 \le x \le 1 J'ai généré des échantillons uniformes, puis j'ai essayé de le transformer en ma distribution...
Quelles sont les techniques d'échantillonnage de deux variables aléatoires corrélées: si leurs distributions de probabilité sont paramétrées (par exemple, log-normal) s'ils ont des distributions non paramétriques. Les données sont deux séries temporelles pour lesquelles nous pouvons calculer des...
"Validation Bootstrap" / "validation croisée de rééchantillonnage" est nouveau pour moi, mais a été discuté par la réponse à cette question . Je suppose que cela implique 2 types de données: les données réelles et les données simulées, où un ensemble donné de données simulées est généré à partir...