Il est bien connu (par exemple dans le domaine de la détection compressive) que la norme "induit la rareté", en ce sens que si nous minimisons la fonction (pour la matrice fixe et le vecteur ) pour assez grand \ lambda> 0 , il est probable que de nombreux choix de A , \ vec {b} et \ lambda aient...
Si je comprends bien, la valeur bêta exponentielle d'une régression logistique est le rapport de cotes de cette variable pour la variable dépendante d'intérêt. Cependant, la valeur ne correspond pas au rapport de cotes calculé manuellement. Mon modèle prédit le retard de croissance (une mesure de...
Je traite en ce moment avec beaucoup de distributions, par exemple, , , .FFFtttχ2χ2\chi^2 Je me demandais pourquoi ces degrés de liberté signifient-ils pour des distributions telles que la distribution
Je n'ai pas la différence entre le rfobject$importanceet importance(rfobject)dans la colonne MeanDecreaseAccuracy. Exemple: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini...
J'essaie d'appliquer l'idée d'information mutuelle à la sélection des fonctionnalités, comme décrit dans ces notes de cours (à la page 5). Ma plateforme est Matlab. Un problème que je trouve lors du calcul d'informations mutuelles à partir de données empiriques est que le nombre est toujours biaisé...
Les estimations de l'écart type sont-elles calculées via: sN=1N∑Ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−√.sN=1N∑i=1N(xi−x¯)2. s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) pour des précisions de prédiction...
J'ai remarqué en bricolant avec un modèle de régression multivariée qu'il y avait un effet de multicolinéarité petit mais notable, mesuré par les facteurs d'inflation de la variance, dans les catégories d'une variable catégorielle (après avoir exclu la catégorie de référence, bien sûr). Par...
Mes questions portent sur les GAM dans le package mgcv R. En raison de la petite taille de l'échantillon, je souhaite déterminer l'erreur de prédiction à l'aide de la validation croisée avec laisser-un-out. Est-ce raisonnable? Existe-t-il un package ou un code pour y parvenir? La errorest()fonction...
Je veux décider de la capacité d'une table afin qu'elle ait des cotes résiduelles inférieures à pour déborder pour un donné , en supposant que le nombre d'entrées suit une loi de Poisson avec une donnée espérance .CCC2−p2−p2^{-p}p∈[40…120]p∈[40…120]p\in[40\dots...
J'ai une expérience qui est exécutée sur des centaines d'ordinateurs répartis dans le monde entier qui mesure les événements de certains événements. Les événements dépendent chacun les uns des autres pour que je puisse les commander dans l'ordre croissant et ensuite calculer la différence de temps....
J'ai une question concernant la comparaison des modèles à l'aide des facteurs Bayes. Dans de nombreux cas, les statisticiens sont intéressés à utiliser une approche bayésienne avec des a priori impropres (par exemple certains a priori de Jeffreys et a priori de référence). Ma question est, dans les...
Je suis confus quant au concept d'intervalle de confiance. Plus précisément, supposons qu'il existe une variable gaussienne X∼N(μ,σ)X∼N(μ,σ)X \sim N(\mu, \sigma) avec σσ\sigma connue, et je m'intéresse à la limite inférieure μLμL\mu_L de la moyenne avec un niveau de confiance de 95%95%95\% . Je...
Souvent, j'ai entendu les mineurs de données ici utiliser ce terme. En tant que statisticien qui a travaillé sur des problèmes de classification, je connais le terme "former un classificateur" et je suppose que "apprendre un modèle" signifie la même chose. Cela ne me dérange pas le terme "former un...
J'ai regroupé mon ensemble de données de plusieurs milliers de chaînes de Markov de premier ordre en une dizaine de clusters. Existe-t-il une méthode recommandée pour évaluer ces clusters et découvrir ce que les éléments des clusters partagent et comment ils diffèrent des autres clusters? Je peux...
La distribution de Soliton est une distribution de probabilité discrète sur un ensemble { 1 , … , N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} avec la fonction de masse de probabilité p ( 1 ) = 1N,p ( k ) = 1k ( k - 1 )for k∈{2,…,N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
Pour la distribution gaussienne avec une moyenne et une variance inconnues, les statistiques suffisantes dans la forme de famille exponentielle standard sont . J'ai une distribution qui a , où N est un peu comme un paramètre de conception. Existe-t-il une distribution connue correspondante pour ce...
Si j'ai des données de survie sans maladie (définies comme si une maladie particulière a été diagnostiquée ou non avec le temps jusqu'à cet événement ou la perte à suivre) et aussi des données de survie globale, comment puis-je gérer les décès qui surviennent sans le événement de maladie? Ces...
Est-il possible d'avoir une variable qui agit à la fois comme modificateur d'effet (mesure) et comme facteur de confusion pour une paire donnée d'associations risque-résultat? Je suis encore un peu incertain de la distinction. J'ai regardé la notation graphique pour m'aider à comprendre la...
Lorsque vous effectuez des statistiques fréquentistes, il y a une longue liste de gros no-no, comme regarder les résultats des tests statistiques avant de décider de collecter plus de données. Je me demande généralement s'il existe une liste similaire de non-no pour les méthodologies impliquées...