Pouvez-vous me donner un exemple de l'utilisation d'estimateurs sandwich pour effectuer une inférence de régression robuste? Je peux voir l'exemple dans ?sandwich, mais je ne comprends pas très bien comment on peut passer de lm(a ~ b, data)( r -codé) à une estimation et à une valeur p résultant...
Pour mieux poser ma question, j'ai fourni quelques - unes des sorties à la fois un 16 modèle variable ( fit) et un 17 modèle variable ( fit2) ci - dessous (toutes les variables prédictives dans ces modèles sont continus, où la seule différence entre ces modèles est que fitne le fait pas contient la...
Je viens d'un milieu économique et habituellement dans la discipline, les statistiques sommaires des variables sont rapportées dans un tableau. Cependant, je souhaite les tracer. Je pourrais modifier une boîte à moustaches pour lui permettre d'afficher la moyenne, l'écart type, minimum et maximum,...
J'ai un échantillon qui est un vecteur avec 220 nombres. Voici un lien vers un histogramme de mes données. . Et je souhaite vérifier si mes données correspondent à une distribution de Pareto, mais je ne veux pas voir les tracés QQ avec cette distribution, mais j'ai besoin d'une réponse exacte avec...
Je n'ai trouvé aucune documentation sur l'application des forêts aléatoires au MNIST, au CIFAR, au STL-10, etc., alors j'ai pensé les essayer moi-même avec le MNIST invariant par permutation . Dans R , j'ai essayé: randomForest(train$x, factor(train$y), test$x, factor(test$y), ntree=500) Cela a...
Je travaille avec une série temporelle multivariée et j'utilise le modèle VAR (Vector Autoregression) pour la prévision. Ma question est de savoir ce que signifie réellement la stationnarité dans un cadre multivarié. 1) Je sais que si dans la configuration VAR si le déterminant de l'inverse de la...
Comparaison des proportions sur deux échantillons, estimation de la taille de l'échantillon: R vs Stata J'ai obtenu des résultats différents pour les tailles d'échantillon, comme suit: Dans R power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Résultat: (donc 161) pour chaque...
Le chapitre 2.4 d' ESL semble classer la régression linéaire comme "basée sur un modèle", car elle suppose , alors qu'aucune approximation similaire n'est indiquée pour les k-voisins les plus proches. Mais les deux méthodes ne font-elles pas d'hypothèses sur ?f ( x )F( x ) ≈ x ⋅ βf(x)≈x⋅βf(x)...
Je suis nouveau dans l'analyse de survie et j'ai récemment appris qu'il existe différentes façons de le faire en fonction d'un certain objectif. Je suis intéressé par la mise en œuvre réelle et la pertinence de ces méthodes. On m'a présenté les traditionnels risques proportionnels de Cox , les...
Supposons que j'ai une réponse bivariée avec une corrélation significative. J'essaie de comparer les deux façons de modéliser ces résultats. Une façon consiste à modéliser la différence entre les deux résultats: Une autre façon consiste à les utiliser ou à les modéliser:...
Du Quick-R de Robert Kabacoff, j'ai # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } #...
Je fais une analyse des séries chronologiques en utilisant R. Je dois décomposer mes données en composantes de tendance, saisonnières et aléatoires. J'ai des données hebdomadaires depuis 3 ans. J'ai trouvé deux fonctions dans R - stl()et decompose(). J'ai lu que ce stl()n'est pas bon pour la...
J'ai un peu entendu parler de l'utilisation des réseaux de neurones pour prévoir les séries chronologiques. Comment puis-je comparer la meilleure méthode de prévision de mes séries chronologiques (données quotidiennes sur la vente au détail): auto.arima (x), ets (x) ou nnetar (x). Je peux comparer...
La formule que l'on doit spécifier pour la formation d'un modèle à plusieurs niveaux (à l'aide lmerde la lme4 Rbibliothèque) m'obtient toujours. J'ai lu d'innombrables manuels et tutoriels, mais je ne l'ai jamais bien compris. Voici donc un exemple de ce tutoriel que j'aimerais voir formulé dans...
J'ai huit variables indépendantes et une dépendante. J'ai exécuté une matrice de corrélation, et 5 d'entre eux ont une faible corrélation avec le DV. J'ai ensuite exécuté une régression multiple pas à pas pour voir si certains / tous les IV peuvent prédire le DV. La régression a montré que seuls...
La figure ci-dessous (figure 1 de la page 646 de cet article ) compare les valeurs observées aux valeurs attendues sous la distribution de Poisson. Il exécute ensuite un test du chi carré pour voir si les valeurs observées diffèrent des valeurs attendues sous la distribution de Poisson. En...
J'ai quelques expériences avec la modélisation de séries chronologiques, sous forme de modèles ARIMA simples et ainsi de suite. Maintenant, j'ai quelques données qui présentent des regroupements de volatilité, et je voudrais essayer de commencer par ajuster un modèle GARCH (1,1) sur les données....
J'analyse certaines données comportementales en utilisant lme4in R, principalement en suivant les excellents tutoriels de Bodo Winter , mais je ne comprends pas si je gère correctement les interactions. Pire encore, personne d'autre impliqué dans cette recherche n'utilise des modèles mixtes, donc...
Je travaille sur un algorithme qui doit calculer la taille d'un ensemble généré par les intersections d'au moins 2 ensembles. Plus précisement: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Les ensembles qui sont intersectés sont générés par des requêtes SQL, et dans un effort...
Un examinateur m'a demandé si les corrélations de Pearson (valeurs r) présentées dans un tableau peuvent être comparées les unes aux autres, de sorte que l'on peut affirmer que l'une est "plus forte" qu'une autre (autre que de simplement regarder les valeurs r réelles) . Comment vous y...