Je comprends le modèle AR (p): son entrée est la série chronologique modélisée. Je suis complètement bloqué en lisant sur le modèle MA (q): son entrée est l' innovation ou le choc aléatoire comme il est souvent formulé. Le problème est que je ne peux pas imaginer comment obtenir un composant d'...
C'est une question assez générique: supposons que je veuille construire un modèle pour prédire la prochaine observation sur la base des observations précédentes ( peut être un paramètre à optimiser expérimentalement). Nous avons donc essentiellement une fenêtre coulissante d'entités d'entrée pour...
J'essaie de trouver la meilleure spécification pour mon jeu de données. J'essaie de sonder l'efficacité des zones économiques spéciales en Pologne dans le sens de la croissance de l'économie dans trois modèles de données de panel similaires pour les variables expliquées: a) taux de chômage...
Un certain nombre de sources suggèrent qu'il existe de nombreuses conséquences négatives de la discrétisation (catégorisation) des variables continues avant l'analyse statistique (échantillon de références [1] - [4] ci-dessous). Inversement [5] suggère que certaines techniques d'apprentissage...
Je fais une analyse de survie en R avec le survivalpackage. Je pense que je travaille avec des données tronquées à gauche, mais je ne sais pas exactement comment les gérer. J'ai une cohorte de patients diagnostiqués entre 1990 et 2012. Tous les patients ont une heure de diagnostic bien définie...
Le processus de génération de données est: y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Soit une suite de à de...
Simulons d'abord quelques données pour une régression logistique avec des parties fixes et aléatoires: set.seed(1) n <- 100 x <- runif(n) z <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE) b <- rnorm(2) beta <- c(0.4, 0.8) X <- model.matrix(~x) Z <- cbind(z, 1-z) eta <- X%*%beta + Z%*%b...
J'ai un problème avec la vérification des hypothèses pour une variable continue dans un modèle à risques proportionnels. Si une variable était un facteur à plusieurs niveaux, je pourrais alors utiliser le test de logrank ou vérifier si les transformations log (-log) des courbes de survie sont...
J'ai du mal à bien comprendre certaines notations dans un livre où ils utilisent un symbole "en forme de croix" - d'abord comme ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j où le ZjZjZ_j sont des matrices et secondes comme In⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \Phi où InInI_n et ΦΦ\Phi sont les deux matrices. Le...
Certains d'entre vous ont peut-être lu ce bel article: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Ne pas enregistrer les données de comptage de transformation. Méthodes en écologie et évolution 1: 118-122. Klick . Actuellement, je compare des modèles binomiaux négatifs avec des modèles gaussiens sur des données...
Je recherche une mesure appropriée de la "variance expliquée" d'un GLM de Poisson (en utilisant une fonction log-link). J'ai trouvé un certain nombre de ressources différentes (à la fois sur ce site et ailleurs) qui discutent d'un certain nombre de différentes mesures pseudo- , mais presque tous...
Dans leur livre "Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling" (1999), Snijders & Bosker (ch. 8, section 8.2, page 119) a déclaré que la corrélation intercept-pente, calculée comme la covariance inter-pente divisée par la racine carrée du produit de la variance...
Je voudrais spécifier un modèle de régression logistique où j'ai la relation suivante: E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) où est la fonction logit inverse.fff Existe-t-il un moyen "rapide" de le faire avec des fonctions R préexistantes ou...
J'essaie d'estimer l'écart salarial entre hommes et femmes pour les employés de bureau masculins et féminins d'une grande entreprise suédoise afin de vérifier s'il existe une discrimination fondée sur le sexe. Le test de Hausman rejette la valeur nulle selon laquelle les effets fixes individuels...
J'ai utilisé la fonction glm.fit dans R pour ajuster les paramètres à un modèle de régression logistique. Par défaut, glm.fit utilise des moindres carrés itérativement repondérés pour ajuster les paramètres. Quelles sont les raisons pour lesquelles cet algorithme ne parviendrait pas à converger,...
J'ai des données qui décrivent la fréquence à laquelle un événement se produit pendant une heure ("nombre par heure", nph) et la durée des événements ("durée en secondes par heure", dph). Ce sont les données d'origine: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...
Je veux adapter un modèle linéaire de R avec family=binomial(link="identity"), cependant, la famille binomiale n'a pas de lien d'identité. Que devrais-je
Je suis curieux de savoir comment le package lmerTest dans R, en particulier la fonction "rand", gère les tests d'effets aléatoires. Prenons l'exemple du pdf lmerTest sur CRAN qui utilise l'ensemble de données "carottes" intégré: #import lme4 package and lmerTest package library(lmerTest) #lmer...
Je joue donc avec l'idée d'écrire un algorithme qui développe et élague un arbre de régression à partir des données, puis, dans les nœuds terminaux de l'arbre, s'adapte à un GLM. J'ai essayé de lire l'idée, mais je n'arrive pas à trouver de nom cohérent pour la technique. Je l'ai lu comme des...
Imaginons que nous nous intéressions à la façon dont les notes des étudiants sont affectées par le nombre d'heures que ces étudiants étudient. Nous échantillonnons des étudiants de plusieurs écoles différentes. Nous exécutons le modèle d'effets mixtes suivant: exam.gradesje= a...