J'ai une situation où je peux estimer (les premiers) moments d'un ensemble de données, et je voudrais l'utiliser pour produire une estimation de la fonction de densité.kkk J'ai déjà rencontré la distribution Pearson , mais j'ai réalisé qu'elle ne dépend que des 4 premiers moments (avec quelques...
Le contexte C'est un peu similaire à cette question , mais je ne pense pas que ce soit un doublon exact. Lorsque vous recherchez des instructions sur la façon d'effectuer un test d'hypothèse de bootstrap, il est généralement indiqué qu'il est correct d'utiliser la distribution empirique pour les...
Contrairement à l'analyse des composants principaux, les solutions aux modèles d'analyse factorielle ne sont pas nécessairement imbriquées. Autrement dit, les charges (par exemple) pour le premier facteur ne seront pas nécessairement identiques lorsque seul le premier facteur est extrait par...
Je recherche des ressources (livres, notes de cours, etc.) sur les techniques pouvant gérer des données à cibles multiples (Ex: trois variables dépendantes: 2 discrètes et 1 continue). Quelqu'un at-il des ressources / connaissances à ce sujet? Je sais qu'il est possible d'utiliser des réseaux de...
Je lis le livre de Larry Wasserman, All of Statistics , et actuellement sur les valeurs de p (page 187). Permettez-moi d'abord de présenter quelques définitions (je cite): Définition 1 La fonction de puissance d'un test avec une région de rejet est définie par La taille d'un test est définie comme...
Si 20 essais Bernoulli indépendants sont effectués chacun avec une probabilité de réussite et donc d'échec différente. Quelle est la probabilité que exactement n des 20 essais aient réussi? Existe-t-il une meilleure façon de calculer ces probabilités plutôt que de simplement résumer les...
J'essaie de visualiser un graphique approprié pour les observations dans ce tableau des moyennes et des écarts-types des scores de rappel: RecallControlMean37SD8ExperimentalMean21SD6ControlExperimentalMeanSDMeanSDRecall378216\begin{array} {c|c c|c c|} & \text{Control} & & \text{Experimental} & \\ &...
J'ai un problème similaire à la question posée ici: Comment mesurer la non-uniformité d'une distribution? J'ai un ensemble de distributions de probabilité sur les jours de la semaine. Je veux mesurer la proximité de chaque distribution (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). Pour le moment, j'utilise une réponse...
Une façon de générer des incorporations de mots est la suivante ( miroir ): Obtenez un corpus, par exemple: "J'aime voler. J'aime la PNL. J'aime le deep learning." Construisez le mot matrice de cooccurrence à partir de lui: Effectuez SVD sur XXX et conservez les kkk premières colonnes de U. U1 : |...
(message assez long, désolé. Il comprend de nombreuses informations générales, alors n'hésitez pas à passer à la question en bas.) Intro: Je travaille sur un projet où nous essayons d'identifier l'effet d'une variable endogène binaire, , sur un résultat continu, . Nous avons mis au point un...
J'ai déjà une idée des avantages et des inconvénients de la régression des crêtes et du LASSO. Pour le LASSO, le terme de pénalité L1 donnera un vecteur de coefficient clairsemé, qui peut être considéré comme une méthode de sélection de caractéristiques. Cependant, il existe certaines limitations...
Je lisais nonchalamment un article (en économie) qui avait l'approximation suivante pour :log(E(X))log(E(X))\log(E(X)) ,log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) ce que l'auteur dit est exact si X est log-normal...
J'essaie de construire une preuve d'un problème sur lequel je travaille et l'une des hypothèses que je fais est que l'ensemble des points à partir desquels je suis échantillonné est dense sur tout l'espace. En pratique, j'utilise l'échantillonnage d'hypercube latin pour obtenir mes points sur tout...
Comment les cartes d'activation d'une couche donnée sont-elles connectées aux filtres de cette couche? Je ne demande pas comment faire une opération convolutionnelle entre le filtre et la carte d'activation, je demande le type de connectivité de ces deux-là. Par exemple, supposons que vous...
On dirait que c'est vraiment élevé, mais c'est contre-intuitif pour moi. Quelqu'un peut-il expliquer? Je suis très confus par cette question et apprécierais une explication détaillée et perspicace. Merci beaucoup
J'ai toujours lu le terme interaction dans le contexte de la régression. Devrions-nous également considérer les interactions avec différents modèles, par exemple knn ou svm? S'il y a , ou même plus de fonctionnalités et disons observations quelle est la manière habituelle de trouver des...
Voici un extrait de l' introduction de Bolstad aux statistiques bayésiennes . Pour tous les experts, cela pourrait être trivial, mais je ne comprends pas comment l'auteur conclut que nous n'avons pas à faire d'intégration pour calculer la probabilité postérieure d'une certaine valeur de . Je...
Considérons un modèle AR ( ) (en supposant une moyenne nulle pour la simplicité):ppp Xt= φ1Xt - 1+ … + ΦpXt - p+ εtXt=φ1Xt-1+…+φpXt-p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t L'estimateur OLS (équivalent à l' estimateur du maximum de vraisemblance conditionnel ) pour...
Je parle ici de matrices de corrélations de Pearson. J'ai souvent entendu dire que toutes les matrices de corrélation doivent être semi-définies positives. Ma compréhension est que les matrices définies positives doivent avoir des valeurs propres , tandis que les matrices semi-définies positives...
Mes vraies questions se trouvent dans les deux derniers paragraphes, mais pour les motiver: Si j'essaie d'estimer la moyenne d'une variable aléatoire qui suit une distribution normale avec une variance connue, j'ai lu que le fait de mettre un uniforme avant sur la moyenne donne une distribution...