L'un de nos experts Monte-Carlo peut-il expliquer l'attente "inattendue" à la fin de cette réponse ? Résumé ex post facto de l'autre question / réponse: si sont des variables aléatoires IID et que les attentes existent, alors un simple argument de symétrie montre que , mais une expérience de Monte...
Problème lié à la simulation semi-informatique ici. J'ai une distribution où P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} pour certaines constantes b et n, et x est un entier tel que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Maintenant, je dois échantillonner à partir de...
L'esprit de cette question vient de "l'Ordinaire de Monte-Carlo", aussi appelé "bon vieux Monte-Carlo" Supposons que j'ai une variable aléatoire XXX, avec μ:=E[X]σ2:=Var[X]μ:=E[X]σ2:=Var[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Les deux sont des valeurs inconnues, car la fonction de distribution de...
J'ai essayé d'avoir une idée des différents problèmes dans les environnements fréquentistes où MCMC est utilisé. Je sais que MCMC (ou Monte Carlo) est utilisé pour ajuster les GLMM et peut-être dans les algorithmes EM Monte Carlo. Y a-t-il des problèmes plus fréquentistes lorsque MCMC est...
Je lisais cette question et j'ai pensé à simuler la quantité requise. Le problème est le suivant: si et sont normaux normaux, qu'est-ce que E (A ^ 2 | A + B) ? Je veux donc simuler E (A ^ 2 | A + B) . (pour une valeur choisie de A + B )UNEAABBBE(UNE2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(UNE2|...
J'utilise actuellement un Latin Hypercube Sampling (LHS) pour générer des nombres aléatoires uniformes bien espacés pour les procédures de Monte Carlo. Bien que la réduction de variance que j'obtiens du LHS soit excellente pour 1 dimension, elle ne semble pas être efficace dans 2 dimensions ou...
J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x...
J'essaie d'implémenter HMC avec une matrice de masse non diagonale, mais je me fais trébucher par une partie de la terminologie. Selon BDA3 et la revue de Neal, le terme d'énergie cinétique (qui, je suppose, est toujours utilisé pour des raisons de commodité) est K( p ) =pTM- 1p2.K(p)=pTM−1p2. K(p)...
J'ai regardé une question d'augmentation de données MCMC; la forme générale de la question est la suivante: Supposons que les données recueillies sur un processus suggèrent et qu'un a priori pour le paramètre de débit soit suggéré comme . Les données sont enregistrées et présentées sous une forme...
Dans la chaîne de Metropolis-Hastings Markov Monte Carlo, la distribution de la proposition peut être n'importe quoi, y compris le gaussien (selon Wikipedia). Q: Quelle est la motivation pour utiliser autre chose que le gaussien? Le gaussien fonctionne, c'est facile à évaluer, c'est rapide et tout...
Soit une fonction non négative. Je suis intéressé à trouver tel que La mise en garde : tout ce que je peux faire, c'est échantillonner aux points de . Je peux cependant choisir les emplacements où j'échantillonne au hasard, si je le souhaite. fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in