La effect-sizebalise n'a pas de wiki. La page wikipedia sur la taille de l'effet ne fournit pas de définition générale précise. Et je n'ai jamais vu de définition générale de la taille de l' effet . Cependant, en lisant certaines discussions comme celle-ci, j'ai l'impression que les gens ont en...
Est-il viable de faire plusieurs régressions logistiques binaires au lieu de faire une régression multinomiale? De cette question: régression logistique multinomiale vs régression logistique binaire un contre repos Je vois que la régression multinomiale pourrait avoir des erreurs standard plus...
Les modèles pénalisés peuvent être utilisés pour estimer les modèles où le nombre de paramètres est égal ou même supérieur à la taille de l'échantillon. Cette situation peut se produire dans les modèles log-linéaires de grandes tables clairsemées de données catégorielles ou de dénombrement. Dans...
Ma question est très étroitement liée à un poste précédent Spécifier le terme d' erreur () dans des mesures répétées ANOVA dans R . Cependant, j'aimerais avoir plus d'informations sur la façon de définir le terme d'erreur. Supposons que j'ai une ANOVA répétée dans les deux sens, le facteur de...
J'ai trois ensembles de données X, Y et Z. Chaque ensemble de données définit la fréquence d'un événement. Par exemple: Ensemble de données X: E1: 4, E2: 0, E3: 10, E4: 5, E5: 0, E6: 0 et ainsi de suite .. Ensemble de données Y: E1: 2, E2: 3, E3: 7, E4: 6, E5: 0, E6: 0 et ainsi de suite .. Jeu de...
J'aimerais comprendre quelques faits sur les estimateurs du maximum de vraisemblance (MLE) pour les régressions logistiques. Est-il vrai qu'en général, le MLE pour la régression logistique est biaisé? Je dirais "oui". Je sais, par exemple, que la dimension de l'échantillon est liée au biais...
J'ai tracé la fonction de densité dans R et sous le tracé est le nombre de bande passante. Que signifie ce
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
Pour un exemple simple, supposons qu'il existe deux modèles de régression linéaire Modèle 1 a trois prédicteurs, x1a, x2betx2c Le modèle 2 a trois prédicteurs du modèle 1 et deux prédicteurs supplémentaires x2aetx2b Il existe une équation de régression de la population où la variance de la...
Je travaille avec une analyse spatiale exploratoire dans R en utilisant le package spdep. Je suis tombé sur une option pour ajuster les valeurs de p des indicateurs locaux d'association spatiale (LISA) calculés à l'aide de la localmoranfonction. Selon les documents, il vise à: ... ajustement de la...
On m'a toujours enseigné que les effets aléatoires n'influencent que la variance (erreur) et que les effets fixes n'influencent que la moyenne. Mais j'ai trouvé un exemple où les effets aléatoires influencent également la moyenne - l'estimation du coefficient: require(nlme) set.seed(128) n <-...
J'essaie d'utiliser SMOTE pour corriger le déséquilibre dans mon problème de classification multi-classes. Bien que SMOTE fonctionne parfaitement sur le jeu de données iris conformément au document d'aide SMOTE, il ne fonctionne pas sur un jeu de données similaire. Voici à quoi ressemblent mes...
Nous avons N échantillons, , d'une distribution uniforme où est inconnue. Estimer partir des données.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Donc, la règle de Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} et la...
J'ai 3 à 5 mesures d'un trait par individu dans deux conditions différentes (A et B). Je trace la moyenne de chaque individu dans chaque condition et j'utilise l'erreur standard ( c. -à- d . , avecN= nombre de mesures) sous forme de barres d'erreur.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Maintenant, je veux...
Quelles sont les étapes de l'utilisation des filtres de Kalman dans les modèles d'espace d'état? J'ai vu quelques formulations différentes , mais je ne suis pas sûr des détails. Par exemple, Cowpertwait commence par cet ensemble d'équations: θt=Gtθt-1+wtyt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} =...
Ainsi, un test de Mann Whitney U est censé être environ 95% aussi puissant qu'un test t lorsque les hypothèses de normalité et de variance homogène du test t sont satisfaites. Je sais également qu'un test de Mann Whitney U est plus puissant qu'un test t lorsque ces hypothèses ne sont pas...
Dans le code suivant, j'effectue une régression logistique sur des données groupées en utilisant glm et "à la main" en utilisant mle2. Pourquoi la fonction logLik dans R me donne-t-elle une vraisemblance logLik (fit.glm) = - 2,336 différente de celle logLik (fit.ml) = - 5,514 que je reçois à la...
J'essaie simplement de recalculer avec dnorm () la log-vraisemblance fournie par la fonction logLik à partir d'un modèle lm (dans R). Cela fonctionne (presque parfaitement) pour un grand nombre de données (par exemple n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...
Existe-t-il une définition précise de la priorité faiblement informative? En quoi est-il différent d'un prieur subjectif avec un large
J'ai une équation intégrale de la forme où est le cdf empirique et est une fonction . J'ai une cartographie de contraction et j'essaie donc de résoudre l'équation intégrale en utilisant la séquence du théorème de Banach Fixed Point.T1(x)=∫x0g(T1(y)) dF^n(y)T1(x)=∫0xg(T1(y)) dF^n(y) T_1(x) =...