Supposons que j'essaie d'estimer un grand nombre de paramètres à partir de données de grande dimension, en utilisant une sorte d'estimations régularisées. Le régularisateur introduit un certain biais dans les estimations, mais il peut toujours être un bon compromis car la réduction de la variance...
Je veux modéliser une régression logistique avec des données déséquilibrées (9: 1). Je voulais essayer l'option de poids dans la glmfonction dans R, mais je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'elle fait. Disons que ma variable de sortie est c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). maintenant je veux donner au "1" 10...
Considérons le modèle standard de régression multiple où , donc la normalité, l'homoscédasticité et la non corrélation des erreurs sont toutes valables.Y=Xβ+εY=Xβ+εY=X\beta+\varepsilonε∼N(0,σ2In)ε∼N(0,σ2In)\varepsilon \sim \mathcal N(0, \sigma^2I_n) Supposons que nous effectuons une régression de...
EDIT: Comme cette question a été gonflée, un résumé: trouver différents ensembles de données significatifs et interprétables avec les mêmes statistiques mixtes (moyenne, médiane, milieu de gamme et leurs dispersions associées, et régression). Le quatuor Anscombe (voir Objectif de visualiser des...
Version courte: Nous savons que la régression logistique et la régression probit peuvent être interprétées comme impliquant une variable latente continue qui est discrétisée selon un seuil fixe avant l'observation. Une interprétation similaire des variables latentes est-elle disponible pour,...
Ma question est née d'une discussion avec @whuber dans les commentaires d'une autre question . Plus précisément, le commentaire de @whuber était le suivant: Une des raisons pour lesquelles cela pourrait vous surprendre est que les hypothèses sous-jacentes à un test de corrélation et à un test de...
Ici, jetez un œil: vous pouvez voir exactement où se terminent les données d'entraînement. Les données d'entraînement vont de à .1- 1-1-1111 J'ai utilisé Keras et un réseau dense 1-100-100-2 avec activation tanh. Je calcule le résultat à partir de deux valeurs, p et q comme p / q. De cette façon,...
Considérons la régression de crête avec une contrainte supplémentaire exigeant que ait une somme unitaire de carrés (de manière équivalente, la variance unitaire); si nécessaire, on peut supposer que a également une somme unitaire de carrés: yy^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y...
Il a été suggéré par Angrist et Pischke que les erreurs-types robustes (c.-à-d. Robustes à l'hétéroscédasticité ou aux variations inégales) sont signalées d'office plutôt que de les tester. Deux questions: Quel est l'impact sur les erreurs standard de le faire en cas d'homoscédasticité? Quelqu'un...
J'ai entendu dire que lorsque de nombreuses spécifications de modèle de régression (par exemple, dans OLS) sont considérées comme des possibilités pour un ensemble de données, cela pose de multiples problèmes de comparaison et les valeurs de p et les intervalles de confiance ne sont plus fiables....
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...
J'utilise le package R pénalisé pour obtenir des estimations réduites des coefficients pour un ensemble de données où j'ai beaucoup de prédicteurs et peu de connaissances sur ceux qui sont importants. Après avoir choisi les paramètres de réglage L1 et L2 et que je suis satisfait de mes...
Disons que je teste la façon dont une variable Ydépend d'une variable Xdans différentes conditions expérimentales et j'obtiens le graphique suivant: Les lignes en pointillés dans le graphique ci-dessus représentent une régression linéaire pour chaque série de données (configuration expérimentale)...
Dans un certain nombre de progiciels statistiques, y compris SAS, SPSS et peut-être plus, il existe une option pour "supprimer l'interception". Pourquoi voudriez-vous faire
Supposons que je veuille construire un modèle pour prédire une sorte de ratio ou de pourcentage. Par exemple, disons que je veux prédire le nombre de garçons par rapport aux filles qui assisteront à une fête, et les caractéristiques de la fête que je peux utiliser dans le modèle sont des choses...
J'ai toujours pensé que la régression logistique était simplement un cas spécial de régression binomiale où la fonction de lien est la fonction logistique (au lieu, disons, d'une fonction probit). En lisant les réponses à une autre question que j'avais, cependant, il semble que je puisse être...
Ai-je raison de comprendre que l'ordre dans lequel les variables sont spécifiées dans une ANOVA multifactorielle fait une différence mais que l'ordre n'a pas d'importance lors d'une régression linéaire multiple? Donc, en supposant un résultat tel que la perte de sang mesurée y et deux variables...
J'ai effectué une régression linéaire simple du logarithme naturel de 2 variables pour déterminer si elles sont corrélées. Ma sortie est la suivante: R^2 = 0.0893 slope = 0.851 p < 0.001 Je suis confus. En regardant la valeur R2R2R^2 , je dirais que les deux variables ne sont pas corrélées, car...
Quelqu'un peut-il m'indiquer un document d'enquête sur les résultats "Grand , Petit n "? Je suis intéressé par la façon dont ce problème se manifeste dans différents contextes de recherche, par exemple la régression, la classification, le test de Hotelling, etc
J'ai récemment analysé une expérience qui a manipulé 2 variables catégorielles et une variable continue en utilisant ANCOVA. Cependant, un examinateur a suggéré que la régression multiple avec la variable catégorielle codée comme variables fictives est un test plus approprié pour les expériences...