Puisqu'on peut calculer des intervalles de confiance pour les valeurs p et que l'opposé de l'estimation d'intervalle est l'estimation ponctuelle: la valeur p est-elle une estimation
Il y a eu une certaine confusion dans ma tête au sujet de deux types d'estimateurs de la valeur de la population du coefficient de corrélation de Pearson. A. Fisher (1915) a montré que pour la population normale bivariée, empirique est un estimateur à biais négatif de ρ , bien que le biais ne...
Selon Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la fonction de vraisemblance à maximiser pour la distribution binomiale (essais de Bernoulli) est donnée comme suit : L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Comment...
Récemment, j'ai été très gêné lorsque j'ai donné une réponse spontanée sur les estimations sans biais de la variance minimale pour les paramètres d'une distribution uniforme qui étaient complètement faux. Heureusement, j'ai été immédiatement corrigé par le cardinal et Henry avec Henry fournissant...
Est-il possible d'extraire des points de données de données moyennes mobiles? En d'autres termes, si un ensemble de données n'a que des moyennes mobiles simples des 30 points précédents, est-il possible d'extraire les points de données d'origine? Si c'est le cas,
Je viens de regarder une conférence sur l'inférence statistique ("comparer les proportions et les moyens"), qui fait partie d'une introduction au cours en ligne de statistiques. Le matériel avait aussi peu de sens pour moi qu'il le fait toujours (maintenant, j'ai dû voir ce genre de choses des...
Propriété d'invariance de MLE: si est le MLE de , alors pour toute fonction , le MLE de est . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf(θ)f(θ)f(\theta)f(θ)f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) De plus, doit être une fonction biunivoque.fff Le livre dit: "Par exemple, pour estimer , le carré d'une moyenne normale,...
Considérons un échantillon aléatoire où sont iid des variables aléatoires de où . Vérifiez si est une statistique suffisante pour .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Premièrement,...
Je travaille sur un logiciel qui devrait déterminer les emplacements du monde réel (par exemple, les radars) à partir de plusieurs rapports basés sur le GPS . Un utilisateur conduira lorsqu'il signalera un emplacement, ce qui rend les rapports très inexacts. Pour résoudre ce problème, je dois...
J'évalue actuellement un modèle de volatilité stochastique avec les méthodes de Markov Chain Monte Carlo. Ainsi, j'implémente les méthodes d'échantillonnage de Gibbs et Metropolis. En supposant que je prenne la moyenne de la distribution postérieure plutôt qu'un échantillon aléatoire, est-ce ce que...
Cela pourrait être un peu d'une question philosophique, mais on y va: En théorie de la décision, le risque d'un estimateur Bayes θ ( x ) pour θ ∈ Θ est défini par rapport à une distribution avant π sur Θ .θ^(x)θ^(x)\hat\theta(x)θ∈Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Maintenant, d'une part, pour que le...