Je voudrais configurer un algorithme pour détecter une anomalie dans les séries temporelles, et je prévois d'utiliser le clustering pour cela. Pourquoi devrais-je utiliser une matrice de distance pour le clustering et non les données brutes des séries temporelles ?, Pour la détection de l'anomalie,...
J'utilise une série chronologique quotidienne de données de vente qui contient environ 2 ans de points de données quotidiens. Sur la base de certains tutoriels / exemples en ligne, j'ai essayé d'identifier la saisonnalité des données. Il semble qu'il y ait une périodicité / saisonnalité...
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test...
En pratique, comment évaluer si un processus AR (P) est stationnaire ou non? Comment déterminer la commande du modèle AR et
Je connais LASSO, la régularisation de type crête et filet élastique dans les modèles de régression linéaire. Question: Ce type d'estimation pénalisée (ou similaire) peut-il être appliqué à la modélisation ARIMA (avec une partie MA non vide)? Dans la construction de modèles ARIMA, il semble...
Je travaille sur une série chronologique dont les valeurs sont strictement positives . En travaillant avec différents modèles, notamment AR, MA, ARMA, etc., je n'ai pas pu trouver de moyen simple d'obtenir des prévisions strictement positives. J'utilise R pour faire mes prévisions, et tout ce que...
Après avoir lu ce billet de blog sur les modèles de séries chronologiques structurelles bayésiennes, j'ai voulu examiner la mise en œuvre de cela dans le contexte d'un problème pour lequel j'avais précédemment utilisé ARIMA. J'ai quelques données avec certaines composantes saisonnières connues...
J'ai la série chronologique des prix de deux titres, A et B, sur la même période et échantillonnés à la même fréquence. Je voudrais tester s'il existe une différence statistiquement significative dans le temps entre les deux prix (mon hypothèse nulle serait que la différence est nulle). Plus...
Après avoir lu l' un des "Conseils de recherche" de RJ Hyndman sur la validation croisée et les séries chronologiques, je suis revenu à une vieille question que je vais essayer de formuler ici. L'idée est que dans les problèmes de classification ou de régression, l'ordre des données n'est pas...
Je construis une application Android qui enregistre les données de l'accéléromètre pendant le sommeil, afin d'analyser les tendances du sommeil et éventuellement de réveiller l'utilisateur à une heure souhaitée pendant le sommeil léger. J'ai déjà construit le composant qui collecte et stocke les...
J'ai deux séries temporelles S et T. elles ont la même fréquence et la même longueur. Je voudrais calculer (en utilisant R), la corrélation entre cette paire (c'est-à-dire S et T), et être également capable de calculer la signification de la corrélation), afin que je puisse déterminer si la...
Dans la recherche en économétrie financière, il est très courant d'étudier les relations entre les séries chronologiques financières qui prennent la forme de données quotidiennes . La variable sera souvent faite en prenant la différence logarithmique, par exemple; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .je( 0...
Dans un réseau de neurones récurrent, vous propagez généralement la propagation en plusieurs étapes, "déroulez" le réseau, puis la propagation en arrière sur la séquence d'entrées. Pourquoi ne mettez-vous pas simplement à jour les poids après chaque étape individuelle de la séquence? (l'équivalent...
Je suis diplômé des affaires et de l'économie et j'étudie actuellement pour une maîtrise en ingénierie des données. Tout en étudiant la régression linéaire (LR) puis l'analyse des séries chronologiques (TS), une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi créer une toute nouvelle méthode,...
Il ne semble pas y avoir de méthode standard pour traiter les données manquantes dans le contexte de la famille de modèles de lissage exponentiel. En particulier, l'implémentation R appelée ets dans le package de prévision semble ne prendre que la sous-séquence la plus longue sans données...
Voici un peu de contexte. Je souhaite déterminer comment deux variables environnementales (température, niveaux de nutriments) affectent la valeur moyenne d'une variable de réponse sur une période de 11 ans. Chaque année, des données proviennent de plus de 100 000 emplacements. Le but est de...
Je luttais avec la stationnarité dans ma tête pendant un moment ... C'est comme ça que vous en pensez? Tous commentaires ou réflexions seront appréciés. Le processus stationnaire est celui qui génère des valeurs chronologiques telles que la moyenne de distribution et la variance sont maintenues...
Cette question est peut-être très naïve, mais la façon dont on m'écrit l'économétrie est très confuse s'il y a une différence entre les séries chronologiques et la méthode des données de panel. En ce qui concerne les séries chronologiques, j'ai couvert des sujets tels que la covariance...
La procédure de sélection du modèle de Box-Jenkins dans l'analyse des séries chronologiques commence par examiner les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle de la série. Ces graphiques peuvent suggérer les et q appropriés dans un modèle ARMA ( p , q ) . La procédure se poursuit...
Je voudrais effectuer une prévision basée sur un modèle ARIMA à séries temporelles multiples avec plusieurs variables exogènes. Étant donné que je ne suis pas très compétent en ce qui concerne ni les statistiques ni le RI, je ne veux pas rester aussi simple que possible (les prévisions de tendance...