Je sais que les transformations linéaires des séries temporelles résultant de processus (faiblement) stationnaires sont également stationnaires. Est-ce vrai, cependant, pour une transformation d'une série en prenant également la valeur absolue de chaque élément? En d'autres termes, si est...
Mise à jour (2019-06-25): changer le titre de "Les modèles MA non inversables ont -ils du sens?" pour le distinguer de la question 333802 . Lors de l'examen des modèles MA ( ), je suis tombé sur ces diapositives (Alonso et Garcia-Martos, 2012). Les auteurs affirment que, alors que tous les...
Soit une séquence de variables aléatoires iid . Définissez et pour . Trouver la distribution limite de(Xn)(Xn)(X_n)N( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N(0,1)S0= 0S0=0S_0=0Sn=∑nk = 1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_kn ≥ 1n≥1n\geq 11n∑k = 1n|Sk - 1| (X2k- 1 )1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n...
Je suis un peu confus quant à savoir quand vous devez ou non ajouter des termes polynomiaux à un modèle de régression linéaire multiple. Je sais que les polynômes sont utilisés pour capturer la courbure des données, mais cela semble toujours être sous la forme de:
Chez Skeptics.StackExchange , une réponse cite une étude sur l'hypersensibilité électromagnétique: McCarty, Carrubba, Chesson, Frilot, Gonzalez-Toledo & Marino, Electromagnetic Hypersensitivity: Evidence for a Novel Neurological Syndrome International Journal of Neuroscience, 00, 1-7, 2011,...
J'ai fait un test de somme de rang de Wilcoxon pour déterminer s'il y a une différence dans la distribution de la variable pour deux groupes. Les résultats des tests ont montré que la différence existe.X1X1X_1 Je soupçonne cependant qu'il existe une variable de confusion , qui est à l'origine de...
J'ai une liste de produits, y compris des variables telles que le nom du produit (tel qu'il apparaît sur le reçu) et le commerçant où le produit a été acheté. J'en ai une bonne partie classée manuellement dans un groupe fixe de catégories (par exemple les boissons alcoolisées, les légumes, la...
Ceci est une publication croisée de Math SE . J'ai quelques données (durée d'exécution d'un algorithme) et je pense que cela suit une loi de puissance yr e g= kXuneyreg=kxay_\mathrm{reg} = k x^a Je veux déterminer et . Ce que j'ai fait jusqu'à présent est de faire une régression linéaire (moindres...
Il existe plusieurs versions des algorithmes adaptatifs de Metropolis Hastings. L'une est implémentée dans la fonction Metro_Hastingsde Rpackage MHadaptive, voir ici . La référence qui y figure, Spiegelhalter et al. (2002), ne contient malheureusement pas de description d'aucun algorithme...
Quelqu'un pourrait-il expliquer pourquoi Richard McElreath dit que le test exact de Fisher est rarement utilisé de manière appropriée dans son excellent livre d'introduction bayésienne ( Statistical Rethinking )? Pour référence, le contexte est ci-dessous: Pourquoi les tests ne sont-ils pas...
Quand on parle d'histogrammes, pourquoi se réfère-t-on à l'axe des x comme