Comment transformer un résultat fréquentiste en prior bayésien? Considérons le scénario assez générique suivant: Une expérience a été menée dans le passé et un résultat sur un paramètre été mesuré. L'analyse a été réalisée avec une méthodologie fréquentiste. Un intervalle de confiance pour...
Les bandes de confiance et de prédiction autour d'une régression non linéaire sont-elles censées être symétriques autour de la droite de régression? Cela signifie qu'ils ne prennent pas la forme d'un sablier comme dans le cas des bandes pour la régression linéaire. Pourquoi donc? Voici le modèle en...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Considérons une expérience qui produit un rapport compris entre 0 et 1. La manière dont ce rapport est obtenu ne devrait pas être pertinente dans ce contexte. Il a été élaboré dans une version précédente de cette question , mais supprimé pour plus de clarté après une discussion sur la méta .XiXiX_i...
Contexte Je conçois une simulation Monte Carlo qui combine les sorties de séries de modèles, et je veux être sûr que la simulation me permettra de faire des affirmations raisonnables sur la probabilité du résultat simulé et la précision de cette estimation de probabilité. La simulation trouvera la...
Je veux utiliser le bootstrap pour estimer les intervalles de confiance pour les paramètres estimés à partir d'un ensemble de données de panel avec N = 250 entreprises et T = 50 mois. L'estimation des paramètres est coûteuse en calcul (quelques jours de calcul) en raison de l'utilisation du...
Je me demandais si quelqu'un pouvait m'expliquer l'intuition au-delà du Clopper-Pearson CI pour les proportions. Pour autant que je sache, chaque CI comprend une variance. Cependant, pour les proportions, même si ma proportion est de 0 ou 1 (0% ou 100%), l'IC Clopper-Pearson peut être calculé. J'ai...
Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 7 mois . C'est une question purement hypothétique. Une déclaration très...
Je me demandais comment les CI d'amorçage (et BCa en barticulaire) fonctionnent sur les données normalement distribuées. Il semble y avoir beaucoup de travail examinant leurs performances sur différents types de distributions, mais n'a rien trouvé sur les données normalement distribuées. Comme il...
Le bootstrap, dans sa forme standard, peut être utilisé pour calculer les intervalles de confiance des statistiques estimées à condition que les observations soient iid. I. Visser et al. dans " Confidence Intervals for Hidden Markov Model Parameters ", a utilisé un bootstrap paramétrique pour...
Restons sur une situation idéale avec un échantillonnage aléatoire, des populations gaussiennes, des variances égales, pas de piratage P, etc. Étape 1. Vous exécutez une expérience, par exemple en comparant deux moyennes d'échantillon, et calculez un intervalle de confiance à 95% pour la différence...
J'utilise souvent un niveau de confiance de 90%, acceptant que celui-ci présente un degré d'incertitude supérieur à 95% ou 99%. Mais existe-t-il des directives sur la façon de choisir le bon niveau de confiance? Ou des directives pour les niveaux de confiance utilisés dans différents domaines? De...
J'apprends des tests de randomisation en ce moment. Deux questions me viennent à l'esprit: Oui, il est facile et intuitif de calculer la valeur de p avec le test de randomisation (qui, je pense, est le même que le test de permutation?). Cependant, comment pourrions-nous également générer un...
J'ai lu les nombreuses excellentes discussions sur le site concernant l'interprétation des intervalles de confiance et des intervalles de prédiction, mais un concept est encore un peu déroutant: Considérons le framework OLS et nous avons obtenu le modèle ajusté . On nous donne un et on nous a...
Je lisais un article de blog du statisticien William Briggs, et l'affirmation suivante m'a le moins intéressé. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'un intervalle de confiance? C'est une équation, bien sûr, qui vous fournira un intervalle pour vos données. Il vise à fournir une mesure de...
Comment puis-je construire un intervalle de confiance asymptotique pour un paramètre réel, à partir du MLE pour ce
Par exemple, dans R si vous appelez la acf()fonction, elle trace un corrélogramme par défaut et trace un intervalle de confiance à 95%. En regardant le code, si vous appelez plot(acf_object, ci.type="white"), vous voyez: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) comme limite supérieure pour le bruit blanc...
J'ajuste des courbes à mes données pour extraire un paramètre. Cependant, je ne sais pas quelle est la certitude de ce paramètre et comment je calculerais / exprimerais son intervalle de confiance à %.959595 Disons que pour un ensemble de données contenant des données qui décroissent...
Je suis préoccupé par le problème que j'aimerais amorcer la valeur de p pour une estimation de partir de données multipliées imputées (MI), mais qu'il n'est pas clair pour moi comment combiner les valeurs de p entre les ensembles d'IM.θθ\theta Pour les ensembles de données MI, l'approche standard...
En lisant la vraie signification de l'ellipse de confiance à 95%, j'ai tendance à trouver 2 explications: L'ellipse qui contient 95% des données Pas ce qui précède, mais l'ellipse qui explique la variance des données. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais ils semblent signifier que si un...