Je lisais le livre The Identification Problem in Econometrics de Franklin M. Fisher, et j'étais confus par la partie qu'il démontrait l'identification en visualisant la fonction de vraisemblance. Le problème pourrait être simplifié comme suit: Pour une régression , où u ∼ i . i . d . N ( 0 , σ 2 I...
Il semble que la distribution binomiale soit très similaire dans sa forme à la distribution bêta et que je puisse re-paramétrer les constantes sur l'un ou l'autre des fichiers pdf pour les rendre identiques. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la distribution bêta? Est-ce dans un but précis?...
La distribution normale bivariée avec la moyenne et la matrice de covariance peut être réécrite en coordonnées polaires de rayon et d'angle . Ma question est la suivante: quelle est la distribution d'échantillonnage de , c'est-à-dire de la distance d'un point au centre estimé étant donné la matrice...
Je fais du ML à mon université, et le professeur a mentionné le terme Attente (E), alors qu'il essayait de nous expliquer certaines choses sur les processus gaussiens. Mais d'après la façon dont il l'a expliqué, j'ai compris que E est le même que le μ moyen. Ai-je bien compris? Si c'est la même...
En recherchant des informations sur le modèle marginal et le modèle à effets aléatoires , et comment choisir entre eux, j'ai trouvé quelques informations mais c'était une explication plus ou moins mathématique abstraite (comme par exemple ici: https: //stats.stackexchange .com / a / 68753/38080 )....
Quelles sont les estimations des paramètres de formule pour le skew-normal? Si vous le pouvez, la dérivation via MLE ou Mom serait également très bien. Merci Modifier . J'ai un ensemble de données pour lesquelles je peux voir visuellement par des tracés est légèrement biaisé vers la gauche. Je veux...
Ayant rencontré cette discussion, je soulève la question des conventions relatives aux intervalles de confiance rétrospectifs. Selon cet article, la couverture nominale CI rétrotransformée pour la moyenne d'une variable aléatoire log-normale est:
En tant qu'hypothèse de régression linéaire, la normalité de la distribution de l'erreur est parfois à tort "étendue" ou interprétée comme le besoin de normalité du y ou du x. Est-il possible de construire un scénario / ensemble de données où les X et Y ne sont pas normaux mais où le terme d'erreur...
Dans GLM, en supposant un scalaire et θ pour la distribution sous-jacente avec pdf f Y ( y | θ , τ ) = h ( y , τ ) exp ( θ y - A ( θ )OuiYYθθ\theta On peut montrer queμ=E(Y)=A′(θ). Si la fonction de lieng(⋅)satisfait à ce qui suit,g(μ)=θ=X′βoùX′βest le prédicteur linéaire, alorsg(⋅)est appelée la...
Je travaille sur un problème de classification qui calcule une métrique de similitude entre deux images radiographiques d'entrée. Si les images sont de la même personne (étiquette de «droite»), une métrique plus élevée sera calculée; les images d'entrée de deux personnes différentes (étiquette de...
Je suis relativement nouveau dans R et j'essaie d'adapter un modèle à des données qui se composent d'une colonne catégorielle et d'une colonne numérique (entière). La variable dépendante est un nombre continu. Les données ont le format suivant: predCateg, predIntNum, ResponseVar Les données...
Supposons que où sont indépendants.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Ma question est, quelle distribution Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} suivre? Je sais d' ici que le rapport de deux...
Je n'arrive pas à trouver une méthode générale pour dériver des erreurs standard n'importe où. J'ai regardé sur Google, ce site Web et même dans des manuels, mais tout ce que je peux trouver, c'est la formule des erreurs standard pour la moyenne, la variance, la proportion, le rapport de risque,...
Je cherche des conseils sur la façon d'analyser des données d'enquête complexes avec des modèles à plusieurs niveaux dans R. J'ai utilisé le surveypackage pour pondérer les probabilités de sélection inégales dans les modèles à un niveau, mais ce package n'a pas de fonctions pour la modélisation à...
Je dois présenter des informations sur les principaux prédicteurs des votes d'un candidat à l'aide des données d'un sondage d'opinion publique. J'ai effectué une régression logistique en utilisant toutes les variables qui m'intéressent, mais je ne trouve pas un bon moyen de présenter ces...
J'ai une grande matrice (650K lignes * 62 colonnes) de données binaires (0-1 entrées uniquement). La matrice est généralement clairsemée: environ 8% est remplie. Je voudrais le regrouper en 5 groupes - disons nommés de 1 à 5. J'ai essayé le regroupement hiérarchique et il n'a pas pu gérer la...
Par techniques de régularisation, je fais référence au lasso, à la régression des crêtes, au filet élastique et similaires. Envisager un modèle prédictif sur les données de soins de santé contenant des données démographiques et diagnostiques où la durée du séjour pour les séjours en milieu...
J'étudie les statistiques depuis deux ans. Presque tout ce que j'ai appris concerne les statistiques paramétriques. J'aimerais maintenant en savoir plus sur les statistiques non paramétriques. Quelqu'un peut-il suggérer une introduction concise (peut-être aussi lisible) dans ce...
Un webinaire organisé l'autre jour par une société de test a / b a demandé à son "Data Scientist" résident d'expliquer que vous devriez valider vos résultats en réexécutant l'expérience. La prémisse était que, si vous sélectionnez une confiance de 95%, il y a 5% (1/20) de risque de faux positif. Si...
Supposons qu'une variable aléatoire scalaire appartient à une famille exponentielle à paramètres vectoriels avec pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) -...