Fondamentalement, je veux convertir les mesures de similitude en poids qui sont utilisés comme prédicteurs. Les similitudes seront sur [0,1], et je limiterai les poids à également sur [0,1]. J'aimerais une fonction paramétrique qui effectue cette cartographie que j'optimiserai probablement en...
Cela pourrait être une question fondamentale: quelle est la différence entre le biais et le sous-ajustement? Et, par analogie, quelle est la différence entre la variance et le sur-ajustement? Les termes de chaque paire signifient-ils la même chose? Sinon, quelle est la
existe-t-il un moyen d'ajuster une distribution spécifiée si l'on ne vous donne que quelques quantiles? Par exemple, si je vous disais que j'ai un ensemble de données distribuées gamma et que les quantiques empiriques à 20%, 30%, 50% et 90% sont respectivement: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963...
Je ne sais pas comment procéder avec ce CFA im faire dans la lave. J'ai un échantillon de 172 participants (je sais que ce n'est pas beaucoup pour un CFA) et 28 articles avec des échelles de Likert à 7 points qui devraient se charger sur sept facteurs. J'ai fait un CFA avec des estimateurs «mlm»,...
J'ai appris qu'un sur-ajustement peut être détecté en traçant l'erreur d'apprentissage et l'erreur de test en fonction des époques. Comme dans: J'ai lu ce blog où ils disent que le réseau neuronal, net5 est trop adapté et ils fournissent ce chiffre: Ce qui est étrange pour moi, car l'erreur de...
J'ai quelques modèles prédictifs dont je voudrais tester les performances (c.-à-d. Prendre mon jeu de données, le «rembobiner» à un point antérieur dans le temps et voir comment le modèle aurait fonctionné de manière prospective). Le problème est que certains de mes modèles ont été construits via...
N'entraîne-t-il pas un sur-ajustement? Mes résultats seraient-ils plus fiables si j'ajoutais une procédure de jack-knife ou de bootstrap dans le cadre de
En faisant des recherches sur l'algorithme xgboost, j'ai parcouru la documentation . Dans cette approche, les arbres sont régularisés en utilisant la définition de la complexité Ω ( f) = γT+12λ∑j = 1Tw2jΩ(f)=γT+12λ∑j=1Twj2 \Omega(f) = \gamma T + \frac12 \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 où γγ\gamma et...
Si je donne deux quantiles (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) et leurs emplacements correspondants (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (chacun) dans l'intervalle ouvert (0,1)(0,1)(0,1) , puis-je toujours trouver les paramètres d'une distribution bêta qui a ces quantiles à les emplacements
Dans les études de psychologie, j'ai appris que nous devrions utiliser la méthode de Bonferroni pour ajuster le niveau de signification lors du test de plusieurs hypothèses sur un seul ensemble de données. Actuellement, je travaille avec des méthodes d'apprentissage automatique telles que les...
J'ai eu un entretien d'embauche pour un poste en science des données. Au cours de l'entretien, on m'a demandé ce que je dois faire pour m'assurer que le modèle n'est pas trop adapté. Ma première réponse a été d'utiliser la validation croisée pour évaluer les performances du modèle. Cependant,...
J'ai un modèle de régression simple ( y = param1 * x1 + param2 * x2 ). Lorsque j'adapte le modèle à mes données, je trouve deux bonnes solutions: La solution A, params = (2,7), est la meilleure sur l' ensemble d'entraînement avec RMSE = 2,5 MAIS! Solution B params = (24,20) gagne gros sur l'...
J'utilise ARMA sur un ensemble de données avec des échantillons manquants. Comment les traiter? Souhaitez-vous suggérer de faire une interpolation linéaire / non linéaire ou simplement de les garder à l'écart et de considérer deux échantillons avec des données manquantes entre les deux comme...
J'essaie d'adapter une distribution gamma inverse à trois paramètres à mes données en R ou en Python. Je voudrais le faire en utilisant l'estimation du maximum de vraisemblance (MLE). Le pdf du gamma inverse à trois paramètres est donné par: Où Γ est la fonction gamma, ρ est la forme, α est...
J'ai des problèmes à trouver une solution concernant la façon d'exécuter un test post-hoc (Tukey HSD) après une ANOVA à mesures répétées à 2 facteurs (tous deux intra-sujets) en R. Pour l'ANOVA, j'ai utilisé la fonction aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Après avoir...
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande
J'ai un problème de régression avec 5-6k variables. Je divise mes données en 3 ensembles qui ne se chevauchent pas: formation, validation et tests. Je m'entraîne en utilisant uniquement l'ensemble d'entraînement et je génère de nombreux modèles de régression linéaire différents en choisissant un...
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle...
J'utilise actuellement l'arrêt précoce de mon travail pour éviter un ajustement excessif. Plus précisément, ceux pris sous forme d' arrêt anticipé, mais quand? . Je veux maintenant comparer avec d'autres algorithmes de classification où il semble que la validation croisée 10 fois soit largement...
On m'a donné un tableau de et , qui sont tels que le nombre de indique un nombre d'enfants que tous les ont.x = ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 )x=(0,1,2,3,4,5,6)x=(0,1,2,3,4,5,6)y= ( 3062 , 587 , 284 , 103 , 33 , 4 , 2 )y=(3062,587,284,103,33,4,2)y=(3062,587,284,103,33,4,2)Xjexix_iyjeyiy_i On me...