J'ai besoin d'étudier les méthodes de Markov Chain Monte Carlo, pour être plus précis, j'ai besoin d'étudier l'algorithme de Metropolis Hastings et tout ça comme les critères de convergence. Qui peut me prescrire un livre, ou un papier, ou un site Web, qui explique cet argument en utilisant des...
Cette question de la communauté Math Overflow demandait des "exemples de mauvais arguments qui impliquent l'application de théorèmes mathématiques dans des contextes non mathématiques" et a produit une liste fascinante de mathématiques appliquées pathologiquement. Je m'interroge sur des exemples...
Selon certains articles que je lis, la distance de Jeffries et Matusita est couramment utilisée. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet, sauf pour la formule ci-dessous JMD (x, y) =∑(xi−−√2−yi−−√2)2−−−−−−−−−−−−−√2∑(xi2−yi2)22\sqrt[2]{\sum(\sqrt[2]{x_i}-\sqrt[2]{y_i})^2} Elle est...
La solution au problème: minmE[|m−X|]minmE[|m−X|] \min_{m} \; E[|m-X|] est bien connu pour être la médiane de XXX , mais à quoi ressemble la fonction de perte pour les autres centiles? Ex: le 25e centile de X est la solution pour: minmE[L(m,X)]minmE[L(m,X)] \min_{m} \; E[ L(m,X) ] Qu'est-ce que LLL...
J'ai une étude où de nombreux résultats sont représentés comme des pourcentages et j'utilise plusieurs régressions linéaires pour évaluer l'effet de certaines variables catégorielles sur ces résultats. Je me demandais, étant donné qu'une régression linéaire suppose que le résultat est une...
J'emploie l'estimateur habituel de , mais je remarque que mêmepetites valeurs aberrantes « » dans ma distribution empirique,savoirpetits pics loin du centre, affectent énormément. Existe-t-il un estimateur de kurtosis qui est plus
Une chose courante à faire lors de l'analyse des composants principaux (ACP) est de tracer deux chargements l'un contre l'autre pour étudier les relations entre les variables. Dans le document accompagnant le package PLS R pour effectuer la régression des composants principaux et la régression PLS,...
La régression peut-elle être utilisée pour une détection externe. Je comprends qu'il existe des moyens d'améliorer un modèle de régression en supprimant les valeurs aberrantes. Mais l'objectif principal ici n'est pas d'adapter un modèle de régression, mais de découvrir des mensonges en utilisant la...
Considérons une régression simple (normalité non supposée): où e i est avec la moyenne 0 et l'écart type σ . Les estimations des moindres carrés de a et b ne sont-elles pas corrélées?Ouije= a + b Xje+ eje,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
J'ai essayé d'en savoir plus sur l'apprentissage en ligne ces derniers temps (c'est absolument fascinant!), Et un thème sur lequel je n'ai pas réussi à bien comprendre est de savoir comment penser la sélection de modèles dans des contextes hors ligne et en ligne. Plus précisément, supposons que...
J'essaie de lancer un modèle pour estimer dans quelle mesure les maladies catastrophiques telles que la tuberculose, le sida, etc. affectent les dépenses d'hospitalisation. J'ai "par coût d'hospitalisation" comme variable dépendante et divers marqueurs individuels comme variables indépendantes, qui...
Supposons qu'un modèle de régression logistique soit utilisé pour prédire si un acheteur en ligne achètera un produit (résultat: achat), après avoir cliqué sur un ensemble d'annonces en ligne (prédicteurs: Ad1, Ad2 et Ad3). Le résultat est une variable binaire: 1 (achetée) ou 0 (non purgée). Les...
Je travaille avec un ensemble de données non paramétrique et comportant 12 traitements. J'ai effectué le test de Kruskal-Wallis et obtenu une valeur significative , et maintenant je voudrais effectuer une procédure de comparaisons multiples pour voir lesquels des traitements diffèrent de manière...
Supposons que je considère plusieurs variables indépendantes pour une éventuelle inclusion dans un modèle ARIMAX que je développe. Avant d'ajuster différentes variables, je voudrais filtrer les variables qui présentent une causalité inverse en utilisant un test de Granger (j'utilise la...
J'ai une série chronologique mensuelle avec une intervention et je voudrais quantifier l'effet de cette intervention sur le résultat. Je me rends compte que la série est plutôt courte et l'effet n'est pas encore conclu. Les données cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L,...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . Quelles sont les méthodes / implémentations disponibles dans R / Python...
J'ai bien peur que les questions connexes n'aient pas répondu aux miennes. Nous évaluons les performances de> 2 classificateurs (machine learning). Notre hypothèse nulle est que les performances ne diffèrent pas. Nous effectuons des tests paramétriques (ANOVA) et non paramétriques (Friedman)...
J'ai appliqué le test DW à mon modèle de régression dans R et j'ai obtenu une statistique de test DW de 1,78 et une valeur de p de 2,2e-16 = 0. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus parce que la stat est proche de 2 avec une petite valeur de p ou cela signifie-t-il...
J'ai supervisé un problème d'apprentissage où les cibles sont des angles. Si je faisais une régression simple, alors les nombres 360 et 1 seraient loin pour mon modèle, mais en fait ils sont proches et prédire les coordonnées x et y ne me semble pas correct, car j'essaie de prédire un seul nombre...
Je continue de lire sur la nécessité de vérifier l'autocorrélation dans MCMC. Pourquoi est-il important que l'autocorrélation soit faible? Que mesure-t-il dans le contexte du