Je m'enseigne la théorie des probabilités, et je ne suis pas sûr de comprendre l'utilisation de la variance, par opposition à l'écart-type. Dans les situations pratiques que je regarde, la variance est plus grande que la plage, donc cela ne semble pas intuitivement
Comment définit-on la variance à long terme dans le domaine de l'analyse des séries chronologiques? Je comprends qu'il est utilisé dans le cas où il y a une structure de corrélation dans les données. Notre processus stochastique ne serait donc pas une famille de variables aléatoires iid mais plutôt...
BBBX = { X 1 , … , X M } M μ 1 , … , μ M σ 2 1 , … , σ 2 MVar(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \}MMMμ1,…,μMμ1,…,μM\mu_1, \ldots, \mu_Mσ21,…,σ2Mσ12,…,σM2\sigma_1^2, \ldots, \sigma_M^2 Je peux en déduire que...
Cela peut être une explication simple (j'espère quand même). J'ai fait une analyse de régression dans Matlab en utilisant la boîte à outils de régression. Cependant, je suis tombé sur une étude qui dit ceci: "Grâce à l'analyse de régression, il a été possible de mettre en place un modèle prédictif...
Je révise un document sur la pollinisation, où les données sont distribuées de façon binomiale (le fruit mûrit ou non). J'ai donc utilisé glmerun effet aléatoire (plante individuelle) et un effet fixe (traitement). Un critique veut savoir si la plante a eu un effet sur la nouaison - mais j'ai du...
Pour les variables aléatoires et une matrice semi-définie positive A : existe-t-il une expression simplifiée pour la valeur attendue, E [ T r ( X T A X ) ] et la variance, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Veuillez noter que A n'est pas une variable aléatoire.X∈RhX∈RhX \in
Si je n'ai que , comment puis-je calculer ?V a r (X)Var(X)\mathrm{Var}(X)V a r ( 1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X}) Je ne dispose pas d' informations sur la distribution de , donc je ne peux pas utiliser la transformation, ou toute autre méthode utilisant la distribution de probabilité de...
Selon l' Encyclopédie SAGE des méthodes de recherche en sciences sociales … [un] effet de plafond se produit lorsqu'une mesure possède une limite supérieure distincte pour les réponses potentielles et qu'une forte concentration de participants obtient un score égal ou proche de cette limite....
Je voudrais comparer les moyennes à travers trois groupes de tailles égales (taille d'échantillon égale est petite, 21). Les moyennes de chaque groupe sont normalement distribuées, mais leurs variances sont inégales (testées via Levene). Une transformation est-elle la meilleure voie dans cette...
J'ai besoin de dériver des expressions analytiques pour la fonction d'autocovarianceγ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) d'un processus ARMA (2,1) dénoté par: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Donc, je sais que:...
J'ai effectué une régression multiple dans laquelle le modèle dans son ensemble est significatif et explique environ 13% de la variance. Cependant, je dois trouver la quantité de variance expliquée par chaque prédicteur significatif. Comment puis-je faire cela en utilisant R? Voici quelques...
Je me sens vraiment stupide même de poser une question aussi fondamentale, mais voici: Si j'ai une variable aléatoire XXX qui peut prendre des valeurs 000 et , avec et , alors si j'en tire échantillons, j'obtiendrai une distribution binomiale.111P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = pP(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0)...
Supposons que j'ai des matrices de covariance et . Parmi ces options, lesquelles sont également des matrices de covariance?XXXOuiYY X+ YX+YX+Y X2X2X^2 XOuiXYXY J'ai un peu de mal à comprendre ce qui est exactement nécessaire pour que quelque chose soit une matrice de covariance. Je suppose que cela...
(J'ai posté une question similaire sur math.se. ) En géométrie de l'information, le déterminant de la matrice d'information de Fisher est une forme volumique naturelle sur une variété statistique, donc elle a une belle interprétation géométrique. Le fait qu'il apparaisse dans la définition d'un a...
Je lisais sur les métriques de régression dans le manuel python scikit-learn et même si chacun d'eux a sa propre formule, je ne peux pas dire intuitivement quelle est la différence entre et le score de variance et donc quand utiliser l'un ou l'autre pour évaluer mes
Suite à la question de zzk sur son problème avec les simulations négatives, je me demande quelles sont les familles de distributions paramétrées sur le quadrant positif k, R k + pour lesquelles la matrice de covariance Σ peut être établie.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Comme discuté avec ZZK , à...
Remarque: cette question est une rediffusion, car ma question précédente a dû être supprimée pour des raisons juridiques. En comparant PROC MIXED de SAS avec la fonction lmedu nlmepackage dans R, je suis tombé sur des différences assez confuses. Plus précisément, les degrés de liberté dans les...
Supposons que j'ai une matrice X qui est n par p, c'est-à-dire qu'elle a n observations, avec chaque observation dans l'espace p-dimensionnel. Comment trouver la variance de ces n observations? Dans le cas où p = 1, il me suffit d'utiliser la formule de variance régulière. Qu'en est-il des cas où...
Quelle est la variance du produit de variables aléatoires
Comment la matrice d'erreur var / cov est-elle calculée par les progiciels d'analyse statistique dans la pratique? Cette idée m'est claire en théorie. Mais pas en pratique. Je veux dire, si j'ai un vecteur de variables aléatoires , je comprends que la matrice de variance / covariance recevra le...