Questions marquées «neweywest»

Comparaison entre Newey-West (1987) et Hansen-Hodrick (1980)

Question: Quelles sont les principales différences et similitudes entre l'utilisation des erreurs types de Newey-West (1987) et de Hansen-Hodrick (1980)? Dans quelles situations faut-il privilégier l’un d’eux? Remarques: Je sais comment fonctionne chacune de ces procédures d'ajustement; cependant,...

vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - quelle fonction utiliser?

J'essaie de mettre à jour mon modèle basé sur lm () pour obtenir des erreurs et des tests standard corrects. Je suis vraiment confus quant à la matrice VC à utiliser. Le sandwichpackage propose vcovHC, vcovHACet NeweyWest. Alors que le premier ne rend compte que de l'hétéroscédasticité, les deux...