Soit un processus stochastique formé en concaténant les tirages iid d'un processus AR (1), où chaque tirage est un vecteur de longueur 10. En d'autres termes, sont des réalisations d'un processus AR (1); sont tirés du même processus, mais sont indépendants des 10 premières observations;...
J'ai deux séries chronologiques (paramètres d'un modèle pour hommes et femmes) et vise à identifier un modèle ARIMA approprié afin de faire des prévisions. Ma série chronologique ressemble à: L'intrigue et l'ACF montrent non stationnaire (les pointes de l'ACF se coupent très lentement). Ainsi,...
Supposons que j'ai une série chronologique d'observations et que je calcule une mesure de la variance de cette série chronologique sous la forme de l'écart-type (SD) dans une fenêtre mobile de largeur et que cette fenêtre est déplacée par pas de temps uniques sur la série. Supposons en outre que ,...
Je suivais cet article wiki lié au krigeage ordinaire Maintenant, ma matrice de covariance ressemble à ceci, pour 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718...
L'ensemble de données que j'utilise contient des données sur le revenu par zone. Les valeurs ne sont pas normalement distribuées comme indiqué dans le diagramme suivant. Global I de Moran indique des modèles spatiaux significatifs et Local Moran I trouve des points chauds et froids significatifs...
J'ai un ensemble d'observations, indépendant du temps. Je me demande si je dois exécuter des tests d'autocorrélation? Il me semble que cela n'a aucun sens, car il n'y a pas de composante temporelle dans mes données. Cependant, j'ai en fait essayé le test LM de corrélation en série, et cela indique...