On prétend souvent que le bootstrap peut fournir une estimation du biais dans un estimateur. Si t est l'estimation pour une statistique, et sont les répliques bootstrap (avec ), alors l'estimation bootstrap de biais est qui semble extrêmement simple et puissant, au point d'être troublant.t^t^\hat...
Dans les notes du MIT OpenCourseWare pour 18.05 Introduction to Probability and Statistics, Spring 2014 (actuellement disponible ici ), il indique: La méthode du centile de bootstrap est attrayante en raison de sa simplicité. Cependant, cela dépend de la distribution bootstrap de basée sur un...
Des distributions très asymétriques telles que le log-normal n'entraînent pas des intervalles de confiance bootstrap précis. Voici un exemple montrant que les zones arrière gauche et droite sont loin de la valeur idéale de 0,025, quelle que soit la méthode d'amorçage que vous essayez dans R:...
J'ai un manuscrit sur une méthode bootstrap pour tester les hypothèses d'une moyenne, et je voudrais l'envoyer pour publication, mais j'ai un dilemme moral. J'ai signé la protestation contre Elsevier pour ses pratiques commerciales contraires à l'éthique, et la lecture de toute la question m'a...
Quand on amorce un paramètre pour obtenir l'erreur standard, nous obtenons une distribution du paramètre. Pourquoi n'utilisons-nous pas la moyenne de cette distribution comme résultat ou estimation pour le paramètre que nous essayons d'obtenir? La distribution ne devrait-elle pas se rapprocher de...
Ayant récemment étudié le bootstrap, j'ai posé une question conceptuelle qui me laisse toujours perplexe: Vous avez une population et vous voulez connaître un attribut de population, c'est-à-dire θ=g(P)θ=g(P)\theta=g(P) , où j'utilise PPP pour représenter la population. Ce θθ\theta pourrait être la...
Existe-t-il une technique de bootstrap pour calculer les intervalles de prédiction pour les prédictions ponctuelles obtenues par exemple à partir d'une régression linéaire ou d'une autre méthode de régression (k-plus proche voisin, arbres de régression, etc.)? D'une certaine manière, je pense que...
Je voulais faire une démonstration de classe où je compare un intervalle t à un intervalle de bootstrap et calcule la probabilité de couverture des deux. Je voulais que les données proviennent d'une distribution asymétrique, j'ai donc choisi de générer les données sous la forme d' exp(rnorm(10, 0,...
J'utilise le package "boot" pour calculer une valeur p approximative de démarrage à 2 côtés mais le résultat est trop éloigné de la valeur p de l'utilisation de t.test. Je ne peux pas comprendre ce que j'ai fait de mal dans mon code R. Quelqu'un peut-il me donner un indice pour cela time =...
Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...
Mon problème: essai randomisé en groupe parallèle ayant une distribution très asymétrique du résultat principal. Je ne veux pas assumer la normalité et utiliser des IC à 95% normaux (c'est-à-dire en utilisant 1,96 X SE). Je suis à l'aise d'exprimer la mesure de la tendance centrale en tant que...
Issu du domaine de la vision par ordinateur, j'ai souvent utilisé la méthode RANSAC (Random Sample Consensus) pour ajuster les modèles aux données avec beaucoup de valeurs aberrantes. Cependant, je ne l'ai jamais vu utilisé par les statisticiens, et j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas...
Partout, nous supposons que notre statistique est une fonction de certaines données qui est tirée de la fonction de distribution ; la fonction de distribution empirique de notre échantillon est . Donc est la statistique considérée comme une variable aléatoire et est la version bootstrap de la...
Quelle est la méthode d'échantillonnage la plus appropriée pour évaluer la performance d'un classificateur sur un ensemble de données particulier et la comparer avec d'autres classificateurs? La validation croisée semble être une pratique standard, mais j'ai lu que des méthodes telles que le...
Cette question est donc un peu compliquée, mais je vais inclure des graphiques colorés pour compenser cela! D'abord le contexte puis les questions. Contexte Supposons que vous ayez une distribution multinomiale à nnn dimensions avec des probailites égales sur les nnn catégories. Soit π= ( π1, … ,...
J'ai étudié le package de démarrage dans R et bien que j'aie trouvé un certain nombre de bonnes amorces sur la façon de l'utiliser, je n'ai encore rien trouvé qui décrive exactement ce qui se passe "dans les coulisses". Par exemple, dans cet exemple , le guide montre comment utiliser les...
J'applique un modèle linéaire à mes données: yje= β0+ β1Xje+ ϵje,ϵje∼ N( 0 , σ2) .yje=β0+β1Xje+ϵje,ϵje∼N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Je voudrais estimer l'intervalle de confiance (CI) des coefficients ( , ) en utilisant la méthode...
J'ai du mal à comprendre ce qu'est un processus d'amorçage bayésien et en quoi cela différerait de votre amorçage normal. Et si quelqu'un pouvait proposer un examen intuitif / conceptuel et une comparaison des deux, ce serait formidable. Prenons un exemple. Disons que nous avons un ensemble de...
(ignorez le code R si nécessaire, car ma question principale est indépendante de la langue) Si je veux regarder la variabilité d'une statistique simple (ex: moyenne), je sais que je peux le faire via la théorie comme: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as......
Comment puis-je calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne dans un échantillon non distribué normalement? Je comprends que les méthodes d'amorçage sont couramment utilisées ici, mais je suis ouvert à d'autres options. Pendant que je recherche une option non paramétrique, si quelqu'un peut me...