Je cherche un moyen de générer des nombres aléatoires qui semblent distribués de manière uniforme - et chaque test montrera qu'ils sont uniformes - sauf qu'ils sont distribués de manière plus uniforme que les données véritablement uniformes . Le problème que j'ai avec les "vrais" aléas uniformes,...
Je connais des tests de normalité, mais comment puis-je tester "Poisson-ness"? J'ai un échantillon d'environ 1 000 entiers non négatifs, dont je soupçonne qu'ils sont tirés d'une distribution de Poisson, et j'aimerais le
(Ceci est basé sur une question qui vient de me parvenir par courrier électronique; j'ai ajouté du contexte à partir d'une conversation brève précédente avec la même personne.) L'année dernière, on m'a dit que la distribution gamma était plus lourde que la normale, et on m'a dit depuis que ce...
Pour une distribution unimodale qui est modérément biaisée, nous avons la relation empirique suivante entre la moyenne, la médiane et le mode: (Mean - Mode)∼3(Mean - Median)(Mean - Mode)∼3(Mean - Median) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Comment cette relation a-t-elle été dérivée?...
Existe-t-il des formules bien connues pour les statistiques d'ordre de certaines distributions aléatoires? En particulier, les statistiques du premier et du dernier ordre d’une variable aléatoire normale, mais une réponse plus générale serait également appréciée. Edit: Pour clarifier, je cherche...
Comment fonctionne l' approximation du point de selle? A quel genre de problème s'agit-il? (N'hésitez pas à utiliser un exemple particulier ou des exemples à titre d'illustration) Y a-t-il des inconvénients, des difficultés, des points à surveiller ou des pièges pour les
Je suis en train de modéliser une variable aléatoire ( ) qui est la somme d'environ 15 à 40 000 variables aléatoires indépendantes de Bernoulli ( ), chacune avec une probabilité de réussite différente ( ). Formellement, où et \ Pr (X_i = 0) = 1-p_i .X i p i Y = ∑ X i Pr ( X i = 1 ) = p i Pr ( X i =...
Je peux voir qu'il y a beaucoup de différences formelles entre les mesures de distance Kullback – Leibler vs Kolmogorov-Smirnov. Cependant, les deux sont utilisés pour mesurer la distance entre les distributions. Y a-t-il une situation typique où l'un devrait être utilisé à la place de l'autre?...
J'essayais d'adapter mes données à différents modèles et j'ai compris que la fitdistrfonction de la bibliothèque MASSde Rme donnait Negative Binomialle meilleur ajustement. Maintenant, à partir de la page wiki , la définition est donnée comme suit: La distribution de NegBin (r, p) décrit la...
J'apprends l' analyse de survie de ce billet sur UCLA IDRE et je me suis fait avoir à la section 1.2.1. Le tutoriel dit: ... si on savait que les temps de survie étaient distribués de façon exponentielle , alors la probabilité d'observer un temps de survie ... Pourquoi les temps de survie sont-ils...
Dans cet article actuel de SCIENCE, on propose ce qui suit: Supposons que vous divisez au hasard 500 millions de revenus sur 10 000 personnes. Il n'y a qu'un moyen de donner à chacun une part égale, 50 000 actions. Donc, si vous distribuez vos gains au hasard, l’égalité est extrêmement improbable....
J'ai lu que la somme des variables aléatoires Gamma ayant le même paramètre d'échelle est une autre variable aléatoire Gamma. J'ai également vu le document de Moschopoulos décrivant une méthode de sommation d'un ensemble général de variables aléatoires Gamma. J'ai essayé d'implémenter la méthode de...
Les exemples suivants pourraient être cités: Une distribution avec une moyenne infinie et une variance infinie. Une distribution avec une variance moyenne et infinie infinie. Une distribution avec une moyenne finie et une variance infinie. Une distribution avec une moyenne et une variance finies....
Dans le manuel "Nouvelles mathématiques complètes pour le niveau O" de Greer (1983), je vois un écart moyen calculé comme suit: Résumer les différences absolues entre les valeurs simples et la moyenne. Ensuite, obtenez sa moyenne. Dans le chapitre, le terme écart moyen est utilisé. Mais j'ai...
Pourquoi la statistique de test d'un test de rapport de probabilité est-elle distribuée en khi-deux? 2 ( ln La l t m o d e l - ln Ln u l l m o d e l ) ~ Χ2réFun l t- dFn u l l2(ln Lalt model−ln Lnull model)∼χdfalt−dfnull22(\ln \text{ L}_{\rm alt\ model} - \ln \text{ L}_{\rm null\ model} ) \sim...
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
Dans de nombreuses méthodes statistiques différentes, il existe une "hypothèse de normalité". Qu'est-ce que la «normalité» et comment savoir s'il existe une
Je me demandais s'il existe des distributions autres que la normale où la moyenne et la variance sont indépendantes l'une de l'autre (ou, en d'autres termes, où la variance n'est pas une fonction de la
En mai 2010, l'utilisateur de Wikipédia Mcorazao a ajouté une phrase à l' article sur l' asymétrie : "Une valeur nulle indique que les valeurs sont distribuées de manière relativement uniforme des deux côtés de la moyenne, ce qui implique généralement, mais pas nécessairement, une distribution...
Disons que j'ai 1000 composants et que j'ai collecté des données sur le nombre de fois où ils enregistrent une défaillance et chaque fois qu'ils enregistrent une défaillance, je garde également une trace du temps qu'il a fallu à mon équipe pour résoudre le problème. En bref, j'ai enregistré le...