Pour commencer, j'ai une formation mathématique assez approfondie, mais je n'ai jamais vraiment traité de séries chronologiques ou de modélisation statistique. Vous n'avez donc pas besoin d'être très gentil avec moi :) Je lis cet article sur la modélisation de la consommation d'énergie dans les...
J'ai besoin de dériver des expressions analytiques pour la fonction d'autocovarianceγ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) d'un processus ARMA (2,1) dénoté par: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Donc, je sais que:...
J'ai posé cette question hier sur StackOverflow, et j'ai obtenu une réponse, mais nous avons convenu que cela semble un peu hack et il pourrait y avoir une meilleure façon de voir les choses. La question: je voudrais calculer les erreurs-types de Newey-West (HAC) pour un vecteur (dans ce cas un...
Par exemple, dans R si vous appelez la acf()fonction, elle trace un corrélogramme par défaut et trace un intervalle de confiance à 95%. En regardant le code, si vous appelez plot(acf_object, ci.type="white"), vous voyez: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) comme limite supérieure pour le bruit blanc...
Je me familiarise avec les statistiques bayésiennes en lisant le livre Doing Bayesian Data Analysis , de John K. Kruschke, également connu sous le nom de "chiot livre". Dans le chapitre 9, des modèles hiérarchiques sont présentés avec cet exemple simple: et les observations de Bernoulli sont de 3...
J'ai remarqué dans mon propre travail ce modèle lors de l'examen d'un corrélogramme spatial à différentes distances, un modèle en forme de U dans les corrélations émerge. Plus précisément, de fortes corrélations positives à de faibles distances diminuent avec la distance, puis atteignent une fosse...
Je suis débutant et j'essaie de comprendre ce que montre un graphique d'autocorrélation. J'ai lu plusieurs explications de différentes sources telles que cette page ou la page Wikipédia connexe entre autres que je ne cite pas ici. J'ai ce code très simple, où j'ai des dates dans mon index pour un...
Lorsque vous effectuez une régression OLS et tracez les résidus résultants, comment savoir si les résidus sont autocorrélés? Je sais qu'il existe des tests pour cela (Durbin, Breusch-Godfrey) mais je me demandais si vous pouvez simplement regarder un tracé pour évaluer si l'autocorrélation pourrait...
Wikipédia est-il faux ... ou je ne le comprends pas? Wikipédia: Les carrés blancs et noirs ("motif d'échecs") sont parfaitement dispersés, donc je serais de -1 pour Moran. Si les carrés blancs étaient empilés sur la moitié du plateau et les carrés noirs sur l'autre, le Moran I serait proche de +1....
Je continue de lire sur la nécessité de vérifier l'autocorrélation dans MCMC. Pourquoi est-il important que l'autocorrélation soit faible? Que mesure-t-il dans le contexte du
J'ai appliqué le test DW à mon modèle de régression dans R et j'ai obtenu une statistique de test DW de 1,78 et une valeur de p de 2,2e-16 = 0. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus parce que la stat est proche de 2 avec une petite valeur de p ou cela signifie-t-il...
J'essaie de comprendre la signification de la coupure et de la queue dans l'intrigue de séries chronologiques d'ACF et de PACF. Que signifie "Couper après le décalage"? Cette limite? Que signifie «Tails off»? Dans l'exemple ci-dessus, le livre que j'utilise pour étudier, disons que c'est un...
Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1,Xt2, . . . ,
Nous essayons de créer des valeurs aléatoires auto-corrélées qui seront utilisées comme série temporelle. Nous n'avons aucune donnée existante à laquelle nous nous référons et souhaitons simplement créer le vecteur à partir de zéro. D'une part, nous avons bien sûr besoin d'un processus aléatoire...
J'essaie d'estimer une régression linéaire multiple dans R avec une équation comme celle-ci: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) les demandes et les questions sont des séries chronologiques de données trimestrielles, construites avec askings <- ts(...). Le problème est que...
J'ai deux jeux de données: Mon premier ensemble de données est la valeur d'un investissement (en milliards de dollars) par rapport au temps, chaque unité de temps étant un quart depuis le premier trimestre de 1947. Le délai s'étend jusqu'au troisième trimestre de 2002. Mon deuxième ensemble de...
On dirait que c'est vraiment élevé, mais c'est contre-intuitif pour moi. Quelqu'un peut-il expliquer? Je suis très confus par cette question et apprécierais une explication détaillée et perspicace. Merci beaucoup
Étant donné une série chronologique, on peut estimer la fonction d'autocorrélation et la représenter, par exemple, comme indiqué ci-dessous: Que peut-on alors lire sur la série temporelle, à partir de cette fonction d'autocorrélation? Est-il par exemple possible de raisonner sur la stationnarité...
Je travaille avec un processus à deux états avec dans pourXtXtx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La fonction d'autocorrélation est indicative d'un processus à mémoire longue, c'est-à-dire qu'elle affiche une décroissance de la loi de puissance avec un exposant <1....
J'ai deux ans de données qui ressemblent essentiellement à ceci: Date _ __ Violence O / N? _ Nombre de patients 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 1/3/2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 4/1/2008 _ ____ 0 __ _ __ _ ____ 12 ... 31/12 / 2009_ _ __ 0_ _ __ _ __ _ __ 14...