Cela pourrait être une question fondamentale: quelle est la différence entre le biais et le sous-ajustement? Et, par analogie, quelle est la différence entre la variance et le sur-ajustement? Les termes de chaque paire signifient-ils la même chose? Sinon, quelle est la
Est-il vrai que la matrice de covariance asymptotique est égale à la matrice de covariance des estimations de paramètres? Sinon, c'est quoi? Et quelle est la différence entre la matrice de covariance et la matrice de covariance asymptotique dans ce cas? Merci
Dans les tests d'hypothèses, une question courante est quelle est la variance de la population? Ma question est de savoir comment connaître la variance de la population? Si nous connaissions l'ensemble de la répartition, nous pourrions aussi bien connaître la moyenne de l'ensemble de la population....
J'ai une question basique. Dire que j'ai deux variables aléatoires, et . Je peux les standardiser en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type, c'est-à-dire .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXOuiYYXs t a n da r dje ze d= ( X- E( X) )( SD ( X)
La pondération basée sur la précision est-elle au cœur de la méta-analyse? Borenstein et al. (2009) écrivent que pour qu'une méta-analyse soit possible, il suffit que: Les études rapportent une estimation ponctuelle qui peut être exprimée sous la forme d'un nombre unique. La variance peut être...
Je comprends la preuve que mais je ne comprends pas comment prouver la généralisation à des combinaisons linéaires arbitraires.Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY) = a^2Var(X) +b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y), Soit scalaires pour donc nous avons un...
J'ai lu quelque part que la raison pour laquelle nous ajustons les différences au lieu de prendre des valeurs absolues lors du calcul de la variance est que la variance définie de la manière habituelle, avec des carrés dans le proposeur, joue un rôle unique dans le théorème de la limite centrale....
Je veux estimer la moyenne d'une fonction f, c'est-à-dire où et sont des variables aléatoires indépendantes. J'ai des échantillons de f mais pas iid: il y a des échantillons iid pour et pour chaque Y i il y a n i échantillons de X : X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n jeX Y Y 1 , Y 2 , … Y nEX, Y[ f(...
J'ai une variable aléatoire 1-D qui est extrêmement asymétrique. Afin de normaliser cette distribution, je veux utiliser la médiane plutôt que la moyenne. ma question est la suivante: puis-je calculer la variance de la distribution en utilisant la médiane dans la formule au lieu de la moyenne?...
Je lis un exemple donné dans le livre, Machine Learning for Hackers . Je vais d'abord développer l'exemple, puis parler de ma question. Exemple : Prend un ensemble de données pour 10 ans de 25 actions. Exécute PCA sur les 25 cours de bourse. Compare la composante principale avec l'indice Dow Jones....
Dès le titre je voudrais savoir s'il existe un test statistique qui peut m'aider à identifier une divergence significative entre deux séries chronologiques similaires. Plus précisément, en regardant la figure ci-dessous, je voudrais détecter que les séries commencent à diverger à l'instant t1,...
Quelqu'un peut-il fournir une explication simple (profane) de la relation entre les distributions de Pareto et le théorème central limite (par exemple, s'applique-t-il? Pourquoi / pourquoi pas?)? J'essaie de comprendre la déclaration suivante: "Le théorème de la limite centrale ne fonctionne pas...
Je cherche à savoir si l'abondance est liée à la taille. La taille est (bien sûr) continue, cependant, l'abondance est enregistrée sur une échelle telle que A = 0-10 B = 11-25 C = 26-50 D = 51-100 E = 101-250 F = 251-500 G = 501-1000 H = 1001-2500 I = 2501-5000 J = 5001-10,000 etc... A à Q ... 17...
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4)...
Est-il possible de dériver une formule de variance des puissances d'une variable aléatoire en termes de valeur attendue et de variance de X? et var(Xn)=?var(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)=
Je suis simplement curieux de savoir l'hypothèse nulle d'un test de Mann-Whitney U. Je vois souvent qu'il est déclaré que l'hypothèse nulle est que deux populations ont des distributions égales. Mais je pense - si j'avais deux populations normales avec la même variance moyenne mais extrêmement...
Je cherche l'équation correcte pour calculer la covariance sans biais pondérée de l'échantillon. Les sources Internet sont assez rares sur ce thème et elles utilisent toutes des équations différentes. L'équation la plus probable que j'ai trouvée est celle-ci: qj k=∑Ni = 1wje(∑Ni = 1wje)2-∑Ni =...
Si sont des distributions de Poisson iid avec le paramètre j'ai calculé que l'estimation du maximum de vraisemblance est pour les données . On peut donc définir l'estimateur correspondant Ma question est de savoir comment calculer la variance de cet estimateur?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots,...
Hastie et al. "Les éléments de l'apprentissage statistique" (2009) considèrent un processus de génération de données avec E ( ε ) = 0 et Var ( ε ) = σ 2 ε .Oui=f(X) + εY=f(X)+ε Y = f(X) + \varepsilon E (ε)=0E(ε)=0\mathbb{E}(\varepsilon)=0Var ( ε ) =
Selon la loi de la variance totale, Var( X) = E( Var( X∣ Y) ) + Var( E( X∣ Y) )Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) En essayant de le prouver, j'écris Var( X)= E( X- EX)2= E{ E[ ( X-...