Le pdf et le pmf et le cdf contiennent-ils la même information? Pour moi, le pdf donne la probabilité totale à un certain point (essentiellement la zone sous la probabilité). Le pmf donne la probabilité d'un certain point. Le cdf donne la probabilité sous un certain point. Donc pour moi le pdf et...
Je comprends P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B) . Le conditionnel est l'intersection de A et B divisée par toute l'aire de B. Mais pourquoi P(A∩B|C) / P( B | C) = P( A | B ∩ C)P(UNE∩B|C)/P(B|C)=P(UNE|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = P(A|B \cap C) ? Pouvez-vous donner une certaine...
Quelle a été la première dérivation de la distribution normale, pouvez-vous reproduire cette dérivation et également l' expliquer dans son contexte historique ? Je veux dire, si l'humanité oublie la distribution normale, quelle est la façon la plus probable de la redécouvrir et quelle serait la...
Si j'ai deux variables aléatoires indépendantes normalement distribuées et avec des moyennes \ mu_X et \ mu_Y et des écarts-types \ sigma_X et \ sigma_Y et je découvre que X + Y = c , alors (en supposant que je n'ai pas fait d'erreur) la distribution conditionnelle de X et Y donnés c sont également...
Ce problème est lié aux recherches de mon laboratoire sur la couverture robotique: Tirez au hasard nnn nombres de l'ensemble {1,2,…,m}{1,2,…,m}\{1,2,\ldots,m\} sans remplacement et triez les nombres dans l'ordre croissant. 1≤n≤m1≤n≤m1\le n\le m . À partir de cette liste triée de nombres...
Existe-t-il de bons livres qui expliquent des concepts importants de la théorie des probabilités comme les fonctions de distribution de probabilité et les fonctions de distribution cumulative? S'il vous plaît, évitez de vous référer à des livres comme "Statistiques mathématiques et analyse des...
Soit et des variables aléatoires continues indépendantes générées à partir de la même forme de distribution non spécifiée mais en compte de différentes valeurs de paramètres. Je souhaite trouver un formulaire de distribution paramétrique pour lequel la probabilité d'échantillonnage suivante...
J'essaie de faire une vidéo sur les dés chargés, et à un moment donné dans la vidéo, nous lançons environ 200 dés, prenons tous les six, relancez-les, prenez tous les six et lancez-les une troisième fois. Nous avons eu un dé qui est venu 6 trois fois de suite, ce qui n'est évidemment pas inhabituel...
S'agit-il simplement de conventions stylistiques (qu'elles soient en italique ou non), ou y a-t-il des différences substantielles dans la signification de ces notations? Y a-t-il d'autres notations signifiant " la probabilité de " qui devraient être prises en compte dans cette
Dans la reconnaissance des formes de livre et l'apprentissage automatique (formule 1.27), il donne py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y) | où , est le pdf qui correspond à par rapport au changement de...
J'ai deux variables aléatoires, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 oùU(0,1)U(0,1)U(0,1) est la distribution uniforme de 0-1. Ensuite, cela donne un processus, disons:
Remarque: excuses à l'avance s'il s'agit d'un doublon, je n'ai pas trouvé de q similaire dans ma recherche Disons que nous avons un vrai paramètre p. Un intervalle de confiance C (X) est un RV qui contient p, disons 95% du temps. Supposons maintenant que nous observons X et calculons C (X). La...
(Initialement publié sur MSE.) J'ai vu de nombreuses discussions heuristiques du théorème de la limite centrale classique parler de la distribution normale (ou de n'importe laquelle des distributions stables) comme d'un "attracteur" dans l'espace des densités de probabilité. Par exemple, considérez...
En théorie des probabilités, une variable aléatoire non négative XXX est appelée réseau s'il existe d≥0d≥0d \geq 0 tel que ∑∞n=0P(X=nd)=1∑n=0∞P(X=nd)=1\sum_{n=0}^{\infty}P(X=nd) = 1 . Existe-t-il une interprétation géométrique pour expliquer pourquoi cette définition est appelée un...
La valeur attendue d'une distribution f(x)f(x)f(x) est la moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx La valeur la plus probable est le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable. Cependant, nous attendons-nous...
En tant qu'étudiant en physique, j'ai fait l'expérience de la conférence «Pourquoi je suis un bayésien» peut-être une demi-douzaine de fois. C'est toujours la même chose - le présentateur explique avec suffisance comment l'interprétation bayésienne est supérieure à l'interprétation fréquentiste...
Pr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} est...
Considérons une marche aléatoire unidimensionnelle sur les entiers avec l'état initial :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} où les incréments sont IID tels que
J'étudie un cours d'apprentissage automatique et les diapositives de la conférence contiennent des informations que je trouve en contradiction avec le livre recommandé. Le problème est le suivant: il existe trois classificateurs: classificateur A offrant de meilleures performances dans la plage...
Dans le livre de Steven Pinker, Better Angels of Our Nature , il note que La probabilité est une question de perspective. Vu à une distance suffisamment proche, les événements individuels ont des causes déterminées. Même un tirage au sort peut être prévu à partir des conditions de départ et des...