Je suis vraiment confus quant à la différence de sens concernant le contexte de régression linéaire des termes suivants: Statistique F R au carré Erreur standard résiduelle J'ai trouvé cette webstie qui m'a donné un bon aperçu des différents termes impliqués dans la régression linéaire, mais les...
Pourquoi la régression linéaire et le modèle généralisé ont des hypothèses incohérentes? Dans la régression linéaire, nous supposons que le résiduel vient de la forme gaussienne Dans d'autres régressions (régression logistique, régression empoisonnée), nous supposons que la réponse provient d'une...
Mon objectif est de classer les signaux des capteurs. Le concept de ma solution jusqu'à présent est le suivant: i) fonctionnalités d'ingénierie à partir d'un signal brut ii) sélection des fonctionnalités pertinentes avec ReliefF et une approche de clustering iii) application de NN, Random Forest et...
Je comprends que cela signifie que le modèle est mauvais pour prédire des points de données individuels, mais a établi une tendance ferme (par exemple, y augmente lorsque x
J'essaie d'obtenir une compréhension intuitive et de ressentir la différence et la différence pratique entre le terme cohérent et asymptotiquement impartial. Je connais leurs définitions mathématiques / statistiques, mais je cherche quelque chose d'intuitif. Pour moi, en regardant leurs définitions...
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle...
Ainsi, nous savons que la recherche aléatoire fonctionne mieux que la recherche dans la grille, mais une approche plus récente est l'optimisation bayésienne (en utilisant des processus gaussiens). J'ai recherché une comparaison entre les deux et je n'ai rien trouvé. Je sais qu'au cs231n de...
Certains tests statistiques sont robustes et d'autres non. Que signifie exactement la robustesse? Étonnamment, je n'ai pas pu trouver une telle question sur ce site. De plus, parfois, la robustesse et la puissance d'un test sont discutées ensemble. Et intuitivement, je ne pouvais pas différencier...
Disons que nous avons les points de données d'entrée (prédicteur) et de sortie (réponse) A, B, C, D, E et que nous voulons ajuster une ligne à travers les points. Il s'agit d'un problème simple pour illustrer la question, mais il peut également être étendu à des dimensions plus élevées. Énoncé du...
Je vais utiliser la divergence KL dans mon code python et j'ai eu ce tutoriel . Sur ce tutoriel, implémenter la divergence KL est assez simple. kl = (model * np.log(model/actual)).sum() Si je comprends bien, la distribution de probabilité de modelet actualdevrait être <= 1. Ma question est,...
Supposons que j'ai NNN participants, chacun donnant une réponse YYY 20 fois, 10 dans une condition et 10 dans une autre. J'adapte un modèle linéaire à effets mixtes comparant YYY dans chaque condition. Voici un exemple reproductible simulant cette situation en utilisant le lme4package dans R:...
La question est simple: est-il approprié d'utiliser une régression linéaire lorsque Y est borné et discret (par exemple, le score du test 1 ~ 100, certains classements prédéfinis 1 ~ 17)? Dans ce cas, est-il «pas bon» d'utiliser la régression linéaire ou est-ce totalement faux de...
Suite aux récentes questions que nous avions ici . Je sautais pour savoir si quelqu'un était tombé sur ou pouvait partager du code R pour effectuer une analyse de puissance personnalisée basée sur la simulation d'un modèle linéaire? Plus tard, je voudrais évidemment l'étendre à des modèles plus...
Disons que j'ai une population de 50 millions de choses uniques, et je prends 10 millions d'échantillons (avec remplacement) ... Le premier graphique que j'ai joint montre combien de fois j'échantillonne la même "chose", ce qui est relativement rare que le la population est plus grande que mon...
J'ai lu et vu beaucoup de tracés de coordonnées parallèles. Quelqu'un peut-il répondre à l'ensemble des questions suivantes: Que sont les tracés de coordonnées parallèles (PCP) en termes simples, pour qu'un profane puisse comprendre? Une explication mathématique avec une certaine intuition si...
Comment savoir si les corrélations à différents décalages obtenues à partir de la corrélation croisée (fonction ccf) de deux séries chronologiques sont significatives.
J'ai une régression multivariée, qui inclut des interactions. Par exemple, pour obtenir l'estimation de l'effet du traitement pour le quintile le plus pauvre, j'ai besoin d'ajouter les coefficients du régresseur de traitement au coefficient de la variable d'interaction (qui interagit avec le...
Je voudrais automatiser le choix du burn-in pour une chaîne MCMC, par exemple en supprimant les n premières lignes sur la base d'un diagnostic de convergence. Dans quelle mesure cette étape peut-elle être automatisée en toute sécurité? Même si je vérifie toujours l'autocorrélation, la trace mcmc et...
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de...
J'ai posé cette question hier sur StackOverflow, et j'ai obtenu une réponse, mais nous avons convenu que cela semble un peu hack et il pourrait y avoir une meilleure façon de voir les choses. La question: je voudrais calculer les erreurs-types de Newey-West (HAC) pour un vecteur (dans ce cas un...