J'utilise rlm dans le package R MASS pour régresser un modèle linéaire multivarié. Cela fonctionne bien pour un certain nombre d'échantillons, mais j'obtiens des coefficients quasi nuls pour un modèle particulier: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
L'approche courante pour estimer les paramètres d'une distribution normale consiste à utiliser la moyenne et l'écart-type / variance de l'échantillon. Cependant, s'il y a des valeurs aberrantes, la médiane et l'écart médian par rapport à la médiane devraient être beaucoup plus robustes, non? Sur...
J'ai un tas (environ 1000) d'estimations et elles sont toutes censées être des estimations de l'élasticité à long terme. Un peu plus de la moitié de ces estimations sont estimées en utilisant la méthode A et le reste en utilisant une méthode B. Quelque part, j'ai lu quelque chose comme "Je pense...
Un collègue de mon bureau m'a dit aujourd'hui "Les modèles d'arbres ne sont pas bons parce qu'ils sont pris par des observations extrêmes". Une recherche ici a abouti à ce fil qui soutient essentiellement la revendication. Ce qui m'amène à la question - dans quelle situation un modèle CART peut-il...
Certains tests statistiques sont robustes et d'autres non. Que signifie exactement la robustesse? Étonnamment, je n'ai pas pu trouver une telle question sur ce site. De plus, parfois, la robustesse et la puissance d'un test sont discutées ensemble. Et intuitivement, je ne pouvais pas différencier...
Soit Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)} donc pour un échantillon très court comme {1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\} il peut être calculé en trouvant la statique du kkk ème des différences par paires: 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3 1 3 4 3...
Des exemples de cette page montrent que la régression simple est nettement affectée par les valeurs aberrantes et cela peut être surmonté par des techniques de régression robuste: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Je pense que lmrob et ltsReg sont d'autres...
Je travaille sur les statistiques des builds de logiciels. J'ai des données pour chaque build sur réussite / échec et le temps écoulé et nous générons ~ 200 de ces / semaine. Le taux de réussite est facile à agréger, je peux dire que 45% ont réussi une semaine donnée. Mais je voudrais également...
J'ai besoin d'adapter une distribution gaussienne généralisée à un nuage de points à 7 dim contenant un nombre assez important de valeurs aberrantes avec un effet de levier élevé. Connaissez-vous un bon package R pour ce
J'emploie l'estimateur habituel de , mais je remarque que mêmepetites valeurs aberrantes « » dans ma distribution empirique,savoirpetits pics loin du centre, affectent énormément. Existe-t-il un estimateur de kurtosis qui est plus
Je procède à une régression logistique avec un résultat binaire (démarrage et non démarrage). Ma combinaison de prédicteurs sont toutes des variables continues ou dichotomiques. En utilisant l'approche Box-Tidwell, l'un de mes prédicteurs continus viole potentiellement l'hypothèse de linéarité du...
Dans le cas d'estimateurs robustes, que signifie l'efficacité gaussienne ? Par exemple, a 82% d'efficacité gaussienne et 50% de point de rupture.QnQnQ_{_n} La référence est: Rousseeuw PJ, et Croux, C. (1993). "Alternatives à la déviation absolue médiane." J. American Statistical Assoc., 88,...
J'utilise un modèle de régression de Poisson pour les données de comptage et je me demande s'il y a des raisons de ne pas utiliser l'erreur-type robuste pour les estimations des paramètres? Je suis particulièrement préoccupé car certaines de mes estimations sans robustesse ne sont pas...
Veuillez voir modifier. Lorsque vous avez des données avec des queues lourdes, faire une régression avec des erreurs de Student-t semble être une chose intuitive à faire. En explorant cette possibilité, je suis tombé sur cet article: Breusch, TS, Robertson, JC et Welsh, AH (1er novembre 1997). Les...
À la page 180 de Statistiques robustes: l'approche basée sur les fonctions d'influence, on trouve la question suivante: 16: Montrer que pour les estimateurs invariants de localisation toujours . Trouvez la borne supérieure correspondante sur le point de rupture de l'échantillon fini , à la fois...
Je recherche une estimation robuste de la moyenne qui a une propriété spécifique. J'ai un ensemble d'éléments pour lesquels je veux calculer cette statistique. Ensuite, j'ajoute de nouveaux éléments un par un, et pour chaque élément supplémentaire, je voudrais recalculer la statistique (également...
Des questions: Des modèles linéaires inappropriés sont-ils utilisés dans la pratique ou s'agit-il d'une sorte de curiosité décrite de temps en temps dans des revues scientifiques? Si oui, dans quels domaines sont-ils utilisés? Existe-t-il d'autres exemples de tels modèles? Enfin, les erreurs...
Comment puis-je calculer la moyenne tronquée ou rognée? Disons tronqué de 10%? Je peux imaginer comment le faire si vous avez environ 10 entrées, mais comment puis-je le faire pour beaucoup
L'une des utilisations supposées des estimateurs L est la capacité d'estimer «de manière robuste» les paramètres d'une variable aléatoire tirée d'une classe donnée. L'un des inconvénients de l'utilisation de distributions stables de Levyαα\alpha est qu'il est difficile d'estimer les paramètres...
J'ai un ensemble de nombres qui sont supposés provenir d'une distribution de Poisson. L'ensemble a également des valeurs aberrantes et, à cause de cela, les estimations du maximum de probabilité sont gravement affectées. J'ai entendu dire que des procédures d'estimation robustes peuvent aider dans...