Comment fonctionne la méthode d'inversion? Disons que j'ai un échantillon aléatoire de densité f (x; \ theta) = {1 \ over \ theta} x ^ {(1- \ theta) \ over \ theta} over 0 <x <1 et donc avec cdf F_X (x) = x ^ {1 / \ theta} sur (0,1) . Ensuite, par la méthode d'inversion, j'obtiens la...
Dans les statistiques classiques, il existe une définition selon laquelle une statistique TTT d'un ensemble de données y1,…,yny1,…,yny_1, \ldots, y_n est définie pour être complète pour un paramètre θθ\theta il est impossible de former un estimateur sans biais de 000 partir de celui-ci de manière...
Par exemple, dans R, la MASS::mvrnorm()fonction est utile pour générer des données pour illustrer diverses choses dans les statistiques. Il prend un Sigmaargument obligatoire qui est une matrice symétrique spécifiant la matrice de covariance des variables. Comment créer une matrice symétrique n ×...
Avec l'ensemble de données suivant, je voulais voir si la réponse (effet) change en ce qui concerne les sites, la saison, la durée et leurs interactions. Certains forums en ligne sur les statistiques m'ont suggéré de continuer avec les modèles à effets mixtes linéaires, mais le problème est que,...
Disons que j'ai un modèle qui me donne des valeurs projetées. Je calcule RMSE de ces valeurs. Et puis l'écart-type des valeurs réelles. Est-il judicieux de comparer ces deux valeurs (variances)? Ce que je pense, c'est que si RMSE et l'écart-type sont similaires / identiques, l'erreur / variance de...
Je me demandais s'il serait possible de générer des variables binomiales aléatoires corrélées en suivant une approche de transformation linéaire? Ci-dessous, j'ai essayé quelque chose de simple en R et cela produit une certaine corrélation. Mais je me demandais s'il y avait un moyen de principe de...
Cette question a déjà des réponses ici : Comment un changement dans la fonction de coût peut-il être positif? (1 réponse) Que dois-je faire lorsque mon réseau de neurones n'apprend pas? (5 réponses) Fermé le mois dernier . Je forme un modèle (Recurrent Neural Network) pour classer 4 types de...
Il a été suggéré par Angrist et Pischke que les erreurs-types robustes (c.-à-d. Robustes à l'hétéroscédasticité ou aux variations inégales) sont signalées d'office plutôt que de les tester. Deux questions: Quel est l'impact sur les erreurs standard de le faire en cas d'homoscédasticité? Quelqu'un...
Je ne suis pas un expert de la forêt aléatoire, mais je comprends clairement que le problème clé avec la forêt aléatoire est la génération d'arbres (aléatoire). Pouvez-vous m'expliquer comment les arbres sont générés? (c.-à-d. quelle est la distribution utilisée pour la génération d'arbres?) Merci...
Quelle est la méthode préférée pour effectuer des post-hocs pour les tests intra-sujets? J'ai vu des travaux publiés où le HSD de Tukey est utilisé, mais un examen de Keppel et Maxwell & Delaney suggère que la violation probable de la sphéricité dans ces conceptions rend le terme d'erreur...
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...
J'ai exécuté un modèle logit multinomial dans JMP et obtenu des résultats qui comprenaient l'AIC ainsi que les valeurs de p chi carré pour chaque estimation de paramètre. Le modèle a un résultat catégorique et 7 variables explicatives catégoriques. J'ai ensuite adapté ce que je pensais construire...
Nous utilisons parfois le tracé de densité spectrale pour analyser la périodicité des séries chronologiques. Normalement, nous analysons l'intrigue par inspection visuelle, puis essayons de tirer une conclusion sur la périodicité. Mais les statisticiens ont-ils développé un test pour vérifier si...
J'ai étudié la modélisation d'effets mixtes à l'aide du package lme4 dans R. J'utilise principalement la lmercommande, je vais donc poser ma question via du code qui utilise cette syntaxe. Je suppose qu'une question générale facile pourrait être, est-il OK de comparer deux modèles construits en...
J'utilise la bibliothèque careten R pour tester différentes procédures de modélisation. L' trainControlobjet permet de spécifier une méthode de rééchantillonnage. Les méthodes sont décrites dans la documentation section 2.3 et comprennent: boot, boot632, cv, LOOCV, LGOCV, repeatedcvet oob. Bien que...
Je suis un peu nouveau dans le datamining / machine learning / etc. et j'ai lu quelques façons de combiner plusieurs modèles et exécutions du même modèle pour améliorer les prévisions. Mon impression de la lecture de quelques articles (qui sont souvent intéressants et excellents sur la théorie et...
La qqnorm()fonction R produit un tracé QQ normal et qqline()ajoute une ligne qui passe par les premier et troisième quartiles. Quelle est l'origine de cette ligne? Est-il utile de vérifier la normalité? Ce n'est pas la ligne classique (la diagonale éventuellement après une mise à l'échelle...
Nous savons qu'un test t apparié n'est qu'un cas particulier d'ANOVA à mesures répétées unidirectionnelles (ou intra-sujet) ainsi que d'un modèle linéaire à effets mixtes, qui peut être démontré avec la fonction lme () du paquet nlme dans R comme indiqué ci-dessous. #response data from 10 subjects...
J'aimerais comprendre comment générer des intervalles de prédiction pour les estimations de régression logistique. On m'a conseillé de suivre les procédures décrites dans Collett's Modeling Binary Data , 2nd Ed p.98-99. Après avoir implémenté cette procédure et l'avoir comparée aux R predict.glm,...
Ok, j'ai une régression logistique et j'ai utilisé la predict()fonction pour développer une courbe de probabilité basée sur mes estimations. ## LOGIT MODEL: library(car) mod1 = glm(factor(won) ~ as.numeric(bid), data=mydat, family=binomial(link="logit")) ## PROBABILITY CURVE: all.x <-...