Supposons que j'ai une urne contenant N couleurs de boules différentes et que chaque couleur différente puisse apparaître un nombre différent de fois (s'il y a 10 boules rouges, il n'est pas nécessaire qu'il y ait également 10 boules bleues). Si nous connaissons le contenu exact de l'urne avant de...
Problème Je voudrais faire une inférence sur un système analogue à mourir avec un nombre inconnu de côtés. Le dé est lancé plusieurs fois, après quoi je voudrais déduire une distribution de probabilité sur un paramètre correspondant au nombre de côtés du dé, θ. Intuition Si après 40 rouleaux vous...
Partie d'une série d'essayer de comprendre le bayésien vs fréquentiste: 1 2 3 4 5 6 7 Je pense que je comprends la façon dont les bayésiens et les fréquentistes abordent le choix entre les hypothèses , mais je ne sais pas trop si ou comment cela est censé m'expliquer comment ils perçoivent la...
soit des variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité et que la covariance de et soit finie, alors la loi de la formule de décomposition de la covariance totale / covariance indique: Quelle est l'interprétation de et ?X, Y, ZX,Y,ZX,Y,ZXXXOuiYYCov ( X, Y) =E [ Cov(X, Y| Z)...
Ce ne sont pas des devoirs. Soit XXX une variable aléatoire. Si E[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R} et Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0 , est-ce que Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 ? Intuitivement, cela semble évident, mais je ne sais pas comment je le prouverais. Je sais...
Comment trouver une expression analytique dans le problème suivant?D(n,l,L)D(n,l,L)D(n,l,L) Je dépose aléatoirement "barres" de longueur dans un intervalle . Les "barres" peuvent se chevaucher. Je voudrais trouver la longueur totale moyenne de l'intervalle occupée par au moins une...
Quelqu'un peut-il me dire comment simuler , où , en utilisant un tirage au sort (autant de fois que vous le souhaitez) avec ?a,b∈NP(H)=pB e r n o u l l i ( ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a , b ∈ Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P( H) = pP(H)=pP(H)=p Je pensais utiliser un...
Je sais que la preuve de la transformation intégrale de probabilité a été donnée plusieurs fois sur ce site. Cependant, les preuves que j'ai trouvées utilisent l'hypothèse que le CDFFX( x )FX(X)F_X(x) est en augmentation stricte (ensemble, bien sûr, avec l'hypothèse que XXXest une variable...
Il est bien connu qu'une variable aléatoire étant distribuée Gamma avec le paramètre de forme entière kkk est équivalente à la somme des carrés de kkk variables aléatoires normalement distribuées. Mais que puis-je dire à propos d'une variable aléatoire distribuée gamma avec non entier kkk?...
J'essaie de comprendre la distribution de où , iid je sais que, en prenant chacun des termes séparément, et Mais je ne suis pas sûr de la distribution de (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad (*)...
J'ai un ensemble de données détaillant un grand nombre de jeux de cricket (quelques milliers). Dans le cricket, les "quilleurs" lancent à plusieurs reprises une balle sur une succession de "batteurs". Le lanceur essaie de faire sortir le batteur. À cet égard, il est assez similaire aux lanceurs et...
Soit par exemple votre nombre de jours restant à vivre. Un médecin 1 évalue la distribution de comme un gaussien: . Un autre médecin indépendant 2 évalue . Les deux médecins sont également fiables. Comment combiner les deux
Fermé . Cette question doit être plus ciblée . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question pour qu'elle se concentre sur un seul problème en modifiant ce post . Fermé il y a 3 ans . Je voudrais en savoir plus sur la théorie des...
J'ai la question suivante sous la main: Supposons que sont des variables aléatoires iid suivant Unif . quelle est la distribution conditionnelle de étant donné ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) J'ai essayé d'écrire Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot...
Supposons que nous voulons calculer une certaine attente: EYEX|Y[f(X, Y) ]EOuiEX|Oui[F(X,Oui)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Supposons que nous voulions l'approcher en utilisant la simulation de Monte Carlo. EOuiEX| Oui[ f( X, Y) ] ≈ 1R S∑r = 1R∑s = 1SF( xr , s,
Si où le support de est . Donc, . Disons alors que je suppose que a moments finis. Lorsque , je sais que ce que des moyens où est la densité associée de . Quel est l'équivalent mathématique de supposer que a moments finis lorsque ?X∼FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X =...
Je m'intéresse à la construction de variables aléatoires pour lesquelles les inégalités de Markov ou Chebyshev sont serrées. Un exemple trivial est la variable aléatoire suivante. . Sa moyenne est nulle, la variance est 1 et P ( | X | ≥ 1 ) = 1 . Pour cette variable aléatoire, chebyshev est serré...
Pour les variables aléatoires indépendantes et , existe-t-il une expression de forme fermée pourαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] en termes de valeurs et de variances attendues de et ? Sinon, y a-t-il une bonne limite inférieure à...
Exemples: J'ai une phrase dans la description de poste: "Java senior engineer in UK". Je veux utiliser un modèle d'apprentissage profond pour le prédire en 2 catégories: English et IT jobs. Si j'utilise un modèle de classification traditionnel, il ne peut prédire qu'une seule étiquette avec...
J'essaie de trouver la distribution de probabilité d'une somme d'un nombre aléatoire de variables qui ne sont pas distribuées de manière identique. Voici un exemple: John travaille dans un centre d'appels du service client. Il reçoit des appels avec des problèmes et essaie de les résoudre. Ceux...