Il est bien connu qu'il est problématique de choisir un test statistique basé sur le résultat d'un autre test statistique, car les valeurs de p sont difficiles à impossibles à interpréter (par exemple choisir un test statistique basé sur le résultat d'un autre (par exemple la normalité) ) ....
On m'a confié cette tâche et j'ai été perplexe. Un collègue m'a demandé d'estimer le et le x l o w e r du graphique suivant:xupperxupperx_{upper}xlowerxlowerx_{lower} La courbe est en fait une distribution cumulative, et x est une sorte de mesure. Il souhaite savoir quelles sont les valeurs...
Je compare les performances de plusieurs algorithmes sur plusieurs ensembles de données. Comme ces mesures de performances ne sont pas garanties d'être distribuées normalement, j'ai choisi le test de Friedman avec le test post-hoc de Nemenyi basé sur Demšar (2006) . J'ai ensuite trouvé un autre...
Disons que j'ai un ensemble d'instances avec des étiquettes de classe associées. Peu importe comment ces instances ont été étiquetées, mais la certitude de leur appartenance à la classe. Chaque instance appartient à exactement une classe. Disons que je peux quantifier la certitude de chaque...
J'ai appliqué quelques données pour trouver la meilleure solution de variables du modèle de régression en utilisant la régression de crête dans R. J'ai utilisé lm.ridgeet glmnet(quand alpha=0), mais les résultats sont très différents, surtout quand lambda=0. Il suppose que les deux estimateurs de...
J'ai une régression logistique d'interception aléatoire (due à des mesures répétées) et je voudrais faire quelques diagnostics, en particulier concernant les valeurs aberrantes et les observations influentes. J'ai regardé les résidus pour voir s'il y a des observations qui ressortent. Mais je...
Dans cet article: Variables cachées: quelques exemples Brian L. Joiner The American Statistician Vol. 35, n ° 4, nov., 1981 227-233 Brian Joiner affirme que "la randomisation n'est pas une panacée". Ceci est contraire aux déclarations courantes telles que celle ci-dessous: Une expérience bien...
Je travaille actuellement sur un logiciel de reconnaissance faciale qui utilise des réseaux de neurones à convolution pour reconnaître les visages. Sur la base de mes lectures, je me suis rendu compte qu'un réseau de neurones convolutionnels a partagé des poids, afin de gagner du temps pendant...
Jerome Cornfield a écrit: L'un des meilleurs fruits de la révolution des pêcheurs a été l'idée de la randomisation, et les statisticiens qui sont d'accord sur peu d'autres choses sont au moins d'accord là-dessus. Mais malgré cet accord et malgré l'utilisation généralisée des procédures d'allocation...
Un rappel historique des statistiques est que "la non-corrélation n'implique pas l' indépendance". Habituellement, ce rappel est complété par l'affirmation psychologiquement apaisante (et scientifiquement correcte) "quand, néanmoins, les deux variables sont distribuées normalement conjointement ,...
Je suis dans une classe de statistiques d'introduction dans laquelle la fonction de densité de probabilité pour les variables aléatoires continues a été définie comme . Je comprends que l'intégrale de mais je ne peux pas rectifier cela avec mon intuition d'une variable aléatoire continue. Disons...
Dans une régression linéaire simple, on veut souvent vérifier si certaines hypothèses sont remplies pour pouvoir faire l'inférence (par exemple, les résidus sont normalement distribués). Est-il raisonnable de vérifier les hypothèses en vérifiant si les valeurs ajustées sont normalement distribuées?...
J'ai des processus normalement distribués à partir desquels j'obtiens de petits échantillons ( n généralement 10-30) que je veux utiliser pour estimer la variance. Mais souvent, les échantillons sont si proches les uns des autres que nous ne pouvons pas mesurer des points individuels près du...
Pour les non-statisticiens comme moi, il est très difficile de saisir l'idée de VImétrique (variation des informations) même après avoir lu l'article pertinent de Marina Melia " Comparing clusterings - An information based distance " (Journal of Multivariate Analysis, 2007). En fait, je ne connais...
Propriété d'invariance de MLE: si est le MLE de , alors pour toute fonction , le MLE de est . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf(θ)f(θ)f(\theta)f(θ)f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) De plus, doit être une fonction biunivoque.fff Le livre dit: "Par exemple, pour estimer , le carré d'une moyenne normale,...
J'aimerais vérifier Rsi mes données correspondent aux distributions log-normales ou Pareto. Comment pourrais-je faire ça? Peut ks.test- être pourrais - je m'aider à le faire, mais comment puis-je obtenir les paramètres et pour la distribution de Pareto pour mes
Je veux attribuer des poids différents aux variables dans mon analyse de cluster, mais mon programme (Stata) ne semble pas avoir d'option pour cela, donc je dois le faire manuellement. Imaginez 4 variables A, B, C, D. Les poids de ces variables devraient être w(A)=50% w(B)=25% w(C)=10% w(D)=15% Je...
Je cherche un papier qui j'espère existe, mais je ne sais pas si c'est le cas. Il pourrait s'agir d'un ensemble d'études de cas et / ou d'un argument de la théorie des probabilités expliquant pourquoi l'utilisation de données transversales pour déduire / prédire des changements longitudinaux peut...
J'ai écrit un programme pour simuler un pronation aléatoire de la carte. Chaque carte est numérotée, avec une couleur allant de CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESet allant de deux à dix, puis Jack, Queen, King et Ace. Ainsi, les deux clubs ont un nombre de 1, les trois clubs un 2 .... L'as des clubs...
Je regarde la distribution de la somme des carrés des variables aléatoires T-distribuées, avec l'exposant de queue αα\alpha . Où X est le rv, la transformée de Fourier pour X2X2X^2 , me donne une solution pour le carré avant la convolution . F ( t ) n F ( t ) = ∫ ∞ 0 exp ( iF( t...