Pour les moindres carrés avec un prédicteur: y= βx + ϵy=βX+ϵy = \beta x + \epsilon Si et sont normalisés avant l'ajustement (c'est-à-dire ), alors:XXxyyy∼ N( 0 , 1 )∼N(0,1)\sim N(0,1) ββ\beta est le même que le coefficient de corrélation de Pearson, .rrr ββ\beta est le même dans la régression...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
cela ressemble à une question très naïve mais j'ai du mal à voir la réponse. J'ai un ensemble de 30 valeurs. Indépendamment, j'ai obtenu une 31e valeur. L'hypothèse nulle est que la 31e valeur fait partie de la même distribution. L'alternative est que c'est différent. Je veux une sorte de valeur de...
Pour un exemple simple, supposons qu'il existe deux modèles de régression linéaire Modèle 1 a trois prédicteurs, x1a, x2betx2c Le modèle 2 a trois prédicteurs du modèle 1 et deux prédicteurs supplémentaires x2aetx2b Il existe une équation de régression de la population où la variance de la...
Je fais des recherches sur la prévision de séries chronologiques de fonctions de densité de probabilité. Nous visons à prévoir un PDF à partir d'un PDF historiquement observé (généralement estimé). La méthode de prévision que nous développons fonctionne assez bien dans les études de simulation....
Je procède à une régression logistique avec un résultat binaire (démarrage et non démarrage). Ma combinaison de prédicteurs sont toutes des variables continues ou dichotomiques. En utilisant l'approche Box-Tidwell, l'un de mes prédicteurs continus viole potentiellement l'hypothèse de linéarité du...
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'exécution de modèles distincts par rapport à la modélisation à plusieurs niveaux? Plus particulièrement, supposons qu'une étude examine les patients nichés dans les cabinets de médecins nichés dans les pays. Quels sont les avantages / inconvénients...
Lors du test d'hypothèses nulles ou alternatives par une statistique de test , où , appliquez le test de permutation avec l'ensemble de permutations sur et nous avons une nouvelle statistique U(X)U(X)U(X)X={xi,...,xn}X={xi,...,xn}X = \{ x_i, ...,
Considérons l'échantillonnage des données d'une population de taille de la manière suivante: PourNNNk=1,...,Nk=1,...,Nk=1, ..., N Observer individu statut de « maladie » de l »kkk S'ils ont la maladie, incluez-les dans l'échantillon avec la probabilitépk1pk1p_{k1} S'ils n'ont pas la maladie,...
Sur son blog, Larry Wasserman a publié un article sur ce qu'il prévoyait de couvrir dans son cours l'automne dernier. Il note qu'il abandonnait certains sujets classiques au profit de questions plus modernes. Un sujet qu'il mentionne est l'inégalité de Hoeffding. Qu'est-ce qui rend ce résultat...
Peut-être que cette question a une réponse en médecine, mais y a-t-il des raisons statistiques pour lesquelles l' indice d'IMC est calculé comme ? Pourquoi pas par exemple juste ? Ma première idée est que cela a quelque chose à voir avec la régression quadratique. poids / taillepoids /...
En utilisant le bootstrap, je calcule les valeurs de p des tests de signification en utilisant deux méthodes: rééchantillonnage sous l'hypothèse nulle et comptage des résultats au moins aussi extrêmes que le résultat provenant des données originales rééchantillonnage sous l'hypothèse alternative et...
Je travaille avec une analyse spatiale exploratoire dans R en utilisant le package spdep. Je suis tombé sur une option pour ajuster les valeurs de p des indicateurs locaux d'association spatiale (LISA) calculés à l'aide de la localmoranfonction. Selon les documents, il vise à: ... ajustement de la...
Disons que j'ai deux méthodes d'apprentissage pour un problème de classification , et , et que j'évalue leurs performances de généralisation avec quelque chose comme la validation croisée répétée ou le bootstrap. De ce processus, j'obtiens une distribution des scores et pour chaque méthode à...
J'analyse un ensemble de données avec de nombreux paramètres (disons, 50-200) et je suis intéressé à regarder les relations entre les variables (par exemple en termes de diagrammes de dispersion à 2 variables ou d'histogrammes 2d). Cependant, pour ce nombre de paramètres, il semble impossible de...
La sélection des fonctionnalités doit-elle être effectuée uniquement sur les données d'entraînement (ou toutes les données)? J'ai parcouru des discussions et des articles tels que Guyon (2003) et Singhi et Liu (2006) , mais je ne suis toujours pas sûr de la bonne réponse. La configuration de mon...
Le manuel génère d'abord des données à 2 classes via: qui donne: puis il demande: J'essaie de résoudre cela en modélisant d'abord cela avec ce modèle graphique: où est l'étiquette, est l'indice de la moyenne sélectionnée , et est le point de données. Cela donneraccch(1≤h≤10)h(1≤h≤10)h\,(1\le h \le...
On m'a toujours enseigné que les effets aléatoires n'influencent que la variance (erreur) et que les effets fixes n'influencent que la moyenne. Mais j'ai trouvé un exemple où les effets aléatoires influencent également la moyenne - l'estimation du coefficient: require(nlme) set.seed(128) n <-...
Mon problème est le suivant: je laisse tomber 40 balles à la fois à partir d'un certain point, à quelques mètres du sol. Les balles roulent et s'arrêtent. En utilisant la vision par ordinateur, je calcule le centre de masse dans le plan XY. Je ne m'intéresse qu'à la distance du centre de masse à...
J'essaie d'utiliser SMOTE pour corriger le déséquilibre dans mon problème de classification multi-classes. Bien que SMOTE fonctionne parfaitement sur le jeu de données iris conformément au document d'aide SMOTE, il ne fonctionne pas sur un jeu de données similaire. Voici à quoi ressemblent mes...