Comment et pourquoi les générateurs de nombres aléatoires (RNG) sont-ils importants dans les statistiques de calcul? Je comprends que le caractère aléatoire est important lors du choix des échantillons pour de nombreux tests statistiques afin d'éviter tout biais vers l'une ou l'autre hypothèse,...
J'ai commencé à faire de Monte Carlo en R comme hobby, mais finalement un analyste financier m'a conseillé de migrer vers Matlab. Je suis un développeur de logiciels expérimenté. mais un débutant à Monte-Carlo. Je veux construire des modèles statiques avec analyse de sensibilité, plus tard des...
Je travaille actuellement sur un projet où je génère des valeurs aléatoires en utilisant des ensembles de points à faible écart / quasi-aléatoire , tels que les ensembles de points Halton et Sobol. Ce sont essentiellement des vecteurs dimensionnels qui imitent une variable uniforme dimensionnelle...
J'essaie actuellement de comprendre certaines choses concernant le bootstrap paramétrique. La plupart des choses sont probablement insignifiantes, mais je pense toujours avoir raté quelque chose. Supposons que je souhaite obtenir des intervalles de confiance pour les données à l'aide d'une...
J'ai travaillé sur l'échantillonnage d'importance assez étroitement au cours de la dernière année et j'ai quelques questions ouvertes que j'espérais obtenir de l'aide. D'après mon expérience pratique des schémas d'échantillonnage d'importance, ils peuvent occasionnellement produire des estimations...
À partir d'une réponse à une question précédente , j'ai été orienté vers la séquence de Halton, pour créer un ensemble de vecteurs qui couvraient un espace d'échantillonnage uniforme de manière assez uniforme. Mais la page wikipedia mentionne que les nombres premiers supérieurs en particulier sont...
Le problème suivant a été publié sur la page Facebook de Mensa International: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Le message lui-même a reçu plus de 1000 commentaires, mais je n'entrerai pas dans les détails du débat là-bas, car je sais que c'est le paradoxe de la boîte de Bertrand et la...
Je souhaite créer une donnée de survie du jouet (temps avant l'événement) qui est censurée à droite et suit une certaine distribution avec des dangers proportionnels et un danger de base constant. J'ai créé les données comme suit, mais je ne suis pas en mesure d'obtenir des ratios de risque estimés...
Je lis l'article Anderson propagation (Error propagation by the Monte Carlo in geochemical calculs), et il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Considérons quelques données mesurées et un programme qui les traite et renvoie une valeur donnée. Dans l'article, ce programme est utilisé...
J'ai fait beaucoup de recherches récemment sur l'apprentissage par renforcement. J'ai suivi l' apprentissage par renforcement de Sutton & Barto : une introduction pour la plupart de cela. Je sais ce que sont les processus de décision de Markov et comment l'apprentissage par programmation...
La bibliothèque languageR fournit une méthode (pvals.fnc) pour effectuer des tests de signification MCMC des effets fixes dans un modèle de régression à effets mixtes à l'aide de lmer. Cependant, pvals.fnc donne une erreur lorsque le modèle lmer inclut des pentes aléatoires. Existe-t-il un moyen de...
Supposons que nous ayons un ensemble (mesurable et convenablement bien comporté) S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , où BBB est compact. De plus, supposons que nous puissions tirer des échantillons de la distribution uniforme sur BBB rapport à la mesure de Lebesgue λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot)...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Je me demande quelle est la valeur intrinsèque de l'utilisation de la moyenne harmonique (par exemple pour calculer les mesures F), par opposition à la moyenne arithmétique pondérée pour combiner précision et rappel? Je pense que la moyenne arithmétique pondérée pourrait jouer le rôle de moyenne...
Je conçois un algorithme d'échantillonnage hybride de Monte Carlo pour PyMC , et j'essaie de le rendre aussi simple et général que possible, donc je cherche de bons conseils sur la conception d'un algorithme HMC. J'ai lu le chapitre d'enquête de Radford et Beskos et. L'article récent de al. sur...
Remarque: cette question est une rediffusion, car ma question précédente a dû être supprimée pour des raisons juridiques. En comparant PROC MIXED de SAS avec la fonction lmedu nlmepackage dans R, je suis tombé sur des différences assez confuses. Plus précisément, les degrés de liberté dans les...
Je veux échantillonner à partir d'une densité univariée mais je ne connais que la relation:FXfXf_X FX( x ) = ∫FX| Oui( x | y) fOui( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Je veux éviter l'utilisation de MCMC (directement sur la représentation intégrale) et,...
On m'a posé la question suivante dans le cadre des devoirs: Concevoir et mettre en œuvre une étude de simulation pour examiner les performances du bootstrap pour obtenir des intervalles de confiance à 95% sur la moyenne d'un échantillon univarié de données. Votre implémentation peut être en R ou...
Comment puis-je approximer l'intégrale suivante à l'aide de la simulation MC? ∫1- 1∫1- 1| x-y|d xd y∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Merci! Modifier (un certain contexte): j'essaie d'apprendre à utiliser la simulation pour approximer les intégrales et...
Contexte Je conçois une simulation Monte Carlo qui combine les sorties de séries de modèles, et je veux être sûr que la simulation me permettra de faire des affirmations raisonnables sur la probabilité du résultat simulé et la précision de cette estimation de probabilité. La simulation trouvera la...