J'ai des données de collecte à long terme et j'aimerais tester si le nombre d'animaux collectés est influencé par les effets météorologiques. Mon modèle ressemble à ci-dessous: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) +...
J'ai effectué un lasso, puis laissé une validation croisée cv<-cv.glmnet(df, df$Price, nfolds = 1500) Lorsque je trace un cv, j'obtiens ce qui suit: J'ai aussi remarqué que j'obtenais 2 lambdas différents: lambda.minetlambda.1se Quelle est la différence entre ces lambdas? Que puis-je comprendre...
En général, si nous avons un grand ensemble de données, nous pouvons le diviser en (1) formation, (2) validation et (3) test. Nous utilisons la validation pour identifier les meilleurs hyperparamètres en validation croisée (par exemple, C dans SVM), puis nous formons le modèle en utilisant les...
Je voulais estimer l'intervalle de confiance pour l'écart-type de certaines données. Le code R ressemble à ceci: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000)...
J'ai effectué l'appariement du score de prospérité (dans R en utilisant le package R "Matchit"). J'ai utilisé la méthode d'appariement "le plus proche voisin". Après l'appariement, j'ai comparé le traitement et le groupe témoin en fonction de leur variable de résultat. Pour cette comparaison, j'ai...
J'ai un jeu de données à 1 dimension et j'utilise la boxplotfonction pour faire un diagramme en boîte. Ensuite, je peux voir que j'ai des valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes comptent-elles lorsque les quantiles sont déterminés? Y a-t-il une bonne / mauvaise façon ou les deux sont-elles...
Si ma probabilité a la forme d'une distribution bêta et que je veux utiliser l'a priori de Jeffreys pour ses paramètres, quelle est la forme de l'a priori? Pour certaines distributions, il est assez simple de calculer. par exemple, dans le cas binomial, l'attente de la dérivée seconde vous donne...
Je suis tombé sur une mesure d'erreur utilisée pour quantifier l'erreur de reconstruction d'un modèle: ε =∑je(yje-mje)2∑je(yje-y¯)2ε=∑i(yi−mi)2∑i(yi−y¯)2 \varepsilon = \frac{\sum_i{\left(y_i-m_i\right)^2}}{\sum_i{\left(y_i-\bar{y}\right)^2}} où yjeyiy_i est le jeiie point de données, mjemim_i est...
Nous pouvons simuler une régression linéaire sans caractère aléatoire, ce qui signifie que nous faisons au lieu de . Ensuite, si nous ajustons un modèle linéaire, les coefficients seront identiques à la "vérité fondamentale". Voici un exemple.y=Xβy=Xβy=X\betay=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon...
TL; DR (trop long, n'a pas lu): Je travaille sur un problème de prédiction de séries chronologiques, que je formule comme un problème de régression utilisant le Deep Learning (keras). Je veux optimiser la corrélation de Pearson entre ma prédiction et les vrais labels. Je suis confus par le fait que...
J'ai un ensemble de données avec 338 prédicteurs et 570 instances (impossible de télécharger malheureusement) sur lequel j'utilise le Lasso pour effectuer la sélection des fonctionnalités. En particulier, j'utilise la cv.glmnetfonction glmnetcomme suit, où se mydata_matrixtrouve une matrice binaire...
J'examine comment la distance euclidienne minimale attendue entre des points uniformément aléatoires et l'origine change à mesure que nous augmentons la densité de points aléatoires ( points par unité de carré ) autour de l'origine. J'ai réussi à trouver une relation entre les deux décrits comme...
J'ai un ensemble de données avec 5 818 446 lignes et 51 colonnes, dont 50 sont des prédicteurs. Ma réponse est quantitative, je suis donc intéressé par un modèle de régression. J'essaie d'adapter une forêt aléatoire à mes données en utilisant le package caret. Cependant, je n'ai pas assez de RAM...
J'ai estimé des modèles à effets fixes de mesures répétées, avec une composante d'erreur imbriquée, en me basant sur des variables de regroupement, c'est-à-dire des modèles non imbriqués, en utilisant plm. Je suis maintenant intéressé à tester si les modèles complets sont significativement...
J'ai obtenu cette question dans un quiz, il a demandé quelle sera l'erreur de formation pour un classificateur KNN lorsque K = 1. Que signifie la formation pour un classificateur KNN? Ma compréhension du classificateur KNN était qu'il considère l'ensemble des données et attribue à toute nouvelle...
J'ai du mal à me retrouver sur la même longueur d'onde que mon supérieur quand il s'agit de valider mon modèle. J'ai analysé les résidus (observés par rapport aux valeurs ajustées) et je l'ai utilisé comme argument pour discuter des résultats obtenus par mon modèle, mais mon superviseur insiste sur...
Supposons que nous observions les données et que nous souhaitions ajuster un modèle de régression pour . Malheureusement, est parfois mesuré avec des erreurs dont la moyenne est non nulle.Oui, XY,XY, XE [Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]OuiYY Soit indiquer si est mesuré avec des erreurs moyennes...
La question suivante s'appuie sur la discussion trouvée sur cette page . Étant donné une variable de réponse y, une variable explicative continue xet un facteur fac, il est possible de définir un modèle additif général (GAM) avec une interaction entre xet en facutilisant l'argument by=. Selon le...
J'aide un collègue à amorcer un modèle d'effets mixtes de méta-analyse en utilisant le framework de package metafor R créé par @Wolfgang. Fait intéressant et inquiétant, pour l'un des coefficients du modèle, j'obtiens une distribution bimodale lors du bootstrap (voir le panneau en bas à droite de...
Il existe plusieurs versions des algorithmes adaptatifs de Metropolis Hastings. L'une est implémentée dans la fonction Metro_Hastingsde Rpackage MHadaptive, voir ici . La référence qui y figure, Spiegelhalter et al. (2002), ne contient malheureusement pas de description d'aucun algorithme...