Disons que j'ai N balles dans un sac. Lors de mon premier tirage, je marque la balle et la replace dans le sac. Lors de mon deuxième tirage, si je prends une balle marquée, je la remets dans le sac. Cependant, si je prends une balle non marquée, je la marque et la remets dans le sac. Je continue...
J'ai eu un devoir pour exprimer la distribution binomiale négative comme une famille exponentielle de distributions étant donné que le paramètre de dispersion était une constante connue. C'était assez facile, mais je me demandais pourquoi ils exigeraient que nous maintenions ce paramètre fixe. J'ai...
D'après "In All Lik vraisemblance: modélisation statistique et inférence utilisant la vraisemblance" de Y. Pawitan, la probabilité d'une re-paramétrisation θ↦g(θ)=ψθ↦g(θ)=ψ\theta\mapsto g(\theta)=\psi est définie comme L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ)L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ)...
LLLminβ∥y−Xβ∥22+λ∥β∥1minβ‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1 \min_\beta \|y - X \beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \; Mais souvent, j'ai vu que l'estimateur Lasso peut s'écrire β^n(λ)=argminβ{12n∥y−Xβ∥22+λ∥β∥1}β^n(λ)=argminβ{12n‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1} \hat{\beta}_n(\lambda) = \displaystyle\arg \min_{\beta} \{\frac {1}{2n} \|y...
Comment calculez-vous l'a priori approprié si vous avez l'erreur de mesure d'un instrument? Ce paragraphe est tiré du livre de Cressie "Statistiques pour les données spatio-temporelles": Il arrive souvent que certaines informations préalables soient disponibles concernant la variance des erreurs de...
Voici un graphique de p. 202 du Dataclysm de Christian Rudder , bien qu'il ait été fait par James Dowdell. Il illustre les relations entre les 200 principaux sous-mariages, qui sont des domaines d'intérêt sur reddit.com où les utilisateurs peuvent soumettre des liens, des commentaires et des votes....
Fermé . Cette question est basée sur l'opinion . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin d'y répondre avec des faits et des citations en modifiant ce message . Fermé il y a 5 ans . Je suis un récent diplômé de mon...
J'ai obtenu d'autres publications que l'on ne peut pas attribuer `` importance '' ou `` signification '' aux variables prédictives qui entrent dans un modèle de lasso parce que le calcul des valeurs p ou des écarts-types de ces variables est toujours un travail en cours. Sous ce raisonnement,...
J'ai un échantillon (de taille 250) d'une population. Je ne connais pas la répartition de la population. La question principale: je veux une estimation ponctuelle du 1 er centile de la population, puis je veux un intervalle de confiance de 95% autour de mon estimation ponctuelle. Mon estimation...
Considérez le code R suivant: > data <- data.frame( a=c(NA,2,3,4,5,6),b=c(2.2,NA,6.1,8.3,10.2,12.13),c=c(4.2,7.9,NA,16.1,19.9,23)) > data a b c 1 NA 2.20 4.2 2 2 NA 7.9 3 3 6.10 NA 4 4 8.30 16.1 5 5 10.20 19.9 6 6 12.13 23.0 Comme vous pouvez le voir, j'ai conçu les données de manière...
J'ai des entrées extrêmement clairsemées, par exemple l'emplacement de certaines fonctions dans une image d'entrée. De plus, chaque fonctionnalité peut avoir plusieurs détections (je ne sais pas si cela aura une incidence sur la conception du système). Ce que je présenterai comme une «image...
Je suis assez nouveau dans les statistiques (une poignée de cours Uni de niveau débutant) et je me posais des questions sur l'échantillonnage à partir de distributions inconnues. Plus précisément, si vous n'avez aucune idée de la distribution sous-jacente, existe-t-il un moyen de "garantir" que...
Je lis actuellement l'article de Pearl (Pearl, 2009, 2e édition) sur la causalité et la lutte pour établir le lien entre l'identification non paramétrique d'un modèle et l'estimation réelle. Malheureusement, Pearl lui-même est très silencieux sur ce sujet. Pour donner un exemple, j'ai en tête un...
J'ai une distribution d'échantillons avec un petit nombre de valeurs dans chacun (moins de ). J'ai calculé la médiane de chaque échantillon, que je veux comparer avec un modèle et obtenir la différence entre le modèle et la médiane de chaque échantillon. Pour avoir un résultat cohérent, j'ai besoin...
J'ai du mal à obtenir des résultats équivalents entre un aovmodèle de mesures répétées inter-intra et un lmermodèle mixte. Mes données et mon script se présentent comme suit data=read.csv("https://www.dropbox.com/s/zgle45tpyv5t781/fitness.csv?dl=1") data$id=factor(data$id) data id FITNESS TEST...
Je veux calculer / évaluer la convolution g( x ) = ∫réF( x - t ) ϕ ( t ) dt ,g(x)=∫Df(x−t)ϕ(t)dt,g(x)=\int_D f(x-t) \phi(t) dt, où est une densité et est une fonction lisse à support compact . La convolution n'est pas disponible sous forme fermée et je dois l'intégrer numériquement. Ma question...
Quelqu'un peut-il expliquer comment les procédures de FDR sont capables d'estimer un FDR sans modèle / hypothèse du taux de base des vrais positifs?
Considérons un modèle linéaire yje= α + βXje+ ϵjeyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i et des estimations pour la pente et l'ordonnée à l'origine et utilisant les moindres carrés ordinaires. Cette référence pour une statistique mathématique fait que et sont indépendants (dans leur preuve...
Juste parce qu'un correspondant a posé une question intéressante concernant les méthodes de calcul de l'autocorrélation, j'ai commencé à jouer avec, presque sans aucune connaissance des séries chronologiques et de l'autocorrélation. Le correspondant a disposé ses données ( points de données d'une...
Je suis occupé par la modélisation ARIMA augmentée de variables exogènes à des fins de modélisation promotionnelle et j'ai du mal à l'expliquer aux utilisateurs professionnels. Dans certains cas, les progiciels se retrouvent avec une simple fonction de transfert, c'est-à-dire le paramètre *...