Pour la distribution gaussienne avec une moyenne et une variance inconnues, les statistiques suffisantes dans la forme de famille exponentielle standard sont . J'ai une distribution qui a , où N est un peu comme un paramètre de conception. Existe-t-il une distribution connue correspondante pour ce...
J'ai développé un estimateur de densité de noyau simple en Java, basé sur quelques dizaines de points (peut-être jusqu'à une centaine) et une fonction de noyau gaussien. L'implémentation me donne à tout moment le PDF et le CDF de ma distribution de probabilité. Je voudrais maintenant implémenter...
J'ai quelques observations, et je veux imiter l'échantillonnage basé sur ces observations. Ici, je considère un modèle non paramétrique, en particulier, j'utilise le lissage du noyau pour estimer un CDF à partir des observations limitées.Puis je tire des valeurs au hasard à partir du CDF obtenu.Le...
Soit des variables aléatoires normales standard indépendantes. Il existe de nombreuses (longues) preuves, montrant queZ1,⋯,ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} De nombreuses...
J'essaie d'utiliser SMOTE pour corriger le déséquilibre dans mon problème de classification multi-classes. Bien que SMOTE fonctionne parfaitement sur le jeu de données iris conformément au document d'aide SMOTE, il ne fonctionne pas sur un jeu de données similaire. Voici à quoi ressemblent mes...
Contexte: Mon organisation compare actuellement ses statistiques sur la diversité de la main-d'œuvre (ex.% De personnes handicapées,% de femmes,% d'anciens combattants) à la disponibilité totale de main-d'œuvre pour ces groupes sur la base de l'American Community Survey (un projet d'arpentage du US...
J'ai un modèle de survie avec des patients nichés dans des hôpitaux qui inclut un effet aléatoire pour les hôpitaux. L'effet aléatoire est distribué gamma, et j'essaie de rapporter la «pertinence» de ce terme sur une échelle facilement compréhensible. J'ai trouvé les références suivantes qui...
Supposons que j'ai un petit échantillon, par exemple N = 100 et deux classes. Comment dois-je choisir la formation, la validation croisée et la taille des ensembles de tests pour l'apprentissage automatique? Je choisirais intuitivement Taille de l'ensemble d'entraînement: 50 Ensemble de validation...
Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui de l'échantillonnage et je me souviens vaguement d'une histoire d'un statisticien très respecté recommandant l'échantillonnage systématique de l'annuaire téléphonique dans un cas juridique particulier. Je me souviens que l'histoire racontait quelque chose comme...
J'ai la distribution discrète suivante, où α , βα,β\alpha,\beta sont des constantes connues: p ( x ; α , β) = Bêta ( α + 1 , β+ x )Bêta ( α , β)pour x = 0 , 1 , 2 , …p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)}...
Je suis toujours un peu surpris de voir des publicités psychologiques pour participer à des études expérimentales. Bien sûr, les personnes qui répondent à ces publicités ne sont pas échantillonnées au hasard et sont donc une population auto-sélectionnée. Parce que l'on sait que la randomisation...
En discutant des taux de réalisation des tâches, existe-t-il un moyen de montrer que 0 tentative sur 20 est "pire" que 0 tentative sur
J'ai rencontré la méthode d'échantillonnage appelée "Propensity Weighting Sampling / RIM", mais je n'ai pas une bonne idée de la nature de ces méthodes d'enquête. Quelles références dans la littérature couvrent ce
Lors de l'exécution de l'algorithme Metropolis-Hastings avec des distributions de candidats uniformes, quelle est la raison d'avoir des taux d'acceptation autour de 20%? Ma pensée est la suivante: une fois que les valeurs de paramètre vraies (ou presque vraies) sont découvertes, aucun nouvel...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
J'apprends le bootstrap comme moyen d'estimer la variance d'un échantillon statistique. J'ai un doute fondamental. Citant de http://web.stanford.edu/class/psych252/tutorials/doBootstrapPrimer.pdf : • Combien d'observations devons-nous rééchantillonner? Une bonne suggestion est la taille de...
Je prends un cours sur les méthodes de Monte Carlo et nous avons appris la méthode d'échantillonnage par rejet (ou Accept-Reject Sampling) lors de la dernière conférence. Il y a beaucoup de ressources sur le web qui montrent la preuve de cette méthode mais je ne suis pas convaincu avec elles....
Je voudrais effectuer une combinaison de suréchantillonnage et de sous-échantillonnage afin d'équilibrer mon ensemble de données avec environ 4000 clients divisés en deux groupes, où l'un des groupes a une proportion d'environ 15%. J'ai examiné SMOTE (
Je suis assez nouveau dans les statistiques (une poignée de cours Uni de niveau débutant) et je me posais des questions sur l'échantillonnage à partir de distributions inconnues. Plus précisément, si vous n'avez aucune idée de la distribution sous-jacente, existe-t-il un moyen de "garantir" que...
La version courte hors contexte Soit une variable aléatoire avec CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...