Questions marquées «probability»

Lorsqu'une balle noire est tirée, elle n'est pas remplacée dans le jeu, mais les boules blanches sont remplacées. J'y ai pensé, avec les notations: bbb , www le nombre initial de boules noires et blanches xi=(b−i)/(b+w−i)xi=(b−i)/(b+w−i)x_i = (b - i)/(b + w - i) La probabilité de tirer une boule...

Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 10 mois . Je pense à écrire un jeu simple sur les zombies. Je suis resté...

J'ai des difficultés avec Likelihoods . Je comprends le théorème de Bayes p(A|B,H)=p(B|A,H)p(A|H)p(B|H)p(A|B,H)=p(B|A,H)p(A|H)p(B|H)p(A|B, \mathcal{H}) = \frac{p(B|A, \mathcal{H}) p(A|\mathcal{H})}{p(B|\mathcal{H})} qui peut être directement déduit de l'application

J'ai deux processus de Poisson indépendants et avec les taux d'arrivée et , respectivement. Maintenant, l'heure prévue pour l'arrivée de l'élément suivant pour le processus fusionné doit être .UNEAABBBλUNEλA\lambda_AλBλB\lambda_B1λUNE+λB1λA+λB\frac {1}{\lambda_A+\lambda_B} En supposant que soit...

Une distribution a la fonction caractéristique ϕ ( t ) = ( 1 -t2/ 2)exp( -t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Montrez que la distribution est absolument continue et écrivez la fonction de densité de la distribution....

L'esprit de cette question vient de "l'Ordinaire de Monte-Carlo", aussi appelé "bon vieux Monte-Carlo" Supposons que j'ai une variable aléatoire XXX, avec μ:=E[X]σ2:=Var[X]μ:=E[X]σ2:=Var[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Les deux sont des valeurs inconnues, car la fonction de distribution de...

La relation entre la normale normale et les distributions du chi carré est bien connue. Je me demandais cependant, y a-t-il une transformation qui peut conduire d'un à une distribution normale standard?χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) On peut facilement voir que la transformation de racine carrée ne fonctionne...

J'ai une question sur le mélange de prieurs conjugués. J'ai appris et dit le mélange de prieurs conjugués à quelques reprises lorsque j'apprends le bayésien. Je me demande pourquoi ce théorème est si important, comment allons-nous l'appliquer lorsque nous faisons une analyse bayésienne. Pour être...

Je lisais l'article sur la formule Schuette-Nesbitt , qui est décrite comme "une généralisation du principe d'inclusion-exclusion" , qui a à la fois une version combinatoire et probabiliste. Un autre site Web a fourni une preuve des événements dépendants (téléchargement en pdf) et en a trouvé un...

Soit la distribution cible sur qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue dimensionnelle, c'est-à-dire:ππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd ππ\pi admet une densité wrt à avec

XXX est une variable aléatoire discrète qui peut prendre des valeurs de . Puisque est une fonction convexe, nous pouvons utiliser l'inégalité de Jensen pour dériver une borne inférieure : Est-il possible de dériver une borne supérieure

J'essaie de comprendre pourquoi la fonction softmax est définie comme telle: ezjΣKk = 1ezk= σ( z)ezjΣk=1Kezk=σ(z)\frac{e^{z_{j}}} {\Sigma^{K}_{k=1}{e^{z_{k}}}} = \sigma(z) Je comprends comment cela normalise les données et correspond correctement à une certaine plage (0, 1), mais la différence...

Soit où et sont indépendants .X= (X1,X2, . . .X20)X=(x1,x2,...x20)X=(x_1, x_2,...x_{20})Xje∼ N( 0 , 1 )xi∼N(0,1)x_i\sim N(0,1)Xje,Xjxi,xjx_i, x_j∀ i ≠ j∀i≠j\forall i\neq j Quelle est la probabilité d'obtenir un échantillon où il y a au moins deux valeurs consécutives et telles que ?XXXXjexix_iXi +...

Le système sur lequel nous travaillons est biologique, plus précisément la distribution des événements programmés de dommages à l'ADN à travers un chromosome. Cela peut être considéré comme un réseau 1D (le chromosome) à travers lequel des points peuvent être choisis (les sites de dommages...

La cote d'un événement est le quotient de la probabilité de l'événement et de son complément; c'est-à-dire , si .UNEAA p / ( 1 - p )p/(1−p)p/(1-p)p = P( A )p=P(A)p = P(A) Y a-t-il un nom pour ce terme: ? (Également apparaissant parfois comme .)p ( 1 - p )p(1−p)p(1-p)p

Supposons que nous ayons un alphabet contenant symboles, , où , et \ Pr (\ $) = 1 - (\ Pr (a) + \ Pr (b) + \ cdots) = 1-mp .m+1m+1m+1{a,b,c,d,e,...,$}{a,b,c,d,e,...,$}\{a, b, c, d, e,..., \$\}p=Pr(a)=Pr(b)=⋯p=Pr(a)=Pr(b)=⋯p = \Pr(a) = \Pr(b) =\cdotsPr ( $ ) = 1 - ( Pr ( a ) + Pr ( b ) + ⋯ ) = 1 - m...

Je suis intéressé à comprendre la différence entre la "probabilité" d'un événement aléatoire avec une probabilité particulière se produisant réellement la probabilité exacte qu'il est probable. c'est-à-dire si un événement a une probabilité de 1 sur 10000, quelle est la probabilité que dans 10000...

Exercice: il y a un dé à 6 faces et une pièce biaisée qui a une probabilité p> 0 de monter sur chaque lancer. Le dé est lancé à l'infini souvent, et chaque fois que vous lancez un 6, vous lancez ensuite la pièce. Prouvez qu'avec la probabilité 1, vous lancez des "têtes" infiniment souvent....

J'ai essayé de trouver la valeur attendue d'une fonction d'une variable aléatoire avec une distribution de Dirichlet en intégrant son produit avec la fonction de densité de Dirichlet sur un simplex en R. Pour vérifier que j'appliquais la fonction correcte dans R, j'ai essayé d'intégrer la fonction...

Ce qui suit est une dérivation d'une densité à partir d'un article que j'étudie actuellement. Désolé pour la mauvaise qualité, c'est un papier assez ancien. Je dois préciser que a la densité exponentielle standard dans , est uniforme sur et ils sont indépendants. Le coefficient de corrélation de la...