Eh bien, nous ne pouvons pas, voir par exemple https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence pour un contre-exemple intéressant. Mais la vraie question est: existe-t-il un moyen de renforcer la condition pour que l'indépendance suive? Par exemple, existe-t-il un ensemble de fonctions sorte que si...
Je dois vous assurer que mon sitemap XML a moins de des déchets (liens brisés). La liste d'URL se compte par centaines de milliers, et même s'il était possible de les tester tous 1 par 1, je préfère ne pas, pour de nombreuses raisons:1 %1%1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for real clients...
Soit IID et . Cela semble évident, mais j'ai du mal à le déduire formellement.ˉ X = ∑ n i = 1 X i E [ X iXiXiX_iX¯=∑ni=1XiX¯=∑i=1nXi\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_iE[XiX¯]= ?E[XiX¯]= ? E\left[\frac{X_i}{\bar{X}}\right] = \ ?
J'ai donc eu un test de probabilité et je ne pouvais pas vraiment répondre à cette question. Il a juste demandé quelque chose comme ceci: "En considérant que est une variable aléatoire, 0 , utilisez l'inégalité correcte pour prouver ce qui est supérieur ou égal, E (X ^ 2) ^ 3 ou E (X ^ 3) ^ 2...
Soit X1,…,Xn∼U(0,1)X1,…,Xn∼U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) des variables aléatoires uniformes standard indépendantes et distribuées de manière identique. Let Yn=∑inX2iI seek: E[Yn−−√]Let Yn=∑inXi2I seek: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad...
Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Cela se produit par exemple parce que, si nous utilisons la fonction d'activation ReLU à l'intérieur d'un réseau profond, et supposons via le CLT que les entrées d'une couche donnée sont...
L'analyse des données bayésiennes (p. 64) dit, concernant un modèle normal : une densité a priori vague sensible pour μμ\mu et σσ\sigma, en supposant une indépendance préalable des paramètres de localisation et d'échelle, est uniforme sur ( μ , logσ)(μ,Journalσ)(\mu, \log \sigma), ou équivalent, p...
La fonction de densité de probabilité d'une distribution uniforme (continue) est indiquée ci-dessus. L'aire sous la courbe est 1 - ce qui est logique puisque la somme de toutes les probabilités dans une distribution de probabilité est 1. Formellement, la fonction de probabilité ci-dessus (f (x))...
Un ami m'a posé la question suivante. Je n'ai pas pu l'aider mais j'espère que quelqu'un pourra me l'expliquer. Je n'ai pas pu trouver d'exemple similaire. Merci pour toute aide et explication. Q: Les résultats de 100 expériences de lancer de pièces sont enregistrés comme 0 = "Queue" et 1 = "Tête"....
J'essaie d'avoir une intuition plus claire derrière: "Si rend plus probable alors rend plus probable" ieUNEAABBBBBBUNEAA Soit la taille de l'espace dans lequel se trouvent et , puisn ( S)n(S)n(S)UNEAABBB Revendication: doncP( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A ) > n (...
Selon la loi de la variance totale, Var( X) = E( Var( X∣ Y) ) + Var( E( X∣ Y) )Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) En essayant de le prouver, j'écris Var( X)= E( X- EX)2= E{ E[ ( X-...
Je suis tombé sur un problème intéressant aujourd'hui. On vous donne une pièce et x de l'argent, vous doublez de l'argent si vous obtenez des têtes et perdez la moitié si des queues sur n'importe quel lancer. Quelle est la valeur attendue de votre argent en n essais Quelle est la probabilité...
Quelles méthodes non / semi-paramétriques pour estimer une densité de probabilité à partir d'un échantillon de données utilisez-vous? (Veuillez ne pas inclure plus d'une méthode par réponse)
J'essaie d'indiquer une distribution antérieure pour une méta-analyse bayésienne. J'ai les informations suivantes sur une variable aléatoire: Deux observations: 3.0, 3.6 un scientifique qui étudie la variable m'a dit que P( X< 2 ) = P( X> 8 ) = 0P(X<2)=P(X>8)=0P(X8)=0, et que des...
Supposons que j'obtienne des échantillons d'une distribution binomiale. Une façon de modéliser mes connaissances antérieures est d'utiliser une distribution bêta avec les paramètres et . Si je comprends bien, cela équivaut à avoir vu des "têtes" \ alpha fois dans des essais \ alpha + \ bêta . En...
Si vous lancez une pièce et obtenez 268 têtes et 98 queues, vous pouvez calculer la probabilité que la pièce soit équitable de plusieurs façons. Une simple observation heuristique aurait très probablement conclu qu'une telle pièce est injuste. J'ai calculé la valeur de p dans R avec: > coin...
Soit une séquence de variables aléatoires exponentielles avec le paramètre . La somme S_n = T_1 + T_2 + \ dots + T_n est une distribution Gamma. Maintenant, si je comprends bien, la distribution de Poisson est définie par N_t comme suit:T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2,
Je présentais des preuves de WLLN et une version de SLLN (en supposant le 4ème moment central borné) quand quelqu'un a demandé quelle mesure est la probabilité avec respect aussi et j'ai réalisé que, après réflexion, je n'étais pas tout à fait sûr. Il semble que ce soit simple, car dans les deux...
J'aimerais trouver une référence, de préférence gratuite sur Internet, où je pourrai lire la justification théorique ou pratique de l'utilisation des distributions de probabilité paramétriques / analytiques. Par distributions paramétriques, j'entends celles nommées comme Normal, Weibull, etc....
Considérons tirages indépendants de cdf , qui est défini sur 0-1, où et sont des entiers. Regroupez arbitrairement les tirages en groupes avec m valeurs dans chaque groupe. Regardez la valeur minimale dans chaque groupe. Prenez le groupe qui a le plus grand de ces minima. Maintenant, quelle est la...