J'ai essayé d'apprendre quelles distributions utiliser dans les GLM, et je suis un peu perplexe sur le moment d'utiliser la distribution normale. Dans une partie de mon manuel, il est dit qu'une distribution normale pourrait être bonne pour modéliser les scores aux examens. Dans la partie suivante,...
J'ai programmé une régression logistique en utilisant l' algorithme IRLS . Je souhaite appliquer une pénalisation LASSO afin de sélectionner automatiquement les bonnes fonctionnalités. À chaque itération, le problème suivant est résolu: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right)...
La bibliothèque languageR fournit une méthode (pvals.fnc) pour effectuer des tests de signification MCMC des effets fixes dans un modèle de régression à effets mixtes à l'aide de lmer. Cependant, pvals.fnc donne une erreur lorsque le modèle lmer inclut des pentes aléatoires. Existe-t-il un moyen de...
Je souhaite utiliser BIC pour la sélection de modèle HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Alors, comment puis-je compter le nombre de paramètres dans le modèle HMM. Considérons un HMM simple à 2 états, où nous avons les données suivantes: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2...
Le bootstrap, dans sa forme standard, peut être utilisé pour calculer les intervalles de confiance des statistiques estimées à condition que les observations soient iid. I. Visser et al. dans " Confidence Intervals for Hidden Markov Model Parameters ", a utilisé un bootstrap paramétrique pour...
Je pensais que la fonction de lien canonique venait du paramètre naturel de la famille exponentielle. Disons, considérons la famille puis est la fonction de lien canonique. Prenons la distribution de Bernoulli comme exemple, nous avons Ainsi, la fonction de lien
J'essaie d'analyser les données de mesures répétées et j'ai du mal à les faire fonctionner R. Mes données sont essentiellement les suivantes, j'ai deux groupes de traitement. Chaque sujet de chaque groupe est testé tous les jours et obtient un score (le pourcentage correct sur un test). Les données...
Remarque: cette question est une rediffusion, car ma question précédente a dû être supprimée pour des raisons juridiques. En comparant PROC MIXED de SAS avec la fonction lmedu nlmepackage dans R, je suis tombé sur des différences assez confuses. Plus précisément, les degrés de liberté dans les...
J'ai récemment lu des articles sur les Bayes empiriques (Casella, 1985, Introduction à l'analyse des données empiriques de Bayes) et cela ressemblait beaucoup au modèle à effets aléatoires; en ce que les deux ont des estimations réduites à la moyenne mondiale. Mais je ne l'ai pas lu attentivement...
J'ai des problèmes de performances en utilisant le MCMCglmmpackage dans R pour exécuter un modèle d'effets mixtes. Le code ressemble à ceci: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter,...
Je n'ai pas réussi à comprendre comment effectuer une régression linéaire dans R pour un plan de mesures répétées. Dans une question précédente (toujours sans réponse), il m'a été suggéré de ne pas utiliser lmmais plutôt d'utiliser des modèles mixtes. J'ai utilisé lmde la manière suivante:...
Étant donné le même ensemble de covariables et de familles de distribution, comment comparer des modèles ayant différentes fonctions de liaison? Je pense que la bonne réponse ici est "AIC / BIC", mais je ne suis pas sûr à 100%. Est-il possible d'avoir des modèles imbriqués s'ils ont un lien...
J'ai un ensemble de données qui représente la décroissance exponentielle. Je voudrais adapter une fonction exponentielle à ces données. J'ai essayé de transformer la variable de réponse en journal puis d'utiliser les moindres carrés pour ajuster une ligne; utiliser un modèle linéaire généralisé...
On m'a donné un ensemble de données qui contient le nombre de bourses obtenues par les élèves d'une école secondaire où les prédicteurs du nombre de bourses gagnées comprennent le type de programme auquel l'étudiant était inscrit et le score à son examen final en mathématiques. Je me demandais si...
Je connais des notations telles que: oùβ0j=β0+uj, etyje j= β0+ βjeXje j+ uj+ eje j= β0j+βjeXjej+eje jyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j...
J'ai un ensemble de données avec 8000 grappes et 4 millions d'observations. Malheureusement, mon logiciel statistique, Stata, fonctionne assez lentement lorsque j'utilise sa fonction de données de panel pour la régression logistique: xtlogitmême avec un sous-échantillon de 10%. Cependant, lorsque...
Qu'est-ce qui explique les différences de valeurs de p dans ce qui suit aovet dans les lmappels? La différence est-elle uniquement due à différents types de calculs de sommes de carrés? set.seed(10) data=rnorm(12) f1=rep(c(1,2),6) f2=c(rep(1,6),rep(2,6)) summary(aov(data~f1*f2))...
J'exécute un modèle linéaire généralisé, où je dois spécifier une famille différente de la normale. Quelle est la distribution attendue des résidus? Par exemple, les résidus devraient-ils être distribués normalement?
Je voudrais comprendre ce que fait le code suivant. La personne qui a écrit le code ne travaille plus ici et il est presque complètement sans papiers. Une personne qui pense que " c'est un modèle de régression logistique bayésienne " m'a demandé d'enquêter bglm <- function(Y,X) { # Y is a vector...
Quels sont les paramètres start, etastart, mustartdans la fonction GLM () ? J'ai cherché dans les documents et sur Internet, mais je n'ai trouvé aucune explication claire de ce que cela signifie. Cela ressemble aux "valeurs initiales" bayésiennes pour les chaînes, mais je doute que cela soit lié,...