Questions marquées «time-varying-covariate»

J'ai des données sur une série de paris gagnants et perdants sur 5 tours d'enchères avec attrition après chaque tour. J'utilise un arbre de décision comme le suivant pour afficher les données. Les nœuds vers le haut de l'arbre sont ceux qui ont des paris gagnants, et ceux vers le bas de l'arbre ont...

Je veux générer le temps de survie à partir d'un modèle de risques proportionnels de Cox qui contient une covariable dépendante du temps. Le modèle est h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|Xi)=h0(t)exp⁡(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) où est généré à partir de Binomial...

Disons que j'ai une série chronologique, G t , et une covariable B t . Je veux trouver la relation entre eux par le modèle ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t où le Z t résiduel suit un processus ARMA. Le problème est: je sais avec certitude que β 0 et β 1 varient avec la période de l'année. Pourtant,...