Je travaille sur une série chronologique dont les valeurs sont strictement positives . En travaillant avec différents modèles, notamment AR, MA, ARMA, etc., je n'ai pas pu trouver de moyen simple d'obtenir des prévisions strictement positives.
J'utilise R pour faire mes prévisions, et tout ce que j'ai pu trouver était prevision.hts {hts} qui a un paramètre positif décrit ici:
Prévoir une série chronologique ou groupée, hts de package
## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))
positive
If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive
http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts
Des suggestions pour des séries chronologiques non hiérarchiques? Qu'en est-il de la généralisation sur l'utilisation d'autres contraintes comme minimum, maximum, etc.?
Même s'ils ne sont pas implémentés dans R, des suggestions d'articles, de modèles ou de transformations de variables générales utiles seraient appréciées.
Réponses:
Avec le
forecast
package pour R, il suffit de réglerlambda=0
lors du montage d'un modèle. Par exemple:lambda
lambda
lambda=0
Voir http://www.otexts.org/fpp/2/4 pour une discussion plus approfondie.
la source