J'ai lu à partir de là que l'erreur standard de la variance de l'échantillon est
Quelle est l'erreur type de l'écart type de l'échantillon?
Je serais tenté de deviner et de dire que mais je ne suis pas sûr.
J'ai lu à partir de là que l'erreur standard de la variance de l'échantillon est
Quelle est l'erreur type de l'écart type de l'échantillon?
Je serais tenté de deviner et de dire que mais je ne suis pas sûr.
Réponses:
Soit . Ensuite, la formule pour le SE de s 2 est:μ4=E(X−μ)4 s2
Il s'agit d'une formule exacte, valable pour toute taille et distribution d'échantillon, et est prouvée à la page 438, de Rao, 1973, en supposant que leμ4est fini. La formule que vous avez donnée dans votre question s'applique uniquement aux données normalement distribuées.
Laissez θ = s 2 . Vous voulez trouver la SE de g ( θ ) , où g ( u ) = √θ^=s2 g(θ^) .g(u)=u−−√
Il n'y a pas de formule exacte générale pour cette erreur standard, comme l'a souligné @Alecos Papadopoulos. Cependant, on peut générer une erreur standard approximative (grand échantillon) au moyen de la méthode delta. (Voir l'entrée Wikipedia pour la "méthode delta").
Voici comment Rao, 1973, 6.a.2.4 l'exprime. J'inclus les indicateurs de valeur absolue, qu'il a incorrectement omis.
, où g ' est la dérivée première.
Maintenant, pour la fonction de racine carréeg
Donc:
En pratique, j'estimerais l'erreur standard par le bootstrap ou le jackknife.
Référence:
CR Rao (1973) Inférence statistique linéaire et ses applications 2nd Ed, John Wiley & Sons, NY
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