Questions marquées «back-transformation»

Intervalles de confiance rétrotransformés

Ayant rencontré cette discussion, je soulève la question des conventions relatives aux intervalles de confiance rétrospectifs. Selon cet article, la couverture nominale CI rétrotransformée pour la moyenne d'une variable aléatoire log-normale est:

Retour des résultats de régression de transformation lors de la modélisation de log (y)

J'ajuste une régression sur le . Est-il valable de sauvegarder les estimations des points de transformation (et les intervalles de confiance / prédiction) par exponentiation? Je ne le crois pas, puisque mais voulait les opinions des autres.log(y)log⁡(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]...