Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des variables au format de date dans R. Je me demande simplement s'il est possible d'ajouter une variable de date comme variable explicative dans un modèle de régression linéaire. Si c'est possible, comment interpréter le coefficient? Est-ce l'effet d'un jour sur...
J'ai deux séries chronologiques: Un proxy de la prime de risque de marché (ERP; ligne rouge) Le taux sans risque, fondé sur une obligation d'État (ligne bleue) Je veux tester si le taux sans risque peut expliquer l'ERP. Par la présente, j'ai essentiellement suivi les conseils de Tsay (2010, 3e...
Utilisé Rpour effectuer la décomposition STL, s.windowcontrôle la vitesse à laquelle la composante saisonnière peut changer. De petites valeurs permettent un changement plus rapide. Définir la fenêtre saisonnière sur infini équivaut à forcer la composante saisonnière à être périodique (c.-à-d....
J'ai des données mensuelles sur les séries chronologiques et je voudrais faire des prévisions avec détection des valeurs aberrantes. Voici l'exemple de mon ensemble de données: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71...
Je suis à la recherche de techniques robustes pour supprimer les valeurs aberrantes et les erreurs (quelle qu'en soit la cause) des données de séries chronologiques financières (c.-à-d. Tickdata). Les données financières chronologiques tick-by-tick sont très compliquées. Il contient d'énormes...
J'ai une formation modérée en prévision de séries chronologiques. J'ai regardé plusieurs livres de prévisions et je ne vois pas les questions suivantes abordées dans aucun d'entre eux. J'ai deux questions: Comment pourrais-je déterminer objectivement (via un test statistique) si une série...
J'essaie de me renseigner sur la causalité de Granger. J'ai lu les articles sur ce site et plusieurs bons articles en ligne. Je suis également tombé sur un outil très utile, le calculateur de causalité bivariée de Granger - Statistiques gratuites , qui vous permet de saisir vos séries...
J'ai besoin de prévoir les 4 variables suivantes pour la 29e unité de temps. J'ai environ 2 ans de données historiques, où 1 et 14 et 27 sont tous la même période (ou période de l'année). Au final, je fais une décomposition de style Oaxaca-Blinder sur , w d , w c et p .WWWw dwréwdw cwcwcppp time W...
J'ai une série chronologique simple avec 5 à 10 points de données par ensemble de données à intervalles réguliers. Je me demande quelle est la meilleure façon de déterminer si deux ensembles de données sont différents. Dois-je essayer des tests t sur chaque point de données, ou regarder la zone...
De la lecture des messages sur ce site, je sais qu'il existe une fonction R auto.arima(dans le forecast package ). Je sais également qu'IrishStat , membre de ce site, a construit la boîte automatique du package commercial au début des années 1980. Comme ces deux packages existent aujourd'hui et...
Je suis nouveau dans la page et assez nouveau dans les statistiques et R. Je travaille sur un projet de collège avec l'objectif de trouver la corrélation entre la pluie et le niveau du débit d'eau dans les rivières. Une fois que la corrélation est prouvée, je veux la prévoir / la prédire. Les...
J'ai un grand ensemble de données sur la pollution qui ont été enregistrées toutes les 10 minutes pendant 2 ans, mais il y a un certain nombre de lacunes dans les données (y compris certaines qui durent quelques semaines à la fois). Les données semblent être assez saisonnières et il y a une grande...
Je travaille sur un alogorithme en R pour automatiser un calcul de prévision mensuelle. J'utilise, entre autres, la fonction ets () du package de prévisions pour calculer les prévisions. Cela fonctionne très bien. Malheureusement, pour certaines séries temporelles spécifiques, le résultat que...
Version courte: J'ai une série chronologique de données climatiques que je teste pour la stationnarité. Sur la base de recherches antérieures, je m'attends à ce que le modèle sous-jacent (ou «générateur», pour ainsi dire) les données aient un terme d'interception et une tendance temporelle linéaire...
J'ai besoin de quelques ressources pour commencer à utiliser les réseaux de neurones pour la prévision des séries chronologiques. Je me méfie de mettre en œuvre du papier et de découvrir ensuite qu'ils ont largement surestimé le potentiel de leurs méthodes. Donc, si vous avez de l'expérience avec...
J'ai un ensemble de données composé d'une série de décomptes mensuels de «bâtons cassés» provenant d'une poignée de sites. J'essaie d'obtenir une seule estimation récapitulative à partir de deux techniques différentes: Technique 1: Ajustez un «bâton cassé» avec un GLM de Poisson avec une variable...
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que le terme «persistance» signifie dans l'analyse des séries chronologiques? Il s'agit d'économétrie et de régression
Voici mon expérience: J'utilise la findPeaksfonction dans le package quantmod : Je veux détecter les pics "locaux" dans une tolérance de 5, c'est-à-dire les premiers emplacements après que la série chronologique ait chuté des pics locaux de 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l")...
Comment estimez-vous le modèle de prévision approprié pour une série chronologique par inspection visuelle des parcelles ACF et PACF? Lequel (c.-à-d. ACF ou PACF) informe l'AR ou le MA (ou les deux)? Quelle partie des graphiques vous indique la partie saisonnière et non saisonnière d'un ARIMA...
Quelles sont les exigences de stationnarité de l'utilisation de la régression avec des erreurs ARIMA (régression dynamique) pour l'inférence? Plus précisément, j'ai une variable de résultat continue non stationnaire , une variable prédictive continue non stationnaire et une série de traitement de...