Pourquoi j'obtiens des prévisions différentes pour l'expansion polynomiale manuelle et l'utilisation de la polyfonction R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <-...
Je veux estimer la divergence KL entre deux distributions continues f et g. Cependant, je ne peux pas écrire la densité pour f ou g. Je peux échantillonner à la fois f et g via une méthode (par exemple, la chaîne markov monte carlo). La divergence KL de f à g est définie comme ceci...
Je me demande quelle est la différence entre ces deux types de prieurs: Non informatif Non conforme
L'erreur standard d'une proportion sera la plus grande qu'elle puisse être pour un N donné lorsque la proportion en question est de 0,5, et elle diminue plus la proportion est de 0,5. Je peux voir pourquoi il en est ainsi lorsque je regarde l'équation de l'erreur-type d'une proportion, mais je ne...
Quand j'ai commencé à lire sur le filtre de Kalman, je pensais que c'était un cas particulier du modèle ARIMA (à savoir ARIMA (0,1,1)). Mais en réalité, il semble que la situation soit plus compliquée. Tout d'abord, ARIMA peut être utilisé pour la prédiction et le filtre de Kalman est pour le...
Mon ensemble de données ( ) a une variable dépendante (DV), cinq variables "de base" indépendantes (P1, P2, P3, P4, P5) et une variable indépendante d'intérêt (Q).N≈10,000N≈10,000N \approx 10,000 J'ai exécuté des régressions linéaires OLS pour les deux modèles suivants: DV ~ 1 + P1 + P2 + P3 + P4 +...
J'ai implémenté une VAE et j'ai remarqué deux implémentations différentes en ligne de la divergence gaussienne KL univariée simplifiée. La divergence d' origine que par ici est Si nous supposons que notre a priori est une unité gaussienne, c'est-à-dire et , cela se simplifie jusqu'à Et voici où...
tl; dr: En commençant par un ensemble de données généré sous la valeur nulle, j'ai rééchantillonné les cas avec remplacement et effectué un test d'hypothèse sur chaque ensemble de données rééchantillonné. Ces tests d'hypothèse rejettent le nul plus de 5% du temps. Dans la simulation ci-dessous,...
Supposons que nous ayons un modèle .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i La régression a un certain nombre d'hypothèses, telles que les erreurs devraient être normalement distribuées avec un zéro...
Supposons que nous ayons accès à des échantillons iid d'une distribution avec une moyenne et une variance vraies (inconnues) , et nous voulons estimer .μ 2μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2μ2μ2\mu^2 Comment construire un estimateur non biaisé, toujours positif de cette quantité? La prise du carré de la...
Contexte Donc, tout d'abord quelques informations pour évaluer le niveau de compréhension que je pourrais avoir. Actuellement en train de terminer une thèse de maîtrise, les statistiques ont été une partie négligeable de cela, même si j'ai une compréhension de base. Ma question actuelle me fait...
Dans l'apprentissage informatique, le théorème de la NFL déclare qu'il n'y a pas d'apprenant universel. Pour chaque algorithme d'apprentissage, il existe une distribution qui amène l'apprenant à émettre une hypotesis avec une grande erreur, avec une probabilité élevée (bien qu'il y ait une...
Salutations, Actuellement, je fais ce qui suit dans R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity,...
Je dois analyser un plan factoriel avec cinq facteurs (l'un d'eux imbriqué dans un autre) et des réponses numériques. Je voudrais effectuer une ANOVA non paramétrique, mais bien sûr, je ne peux utiliser ni le test de Kruskall Wallis ni le test de Friedman (j'ai reproduit les mesures). Y a-t-il une...
J'évalue l'efficacité de 5 méthodes différentes pour prédire un résultat binaire particulier (appelez-les «succès» et «échec»). Les données ressemblent à ceci: Method Sample_Size Success Percent_Success 1 28 4 0.14 2 19 4 0.21 3 24 7 0.29 4 21 13 0.61 5 22 9 0.40 Je voudrais effectuer un test parmi...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je veux créer un bardiagramme pour ces données en R (lu à partir d'un fichier CVS): Experiment_Name...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je fais référence à quelque chose comme ça: ensemble de données suggéré pour montrer une solution:...
Si deux classes et ont une distribution normale avec des paramètres connus ( , comme moyennes et , sont leurs covariances) comment pouvons-nous calculer théoriquement l'erreur du classifieur Bayes pour elles?w1w1w_1w2w2w_2M1M1M_1M2M2M_2Σ1Σ1\Sigma_1Σ2Σ2\Sigma_2 Supposons également que les variables...
Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47...
J'ai une XTSsérie chronologique irrégulièrement espacée (avec des POSIXctvaleurs comme type d'index). Comment puis-je créer une nouvelle série temporelle échantillonnée à un intervalle de 10 minutes, par exemple, mais avec chaque instant d'échantillonnage aligné sur une heure ronde (13:00:00,...