Questions marquées «maximum-likelihood»

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Comment garantir les propriétés de la matrice de covariance lors de l'ajustement d'un modèle normal multivarié en utilisant le maximum de vraisemblance?

Supposons que j'ai le modèle suivant yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i où yi∈RKyi∈RKy_i\in \mathbb{R}^K , xixix_i est un vecteur de variables explicatives, θθ\theta est les paramètres de la fonction non linéaire fff et εi∼N(0,Σ)εi∼N(0,Σ)\varepsilon_i\sim N(0,\Sigma) , où...

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Probabilité - Pourquoi multiplier?

J'étudie l'estimation du maximum de vraisemblance et j'ai lu que la fonction de vraisemblance est le produit des probabilités de chaque variable. Pourquoi est-ce le produit? Pourquoi pas la somme? J'ai essayé de rechercher sur Google, mais je ne trouve aucune réponse significative....

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Quelles sont les valeurs correctes pour la précision et le rappel dans les cas de bord?

La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...