Étant donné trois variables, yet xqui sont positives continues et zqui sont catégoriques, j'ai deux modèles candidats donnés par: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) et fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) J'espère comparer ces modèles pour déterminer quel modèle est le plus approprié....
Est-il possible de faire une analyse de puissance pour un test de Kolmogorov Smirnov bilatéral en R? Je teste si deux distributions empiriques diffèrent en utilisant ks.test () et cherche à ajouter une analyse de puissance. Je n'ai pas pu trouver d'analyses de puissance intégrées pour les tests KS...
Je ne sais pas comment évaluer la distribution prédictive postérieure de la régression linéaire bayésienne, après le cas de base décrit ici à la page 3, et copié ci-dessous. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta,...
J'analyse les données oculométriques d'une expérience conçue. Une version simplifiée de mes données ressemble à ceci (vous pouvez obtenir les données dput () ici ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant 75...
Imaginez une situation: nous avons des enregistrements historiques (20 ans) de trois mines. La présence d'argent augmente-t-elle la probabilité de trouver de l'or l'année prochaine? Comment tester une telle question? Voici des exemples de données: mine_A <-
Je vois souvent des gens parler de la validation croisée 5x2 comme un cas spécial de validation croisée imbriquée . Je suppose que le premier nombre (ici: 5) fait référence au nombre de plis dans la boucle intérieure et le deuxième nombre (ici: 2) fait référence au nombre de plis dans la boucle...
J'ai les vecteurs X et Y simples suivants: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Je veux faire une régression en utilisant le journal de X. Pour éviter d'obtenir le journal (0), j'essaie de mettre +1 ou +0,1 ou +0,00001 ou...
La fonction R cv.glm (bibliothèque: boot) calcule l'erreur de prédiction de validation croisée K-fold estimée pour les modèles linéaires généralisés et renvoie delta. Est-il judicieux d'utiliser cette fonction pour une régression au lasso (bibliothèque: glmnet) et si oui, comment peut-elle être...
Je veux comparer 2 moyennes d'échantillons pour des retours de stock d'une minute. Je suppose qu'ils sont distribués par Laplace (déjà vérifiés) et j'ai divisé les retours en 2 groupes. Comment puis-je vérifier s'ils sont significativement différents? Je pense que je ne peux pas les traiter comme...
Dans la lmerfonction au sein lme4de Ril y a un appel à la construction d' une matrice de modèle d'effets aléatoires, , comme expliqué ici , pages 7 - 9.ZZZ Le calcul de implique les produits de KhatriRao et / ou Kronecker de deux matrices, et . J i X iZZZJiJiJ_iXiXiX_i La matrice est une bouchée:...
Selon la documentation de la removeSparseTermsfonction du tmpackage, voici ce que la rareté implique: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix...
Quels sont les avantages d'exprimer un modèle ARMA en tant que modèle d'espace d'état et de faire des prévisions à l'aide d'un filtre de Kalman? Cette méthodologie est par exemple utilisée dans l'implémentation SARIMAX de modèles de statistiques python:
Existe-t-il un package R (ou même une fonction R de base) qui implémente la méthode de Fisher ou Stouffer pour combiner les valeurs p? Le codage devrait être presque trivial, mais je préfère utiliser (et citer) un package. Exemple de code dans cette question: Méthode de Fisher pour peigner les...
Je veux estimer la moyenne d'une fonction f, c'est-à-dire où et sont des variables aléatoires indépendantes. J'ai des échantillons de f mais pas iid: il y a des échantillons iid pour et pour chaque Y i il y a n i échantillons de X : X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n jeX Y Y 1 , Y 2 , … Y nEX, Y[ f(...
Le cas échéant, entre l'ajustement d'une ligne à plusieurs "expériences" distinctes, puis la moyenne des ajustements, ou la moyenne des données des expériences distinctes, puis l'ajustement des données moyennes. Permettez-moi d'expliquer: J'effectue des simulations informatiques qui génèrent une...
Les problèmes de classification avec des limites non linéaires ne peuvent pas être résolus par un simple perceptron . Le code R suivant est à des fins d'illustration et est basé sur cet exemple en Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <-...
Comment puis-je obtenir des p,d and qvaleurs dans le ARIMA(p,d,q)modèle estimées par auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Si nous regardons la sortie de arima_model $ arma on a, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Quelle est la signification des nombres apparaissant dans...
Le contexte J'essaie de comprendre comment coxph () de R accepte et gère les entrées répétées pour les sujets (ou le patient / client si vous préférez). Certains appellent ce format long, d'autres l'appellent «mesures répétées». Voir par exemple l'ensemble de données qui inclut la colonne ID dans...
Prouver / réfuter E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Etant donné un espace de probabilité filtré , et encore A...
Je fais des recherches sur les jeux éducatifs, et certains de mes projets actuels impliquent l'utilisation de données de BoardGameGeek (BGG) et VideoGameGeek (VGG) pour examiner les relations entre les éléments de conception des jeux (c.-à-d. ) et les cotes des joueurs de ces jeux (c.-à-d. des...